वॉल्यूम भारित औसत मूल्य (VWAP) संकेतक

वॉल्यूम भारित औसत मूल्य (VWAP) क्या है?

मात्रा भारित औसत मूल्य (VWAP) है a व्यापारतल चिह्न व्यापारियों द्वारा उपयोग किया जाता है, जो दोनों के आधार पर, दिन भर में एक सुरक्षा द्वारा ट्रेड की गई औसत कीमत देता है आयतन और कीमत। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यापारियों को सुरक्षा की प्रवृत्ति और मूल्य दोनों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

वॉल्यूम भारित औसत मूल्य (VWAP) का सूत्र है

VWAP की गणना प्रत्येक लेनदेन के लिए ट्रेड किए गए डॉलर को जोड़कर की जाती है (कीमत को ट्रेड किए गए शेयरों की संख्या से गुणा किया जाता है) और फिर ट्रेड किए गए कुल शेयरों से विभाजित किया जाता है।

$\text{वीडब्ल्यूएपी।}=\frac{\sum \text{मूल्य * वॉल्यूम।}}{\sum \text{आयतन।}}$वीडब्ल्यूएपी=∑आयतन∑मूल्य * वॉल्यूम​

वॉल्यूम भारित औसत मूल्य (VWAP) की गणना कैसे करें

VWAP संकेतक को चार्ट में जोड़ने से आपके लिए सभी गणनाएं पूरी हो जाएंगी। स्वयं VWAP की गणना करने के लिए, इन चरणों का पालन करें। 5 मिनट का चार्ट मान लें; गणना समान है, भले ही इंट्राडे समय सीमा का उपयोग किया गया हो।

1. दिन के पहले पांच मिनट की अवधि में स्टॉक का कारोबार करने वाले औसत मूल्य का पता लगाएं। ऐसा करने के लिए, जोड़ें उच्च, निम्न और निकट, फिर तीन से विभाजित करें. इसे उस अवधि के लिए आयतन से गुणा करें। कॉलम पीवी के तहत एक स्प्रेडशीट में परिणाम रिकॉर्ड करें।
2. उस अवधि के लिए पीवी को वॉल्यूम से विभाजित करें। यह VWAP मान देगा।
3. पूरे दिन VWAP मान बनाए रखने के लिए, प्रत्येक अवधि के PV मान को पिछले मानों में जोड़ना जारी रखें। इस योग को उस बिंदु तक के कुल आयतन से भाग दें। स्प्रेडशीट में इसे आसान बनाने के लिए, संचयी PV और संचयी वॉल्यूम के लिए कॉलम बनाएं। इन दोनों संचयी मूल्यों को VWAP बनाने के लिए एक दूसरे से विभाजित किया जाता है।

वॉल्यूम भारित औसत मूल्य (VWAP) आपको क्या बताता है?

बड़े संस्थागत खरीदार और म्यूचुअल फंड्स VWAP अनुपात का उपयोग यथासंभव छोटे बाजार प्रभाव वाले शेयरों में या बाहर जाने में मदद करने के लिए करें। इसलिए, जब संभव हो, संस्थान VWAP से नीचे खरीदने या इससे ऊपर बेचने का प्रयास करेंगे। इस तरह उनकी हरकतें कीमत को उससे दूर जाने के बजाय वापस औसत की ओर धकेलती हैं।

ट्रेडर्स VWAP को ट्रेंड कन्फर्मेशन टूल के रूप में उपयोग कर सकते हैं, और इसके चारों ओर ट्रेडिंग नियम बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कीमत VWAP से ऊपर होती है तो वे लॉन्ग पोजीशन शुरू करना पसंद कर सकते हैं। जब कीमत VWAP से कम हो तो वे आरंभ करना पसंद कर सकते हैं शॉर्ट पोजीशन.

