디어 주식의 수익 변동성을 거래하는 방법
디어앤컴퍼니(드) 6분기 연속 무실점 행진을 이어갔다. 주당 순이익 (EPS) 추정. 11월 27일, 회사는 월스트리트 추정치를 상회했지만 약세 안내 그날 개장 시 주가가 하락했습니다.
중장비업체 주가는 11월 마감했다. 11월 26일 $176.65에 개장했습니다. $168.50에 27, 갭 4.6% 감소했습니다. 디어 주식은 12월 162.04달러까지 거래됐다. 1, 반기 피봇 $160.91 위에 머물고 있습니다. 금요일 반등은 12월 월간 위험 수준인 $167.05에 대한 테스트에 실패한 것입니다.
회사가 실적을 놓쳤고 약한 가이던스를 제공했지만 주식은 2019년 현재까지 합리적인 성과를 보였습니다. Deere는 1837년부터 존재해 왔지만 2019년으로 넘어가면 현재까지 현재까지 주가가 10.8% 상승했으며 5월 20일 저점인 $132.68보다 24.5% 높은 강세장입니다.
중국과의 미국 무역 전쟁은 주식에 역풍을 일으켰지만 미국 농민들의 수요가 이러한 부담을 상쇄했습니다. 주식은 합리적인 가격으로 PER 16.50 및 a 배당수익률 Macrotrends에 따르면 1.86%입니다.
디어 일간 차트
Deer의 일별 차트는 주식이 지난 52주 동안 극도로 변동했음을 분명히 보여줍니다. 4월 18일 고점 $169.99에서 5월 20일 저점 $132.69까지 하락은 21.9%의 약세장 폭락이었습니다. 이 주식이 연간 가치 수준을 $134.22로 테스트했기 때문에 이것은 매수 기회였습니다.
6월 28일 $165.71의 종가는 내 독점 분석에 대한 입력이었고 $160.91의 하반기 반기 피벗은 7월 10일과 10월 사이에 자석이었습니다. 3, 구매 가치 수준이 되었을 때. 9월 168.68달러 종가 30은 내 분석에 대한 또 다른 입력이었고 주식의 4분기 위험 수준은 $118.64로 차트 위에 있습니다. 11월 168.05달러 종가 30이 가장 최근 입력이었으며 12월의 월간 피벗이 $167.05로 나타났으며, 이는 12월 최고점에서 테스트되었습니다. 6.
디어의 주간 차트
Deere의 주간 차트는 음수이며 주가는 $170.23에 5주 수정 이동 평균 아래에 있습니다. 주가는 200주 단순 이동 평균보다 훨씬 높습니다.평균으로의 회귀" $130.51. 12 x 3 x 3 매주 천천히 확률적 읽기 지난주 72.90으로 하락 마감 과매수 임계값 80.00. 11월 한 주 동안 15일 고점이 설정되었을 때 이 수치는 "팽창하는 포물선 거품"으로 91.71에서 90.00을 넘었고 주식은 고점보다 8.5% 낮습니다.
거래 전략: $160.91의 반기 가치 수준으로 약세에 Deere 주식을 매수하고 $167.05의 월간 위험 수준으로 강세 보유를 줄입니다.
내 가치 수준과 위험 수준을 사용하는 방법: 가치 수준과 위험 수준은 지난 9개의 월별, 분기별, 반기 및 연간 마감을 기준으로 합니다. 첫 번째 레벨 세트는 12월 마감을 기반으로 했습니다. 31, 2018. 원래 연간 수준은 계속 작동합니다. 2019년 6월 말 마감으로 새로운 반기 수준이 설정되었으며 2019년 하반기의 반기 수준은 그대로 유지됩니다. 분기별 레벨은 분기 종료 후 변경되므로 9월에 마감됩니다. 30은 4분기 수준을 설정했습니다. 11월 마감 29는 12월의 월별 수준을 설정했습니다.
내 이론은 9년 동안 휘발성 마감 사이는 주식에 대한 모든 가능한 강세 또는 약세 이벤트를 고려한다고 가정하기에 충분합니다. 주가 변동성을 포착하려면 투자자는 약세 주식을 가치 수준으로 매수하고 강세 보유 주식을 위험한 수준으로 줄여야 합니다. 피벗은 해당 기간 내에 위반된 가치 수준 또는 위험 수준입니다. 피봇은 시간 범위가 만료되기 전에 다시 테스트될 가능성이 높은 자석과 같은 역할을 합니다.
12 x 3 x 3 주간 느린 확률론적 판독값을 사용하는 방법: 12 x 3 x 3 주간 느린 확률적 판독값을 사용하기로 선택한 것은 다음을 기반으로 했습니다. 백테스팅 가장 적은 거짓 신호를 초래하는 조합을 찾는 목적으로 주가 모멘텀을 읽는 많은 방법. 나는 1987년의 주식 시장 붕괴 이후에 이것을 했기 때문에 30년 넘게 그 결과에 만족해 왔습니다.
스토캐스틱 판독값은 지난 12주 동안의 고점, 저점 및 종가를 다룹니다. 최고 고가와 최저 저가 대 종가 간의 차이에 대한 원시 계산이 있습니다. 이 레벨은 빠른 읽기와 느린 읽기로 수정되며 느린 읽기가 가장 효과적이라는 것을 알았습니다.
스토캐스틱 판독값은 00.00에서 100.00 사이로 표시되며 80.00 이상은 과매수 상태로, 20.00 미만은 고려됩니다. 과매도. 최근에 저는 주식이 90.00 이상으로 상승한 직후에 고점과 10%에서 20% 사이에 하락하는 경향이 있다는 점에 주목했습니다. 그래서 저는 거품이 항상 터지기 때문에 "팽창하는 포물선 거품"이라고 부릅니다. 나는 또한 10.00 미만의 수치를 "무시하기에는 너무 싸다"라고 말합니다.
공개: 저자는 언급된 어떤 주식에도 포지션이 없으며 향후 72시간 이내에 어떠한 포지션도 시작할 계획이 없습니다.
