微分発振器の定義と使用法

微分発振器とは何ですか？

微分オシレーターは、 移動平均収束-発散 （MACD）ヒストグラムを二重平滑化 相対力指数 （RSI）RSIインジケーターのより高度なバージョンを作成します。

微分発振器はコンスタンスブラウンによって開発され、本に掲載されました トレーディングプロフェッショナルのための技術分析.

微分発振器を理解する

テクニカルインディケータは、相対力指数（RSI）のより高度なバージョンであり、移動平均収束発散（MACD）の原則をダブルに適用します。平滑化 RSI（DS RSI）インジケーター。 指標は、二重平滑化されたRSIと 単純移動平均 （SMA）DSRSIの。 インディケータの目的は、標準のRSI計算よりも正確な売買シグナルを提供することです。

MACDは、12期間を差し引くことによって導出されます 指数移動平均 （EMA）26期間のEMAから。 このようにして、微分発振器はMACDの原理を使用します。これは、微分発振器も二重平滑化RSIからSMAを減算することから導出されるためです。

インジケーターは任意の時間枠で使用できます。

微分発振器の使用法

微分発振器はMACDと同じように使用されます ヒストグラム. ポジティブな測定値は強気と見なされ、ネガティブな測定値は弱気と見なされ、ゼロラインシグナルの上下のクロスオーバーは潜在的な売買の機会を示します。 トレーダーはまた探すかもし​​れません 発散 証券の価格で、これは一般的なトレンドの今後の逆転を示している可能性があります。 これは、インディケータが下落して価格が上昇した場合、または価格が下落してインディケータが上昇し続けた場合に発生します。

トレーダーは、デリバティブオシレーターを他の形式のテクニカル分析と組み合わせて使用​​することを検討する必要があります。 価格アクション 分析とチャートパターン。

微分発振器の使用例

次のAppleInc。の週次チャート。 （AAPL）には微分発振器が適用されています。 ゼロラインクロスオーバーは、垂直線と矢印でマークされています。 売買シグナルはで発生します 選ぶ 信号が発生した日の、または次の 開いた.

インディケータは多くの取引を生み出し、その中には数週間しか続かないものもあります。 チャートは、この取引戦略が利益と損失の両方の取引を生み出す可能性があることを示しています。 この戦略は、価格が横ばいであり、株式（または別の資産）に方向性がない場合に、多数の取引損失の影響を最も受けやすくなります。

戦略のバリエーションは、ゼロラインのクロスオーバーを待つのではなく、インジケーターが上がったときに買い、インジケーターが下がったときに売ることです。 この例では、インジケーターは上に移動すると緑に、下に移動すると赤に色分けされます。 これにより、ラリーへのより早いエントリーポイントと、衰退時のより早いエグジットが提供されます。 この方法は、価格が大きく変動している場合にうまく機能しますが、 トレンド、この方法は、価格アクションが 途切れ途切れ または非トレンド。

微分オシレーターとストキャスティクスオシレーターの違い

NS ストキャスティクス 現在の価格を定義された期間の価格範囲と比較します。 これは、株式またはその他の資産が、最近の価格帯に比べて強いか弱いかを示します。 インジケーターは0から100の間にバインドされます。

異なる計算にもかかわらず、ストキャスティクス、RSI、および微分オシレーターは 通常、同じ方向に移動しますが、正確に同時にまたは同じ方向に移動するわけではありません マグニチュード。

微分発振器の制限

デリバティブオシレーターは、特にインジケーターが与える可能性が最も高い不安定な取引条件の間に、多数の取引シグナルを生成する可能性があります NS または信号を失います。

価格がすでに特定の方向に大幅に動いた場合にも、シグナルが発生する可能性があります。 これは、開始または終了のタイミングが悪いことを意味する可能性があります。

指標は過去の価格情報に基づいて行動しています。 その計算における指標について本質的に予測するものは何もありません。