Hodrick-Prescott（HP）フィルターの定義
ホドリックプレスコット（HP）フィルターとは何ですか？
Hodrick-Prescott（HP）フィルターは、 データ平滑化 技術。 HPフィルターは通常、景気循環に関連する短期的な変動を取り除くために分析中に適用されます。 これらの短期的な変動を取り除くと、長期的な傾向が明らかになります。 これは、に関連する経済予測またはその他の予測に役立ちます。 景気循環.
重要なポイント
- Hodrick-Prescottフィルターは、主にマクロ経済学で使用されるデータ平滑化手法を指します。
- これは通常、景気循環に関連する短期的な変動を取り除くために分析中に適用されます。
- 実際には、これは、米国の求人を測定する労働統計局のJOLTSに対してベンチマークできるように、全米産業審議会のHelp WantedIndexを平滑化およびトレンド除去するために使用されます。
Hodrick-Prescott（HP）フィルターを理解する
Hodrick-Prescott（HP）フィルターは、 マクロ経済学. これは、1990年代に経済学でこのフィルターを最初に普及させた経済学者のロバートホドリックとエドワードプレスコットにちなんで名付けられました。 ホドリックは国際金融を専門とする経済学者でした。 プレスコットはノーベル記念賞を受賞し、マクロ経済学の研究で他の経済学者と共有しました。
このフィルターは、短期的な価格変動の重要性を割り引くことにより、時系列の長期的な傾向を決定します。 実際には、フィルターは、会議委員会のHelp Wanted Index（HWI）を平滑化およびトレンド除去するために使用されるため、 労働統計局 （BLS）JOLTS、米国の求人をより正確に測定できる経済データシリーズ。
HPフィルターは、マクロ経済学で一般的に使用されるツールです。
特別な考慮事項
HPフィルターは、マクロ経済分析で最も広く使用されているツールの1つです。 ノイズが正規分布している場合、および実行されている分析が履歴である場合は、良好な結果が得られる傾向があります。
全米経済研究所に掲載された、経済学者で教授のジェームズ・ハミルトンが発表した論文によると Webサイト—HPフィルターを使用しない理由はいくつかあります。 ハミルトンは最初に、ファイラーがデータを生成するプロセスに根拠のない結果を生み出すことを提案します。 彼はまた、サンプルの最後でフィルタリングされる値は、中央の値とはまったく異なると述べています。