市場の逆転とそれらを見つける方法

キャプチャ トレンド 株式やその他の種類の資産の動きは、儲かる可能性があります。 しかし、巻き込まれる 逆転 トレンド株を追求するほとんどのトレーダーが恐れていることです。 反転とは、株式またはその他の種類の資産のトレンド方向が変化するときです。 反転の可能性を見つけることができることは、条件がもはや良好に見えなくなったときにトレードを終了することを検討する必要があるというトレーダーへのシグナルです。 反転は新しいトレンドを開始する可能性があるため、反転信号を使用して新しい取引をトリガーすることもできます。

彼の著書「TheLogicalTrader」の中で、マーク・フィッシャーは潜在的な市場のトップとボトムを特定するためのテクニックについて論じています。 フィッシャーの技術はと同じ目的を果たしますが 頭と肩 また ダブルトップ/ボトム トーマス・バルクフスキーの独創的な作品「チャートパターン百科事典」で議論されたチャートパターン、フィッシャーの方法 より早くシグナルを提供し、投資家に現在の方向に起こりうる変化の早期警告を与えます 傾向。

フィッシャーが議論する1つのテクニックは「巻き寿司」それは食べ物とは何の関係もありませんが、多くのトレーダーが市場の設定について話し合った昼食時に考案されました。

巻き寿司反転パターン

フィッシャーは、巻き寿司の反転パターンを、最初の5本（バーの内側）が10本のバーの中に閉じ込められている期間として定義しています。 高値と安値の狭い範囲と次の5つ（外側のバー）は、最初の5つを高い高値と低い安値の両方で飲み込みます。 このパターンは弱気または強気の巻き込みパターンに似ていますが、2つの単一のバーのパターンではなく、複数のバーで構成されている点が異なります。

巻き寿司のパターンが下降トレンドに現れると、トレンドが逆転する可能性があることを警告し、ショートポジションを購入または終了する潜在的な機会を示します。 上昇トレンド中に巻き寿司のパターンが発生した場合、トレーダーはロングポジションを売るか、ショートポジションに入る可能性があります。

フィッシャーが5小節または10小節のパターンについて説明している間、小節の数も長さも石に設定されていません。 秘訣は、内側と外側の両方のバーの数で構成されるパターンを特定することです。 選択した在庫または商品を指定し、全体の希望時間に一致する時間枠を使用して適合します。 トレード。

フィッシャーが説明する2番目のトレンド反転パターンは、長期トレーダーに推奨され、 外逆転 週。 月曜日から金曜日までの毎日のデータを使用することを除けば、巻き寿司に似ています。 このパターンは合計10日かかり、1週間以内の5日間の取引の直後に、高値と安値の高い外の週または飲み込む週が続く場合に発生します。

巻き寿司の反転のテスト

ナスダック総合指数で、巻き寿司のパターンが1990年から2004年までの14年間のターニングポイントの特定に役立つかどうかを確認するためのテストが実施されました。 外側の反転週の期間を2つの10日バーシーケンスに2倍にすると、シグナルの頻度は低くなりますが、信頼性が高くなります。 チャートの作成は、2取引週を連続して使用することで構成されていたため、パターンは月曜日に開始され、完了するまでに平均4週間かかりました。 このパターンは、ローリングインサイド/アウトサイドリバーサル（RIOR）と見なされました。

パターンの2週間ごとのセクション（週足チャートの2本のバー。これは10取引日に相当します）は長方形で囲まれています。 マゼンタのトレンドラインは、支配的なトレンドを示しています。 このパターンは、トレンドが変化したことの良い確認として機能することが多く、すぐ後にトレンドラインブレークが続きます。

パターンが形成されると、 ストップロス ショートトレードの場合はパターンの上に、ロングトレードの場合はパターンの下に配置できます。

テストは、ロングポジションに出入りするためのローリングインサイド/アウトサイドリバーサル（RIOR）が、投資家が バイアンドホールド ストラテジー。 ナスダック総合指数は2000年3月に5132でトップになりましたが（その後のほぼ80％の修正のため）、1990年1月2日に購入し、 2004年1月30日のテスト期間の終わりまで保持すると、3,567取引日（14.1）でバイアンドホールド投資家は1585ポイントを獲得できます。 年）。 投資家は10.66％の平均年間収益を獲得したでしょう。

RIOR買いシグナルの翌日の始値（パターンの21日目）にロングポジションに入り、当日の始値で売りをしたトレーダー 売りシグナルに続いて、1991年1月29日に最初の取引を開始し、2004年1月30日に最後の取引を終了しました（ テスト）。 このトレーダーは合計11の取引を行い、1,977取引日（7。9年）または55.4％の時間市場に出ていたでしょう。

ただし、このトレーダーは、合計3,531.94ポイント、つまりバイアンドホールド戦略の225％を獲得して、大幅に改善したはずです。 市場での時間を考慮すると、RIORトレーダーの年間収益率は29.31％であり、 手数料.

週次データの使用

毎週のデータを使用して、NASDAQコンポジットインデックスで同じテストを実施しました。上記で使用した10日（または2週間）の代わりに10週間のデータを使用しました。 今回は、最初の長方形または内側の長方形を10週間に設定し、2番目または外側の長方形を8週間に設定しました。 この組み合わせは、2つの5週間の長方形または2つの10週間の長方形よりも売りシグナルの生成に優れていることがわかりました。 長方形。

合計5つの信号が生成され、利益は2,923.77ポイントでした。 トレーダーは、合計713.4週間（14。1年）の381（7。3年）、つまり53％の時間市場に出ていたでしょう。 これは、21.46％の年間収益になります。 ウィークリーRIORシステムは優れたプライマリトレーディングシステムですが、この例の前に説明したデイリーシステムにバックアップシグナルを提供するためのツールとしておそらく最も価値があります。

トレンド反転の確認

10分バーまたはウィークリーバーのどちらが使用されたかに関係なく、トレンド反転取引システムは機能しました 少なくともテスト期間中は、大幅な上昇傾向と 下降トレンド。

ただし、独立して使用されるインジケーターは、トレーダーを困らせる可能性があります。 テクニカル分析の1つの柱は、確認の重要性です。 シグナルを確認するために使用される二次インジケーターがある場合、取引手法ははるかに信頼性が高くなります。

市場のトップまたはボトムを選択しようとするリスクを考えると、少なくとも、 トレーダーはトレンドラインブレークを使用してシグナルを確認し、 違う。 私たちのテストでは、 相対力指数 （RSI）はまた、負の発散の方法で多くの逆転ポイントで良い確認をしました。

逆転は、新しい高値または安値への移動によって引き起こされます。 したがって、これらのパターンは今後も市場で展開され続けます。 投資家は、現在の価格チャートで、他の指標からの確認とともに、これらのタイプのパターンを監視できます。

結論

取引が市場の底で入り、上で出るタイミングは常にリスクを伴います。 寿司ロール、外側反転週、または内側/外側反転などのテクニックは、確認インジケーターと組み合わせて使用​​すると非常に便利です。 取引戦略 トレーダーが苦労して稼いだお金を最大化して保護するのを助けるために。