Un solido inizio per questo ETF multifattoriale

Il fondi negoziati in borsa (ETF) è costantemente alla ricerca di nuove frontiere di crescita. In anni recenti, beta intelligente ha fornito una crescita eccezionale. All'interno dello spazio smart beta, multifattoriale Gli ETF hanno il potenziale per stimolare la crescita negli anni a venire. Mentre molti ETF multifattoriali sono ancora giovani per gli standard del settore dei fondi, alcuni sono partiti con inizi promettenti. "Sulla base dei flussi di fondi, gli investitori non stanno aspettando che un ETF raggiunga un anniversario prima di investire, poiché molti di questi giovani prodotti hanno superato il traguardo di $ 100 milioni", ha affermato Ricerca CFRA Il direttore dell'ETF e della ricerca sui fondi comuni Todd Rosenbluth in una nota pubblicata lunedì.

Uno degli ETF a più fattori che non è "vecchio" ma ha un solido inizio è l'ETF JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF (JPU). JPUS ha debuttato a settembre 2015 e ha guadagnato quasi 500 milioni di dollari risparmio gestito

, rendendolo il più grande degli ETF azionari statunitensi di JPMorgan Asset Management. JPUS segue il Russell 1000 Diversified Factor Index, "che utilizza a approccio basato su regole che combina la costruzione del portafoglio ponderata per il rischio con uno screening della sicurezza multifattoriale basato su fattori di valore, qualità e slancio," secondo JPMorgan Asset Management.

JPUS non solo cerca di ottenere un rialzo quando le azioni salgono "ma mira anche a ridurre al minimo il ribasso con un approccio ponderato per il rischio alla costruzione del portafoglio", ha affermato Rosenbluth. Da quando è arrivato sul mercato nel settembre 2015, JPUS ha sovraperformato il S&P 500 e il Indice Russell 1000 di una media di 220 punti base. Inoltre, JPUS è stato di 180 punti base meno volatile di quelli punti di riferimenti sin dall'inizio. (Guarda anche: Il sondaggio conferma la traiettoria di crescita Smart Beta.)

Fin dall'inizio, JPUS ha fornito un tasso di crescita composto annuo (CAGR) del 13,5%, che è superiore all'indice S&P 500 e Russell 1000 nello stesso periodo. Durante quel periodo, il massimo drawdown registrato da JPUS è stato dell'11,7%, una media di circa 200 punti base inferiore rispetto ai drawdown per l'S&P 500 e l'indice Russell 1000 dal debutto di JPUS.

Dall'inizio alla fine di gennaio 2018, $ 10.000 investiti in JPUS valevano più di $ 15.000, secondo i dati dell'emittente. JPUS detiene 526 titoli. Nessuno di quelli partecipazioni rappresentano oltre lo 0,73% degli ETF peso. Il portafoglio JPUS ha un ritorno sull'equità (ROE) del 19%, o più di 130 punti base al di sopra della metrica comparabile sull'indice Russell 1000. JPUS ha un annuale rapporto di spesa dello 0,19%, collocandolo nella fascia più economica degli Stati Uniti. a grande maiuscolo fondi smart beta. (Per ulteriori informazioni, vedere: Gli ETF multifattoriali diventano adulti.)