フィルタルールの定義と例

フィルタルールとは何ですか？

フィルタルールは取引戦略テクニカルアナリストは、以前の価格からの変化率に基づいて、投資をいつ売買するかについてのルールを設定します。フィルタルールは、一般的に価格の勢い、または価格の上昇は上昇し続ける傾向があり、価格の下降は下降し続ける傾向があるという信念に基づいています。特定のパーセンテージの上昇は買いをトリガーし、特定のパーセンテージの低下は売りをトリガーします。

ただし、トレーダーは反対のことも行うことができます。選択されたパーセンテージレベルは、アナリストによる株式の価格履歴の解釈に基づいているため、これは主観的な戦略です。

重要なポイント

フィルタルールは、事前に決定された価格変更に基づく取引戦略であり、通常はパーセンテージで定量化されます。
トレーダーは、チャートを分析し、達成しようとしていることに最適なパーセンテージを決定することに基づいて、使用する価格変更を決定します。
トレーダーはまた、終値、高値または安値を超える動き、またはその他の重要な技術価格レベルなど、価格変更が何に基づいているかを判断する必要があります。

フィルタルールを理解する

テクニカルアナリストフィルタルール取引のパラメータを設定するときは、その裁量を使用してください。通常、フィルタールールは、資産の価格チャートから特定された過去の傾向と証券価格パターンに基づいています。たとえば、テクニカルトレーダーは、価格が特定のレベルから5％上昇すると、同じ方向にさらに10％移動する傾向があることに気付く場合があります。したがって、トレーダーは、フィルタールールを使用し、以前の5％オフになる株式（またはルールが有益な資産）を監視することで、これを利用できます。終値、低、または高。トレーダーまたはアナリストは、高値、安値、終値など、移動の基準となる価格も決定します。価格バー、またはその他の技術的に重要な価格レベル。

通常、パーセンテージは短期的な傾向に基づいており、多くの場合、1％から10％の間で移動する証券の価格フィルタートリガーが発生します。レベルは、に基づいている場合、0.2％または0.5％など、より小さくすることができます日中価格変動。

例として、1％の売買フィルタールールの下で、トレーダーは、価格がaを1％上回ったときに株式を購入します。前回の終値（または安値または高値）で、価格が前回の終値（または安値または高値）を1％下回ったときに売ります。高い）。

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次に、トレーダーは、上下両方向に取引するのか、一方向にのみ取引するのかを決定する必要があります。たとえば、トレンドが上昇している場合、トレーダーは価格が1％上昇したときに購入し、価格が1％低下したときに売却することを決定できますが、そうはなりません。ショートセル 1％下がったとき。

別のトレーダーは1％の増加で購入して販売することを決定するかもしれませんと 1％の低下が不足しています。その後、1％上昇すると、カバー短くてまた長くなります。この場合、彼らは常にポジションを持っています。

フィルタルールの実装

フィルタルールを実装するには、この機能を提供するソフトウェアが必要です。一般的、テクニカル分析取引ソフトウェアまたはチャートは、投資家の好みに基づいてアラートを提供したり、取引を自動的に実行したりするように設定できます。

いくつかトレーダーを選ぶかもしれません自動取引これにより、彼らは取引の機会をより迅速に利用することができます。シグナルがトリガーされると、ソフトウェアは自動的に取引を行います。他の状況では、トレーダーは、独自の投資決定を行うために、価格の変更について警告を受けたい場合があります。

設定されたパラメーターに応じて、フィルタールールは、毎日、週、月、または年に多数の取引または少数の取引をもたらす可能性があります。 1％などの小さなパラメーターは、15％または20％のフィルターよりもはるかに多くの取引をトリガーします。

多数の取引を行う場合、手数料とポジションサイズ要因です。手数料は十分に低く、ポジションサイズは十分に大きく、小さな価格変動で頻繁に取引されるコストをカバーする必要があります。

デイトレード株のフィルタールールの例

デイトレーダーがTwitterIncで0.6％のフィルタールールを適用することに関心があると仮定します。（TWTR）。

価格が最近0.6％オフになった場合高く振るまたは低い場合、トレーダーはその方向に入ります。価格が反対方向に0.6％移動した場合（高値または安値のスイングから）、元のポジションを終了し、ポジションを予約します。さらなるフィルターとして、彼らは午前9時30分から東部標準時正午までの間にのみ戦略を適用します。開いている位置は正午に終了します。

グラフは、許可された期間中に在庫が3％を超えて移動した日に、これがどのように実行されたかを示しています。