वॉल्यूम भारित औसत मूल्य (VWAP) और एक साधारण चलती औसत के बीच का अंतर

चार्ट पर, VWAP और चलती औसत समान दिख सकते हैं। ये दोनों संकेतक अलग-अलग चीजों की गणना कर रहे हैं।

VWAP कुल मात्रा से विभाजित मात्रा से गुणा मूल्य की गणना कर रहा है।

एक साधारण चलती औसत की गणना योग द्वारा की जाती है समापन मूल्य एक निश्चित अवधि (मान लीजिए 10) में, और फिर इसे कितने अवधियों से विभाजित करते हैं (10)। वॉल्यूम में फैक्टर नहीं है।

वॉल्यूम भारित औसत मूल्य (VWAP) का उपयोग करने की सीमाएं

VWAP एक दिन का संकेतक है, और प्रत्येक नए कारोबारी दिन के खुलने पर इसे फिर से शुरू किया जाता है। कई दिनों में एक औसत VWAP बनाने का प्रयास करने का मतलब यह हो सकता है कि औसत वास्तविक VWAP रीडिंग से विकृत हो जाता है जैसा कि ऊपर वर्णित है।

जबकि कुछ संस्थान सुरक्षा की कीमत VWAP से कम होने पर खरीदना पसंद कर सकते हैं, या ऊपर होने पर बेचते हैं, VWAP विचार करने का एकमात्र कारक नहीं है। मजबूत अपट्रेंड में, कीमत कई दिनों तक बिना VWAP से नीचे गिरे या कभी-कभार ही बढ़ सकती है। इसलिए, कीमत के VWAP से नीचे गिरने की प्रतीक्षा करने का अर्थ यह हो सकता है कि यदि कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं तो अवसर चूक गया है।

VWAP ऐतिहासिक मूल्यों पर आधारित है और इसमें स्वाभाविक रूप से भविष्य कहनेवाला गुण या गणना नहीं है। क्योंकि VWAP दिन के शुरुआती मूल्य सीमा के लिए लंगर डाले हुए है, जैसे-जैसे दिन बीतता है, संकेतक अपने अंतराल को बढ़ाता है। इसे 330 मिनट के बाद 1 मिनट की अवधि VWAP गणना के रूप में देखा जा सकता है (a. की लंबाई) ठेठ ट्रेडिंग सत्र) अक्सर ट्रेडिंग के अंत में 390 मिनट के मूविंग एवरेज के समान होता है दिन।

सामान्यतःपूछे जाने वाले प्रश्न

वॉल्यूम भारित औसत मूल्य (VWAP) क्या है?

वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस (VWAP) एक माप है जो किसी सिक्योरिटी की औसत कीमत को दिखाता है, जो उसके वॉल्यूम के लिए एडजस्ट की जाती है। इसकी गणना सिक्योरिटी में ट्रेडिंग के कुल डॉलर मूल्य को लेकर और उस अवधि के दौरान ट्रेडों की मात्रा से विभाजित करके की जाती है। विशेष रूप से, VWAP की गणना के लिए सूत्र इस प्रकार है:

$\text{वीडब्ल्यूएपी।}=\frac{\sum \text{मूल्य * वॉल्यूम।}}{\sum \text{आयतन।}}$वीडब्ल्यूएपी=∑आयतन∑मूल्य * वॉल्यूम​

वॉल्यूम भारित औसत मूल्य (VWAP) क्यों महत्वपूर्ण है?

VWAP का उपयोग उन व्यापारियों द्वारा किया जाता है जो समय के साथ सुरक्षा की कीमत का एक सुचारू संकेत देखना चाहते हैं। इसका उपयोग बड़े व्यापारियों द्वारा भी किया जाता है, जिन्हें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि उनके व्यापार उस सुरक्षा की कीमत को नहीं बढ़ाते हैं जिसे वे खरीदने या बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक हेज फंड सुरक्षा के VWAP से ऊपर की कीमत के लिए एक खरीद आदेश जमा करने से बच सकता है, ताकि उस सुरक्षा की कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ाने से बचा जा सके। इसी तरह, वे VWAP से बहुत नीचे ऑर्डर सबमिट करने से बच सकते हैं, ताकि उनकी बिक्री से कीमत कम न हो।

वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस (VWAP) और सिंपल मूविंग एवरेज में क्या अंतर है?

VWAP की तरह, सरल चलती औसत व्यापारियों को सुरक्षा के हालिया मूल्य प्रवृत्ति के बारे में कम अस्थिर दृष्टिकोण प्रदान करता है। हालांकि, VWAP के विपरीत, साधारण मूविंग एवरेज उस सिक्योरिटी ट्रेडिंग में वॉल्यूम के स्तर को ध्यान में नहीं रखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि VWAP प्रत्येक दिन के मूल्य परिवर्तन को उस दिन में होने वाली मात्रा की मात्रा से भारित करता है, जबकि सिंपल मूविंग एवरेज परोक्ष रूप से मानता है कि सभी ट्रेडिंग दिनों का स्तर समान होता है आयतन।