Použitie Coppockovej krivky na generovanie obchodných signálov

The Coppockova krivka (CC) predstavil ekonóm Edwin Coppock v Barronovom čísle z októbra 1962.Aj keď je to užitočné, indikátor nie je medzi nimi bežne diskutovaný obchodníci a investorov. Tradične sa používa na rozpoznanie dlhodobých trendových zmien v dur akciové indexy, obchodníci môžu použiť indikátor kedykoľvek a na akomkoľvek trhu na izoláciu potenciálnych posunov trendov a generovanie obchodné signály. (Pozri tiež: Úvod do oscilátorov.)

Coppockova krivka

Coppock pôvodne vyvinul ukazovateľ pre dlhodobé mesačné grafy; to bude apelovať na dlhodobých investorov, pretože signály sú v tomto časovom rámci dosť zriedkavé. Prejdite na týždenný, denný alebo hodinový časový rámec a signály sú postupne bohatšie.

Indikátor je odvodený vážením kĺzavý priemer z rýchlosť zmeny (ROC) trhového indexu, akým je napr S&P 500 alebo obchodný ekvivalent, ako je S&P 500 SPDRETF. Jednoducho povedané, je to a spádindikátor ktorý osciluje nad a pod nulou.

V rámci ukazovateľa sú tri premenné: Krátke obdobie ROC a Dlhé obdobie ROC sú spravidla stanovené na 11 a 14; vážený kĺzavý priemer (WMA) je zvyčajne stanovený na 10. Obdobie udáva, koľko cena

instagram viewer

tyče sa používajú pri výpočte ukazovateľa. Spoločnosť Coppock uprednostňovala mesačné cenové stĺpce, ale obchodníci môžu používať cenové stĺpce akejkoľvek veľkosti, vrátane 1-minútových, hodinových, denných a podobne.

Coppock prišiel s 11 a 14 obdobiami pre časť výpočtu ROC po tom, čo mu biskupskí biskupi povedali, že priemerný smútok priemerného človeka je 11 až 14 mesiacov. Coppock usúdil, že pokles je ako obdobie smútku, a tak použil tieto údaje. Coppockova krivka sa pre index vypočítava ako 10-mesačná WMA súčtu 14-mesačnej miery zmeny a 11-mesačnej miery zmeny.

Pre tých, ktorí majú matematický sklon, platí nasledujúci vzorec:

$\begin{matrix} Coppockova krivka. = (W. M. {A.}_{1. 0.} \times R. O. {C.}_{1. 4.}) + R. O. {C.}_{1. 1.} \\ kde: \\ R. O. {C.}_{n.} = 1. 0. 0. \times \frac{CP. - CP. n. Obdobia pred.}{CP. n. Obdobia pred.} \\ CP. = Zatváracia cena. \\ W. M. {A.}_{1. 0.} = 10-bodový vážený kĺzavý priemer. \end{matrix}$ Coppockova krivka=(WMA10×R.OC.14)+R.OC.11kde:R.OC.n=100×CP n Obdobia predCP−CP n Obdobia predCP=Zatváracia cenaWMA10=10-bodový vážený kĺzavý priemer

Coppockova krivka je len jedným zo širokého spektra technických ukazovateľov, ktoré slúžia na usmernenie vašich obchodných rozhodnutí. Ak sa chcete dozvedieť viac, vyskúšajte Technická analýza kurz na Akadémia Investopedia, ktorá obsahuje videá a príklady z reálneho sveta, ktoré vám pomôžu posilniť vaše obchodné schopnosti.

Stratégia Coppockovej krivky

Nulový riadok Coppockovej krivky funguje ako a obchodný spúšťač; nakupujte, keď sa CC pohybuje nad nulou, a predávajte, keď sa CC pohybuje pod nulou. Investori môžu využiť signál predaja uzavrieť ich dlhé pozície a potom znova inicializujte dlhé polohy, keď CC prejde späť nad nulu. Obchodníci, ktorí chcú byť aktívnejší, môžu zavrieť dlho a začať krátky obchoduje, keď CC prekročí nulu.

Obrázok 1 ukazuje základnú stratégiu aplikovanú na mesačný graf indexu S&P 500. A kúpiť signál bol vygenerovaný v roku 1991 a potom a signál predaja v roku 2001. To by investorovi umožnilo vyhnúť sa veľkej časti poklesu vo zvyšku rokov 2001 a 2002. Signál nákupu bol vygenerovaný v roku 2003 a signál predaja v roku 2008. Ukazovateľ by opäť zachránil investora pred zvyškom poklesu v roku 2008 a začiatkom roka 2009. Ďalší signál nákupu bol vygenerovaný začiatkom roku 2010 a táto pozícia zostáva otvorená, kým sa CC neklesne pod nulu. (Viac informácií nájdete na: Skúmanie oscilátorov a indikátorov.)

Postava 1. Mesačný graf S&P 500 s krivkou Coppock

Zdroj: Freestockcharts.com

Na obrázku 2 je stratégia aplikovaná na denný graf S&P 500. Generuje sa oveľa viac signálov, ktoré sú príťažlivé pre aktívnejších obchodníkov, ktorí chcú vstúpiť a vystúpiť z každej cenovej vlny.

Obrázok 2. Denný graf S&P 500 so signálmi Coppockovej krivky

Zdroj: Freestockcharts.com

Úprava nastavení

Aj keď typické nastavenia indikátorov fungujú dobre v mesačných grafoch, nemusia fungovať rovnako v týždenných alebo kratších časových rámcoch. Na obrázku 2 napríklad vstupy a výstupy prichádzajú príliš neskoro na to, aby sa z cenových vĺn získal veľký zisk, čo by malo za následok straty pri mnohých obchodoch.

Zníženie premenných rýchlosti zmeny zvýši rýchlosť fluktuácií v CC a zvýši počet obchodných signálov. Zvýšenie premennej rýchlosti zmeny spomalí výkyvy a bude produkovať menej signálov.

Ak chcete prijímať predchádzajúci vstupný a výstupný signál, znížte WMA. Aj s touto úpravou sa môže zvýšiť počet obchodných signálov. Ak chcete čakať na ďalšie potvrdenie a prijímať neskoršie vstupné a výstupné signály, zvýšte WMA; môže to tiež znížiť počet obchodných signálov.

Znížením WMA na 6 (namiesto 10) sa vstupy vyskytujú o niečo skôr v pohyboch nahor a výstupy (a potenciálne krátke obchody) sa vyskytujú o niečo skôr v pohyboch nadol. Na obrázku 3 zvislé čiary v cenovej časti grafu odrážajú vstupy a výstupy na základe typických nastavení (14, 11, 10) zatiaľ čo zvislé čiary v časti grafu Coppockovej krivky odrážajú vstupy a výstupy na základe upravených nastavení (14,11,6). Upravené nastavenia posúvajú položky a mierne odchádzajú doľava; takéto úpravy môžu mať veľký vplyv na ziskovosť alebo straty.

Upravené nastavenia tiež vytvorili v apríli 2014 nový signál nákupu a predaja, ktorý nie je v grafe vyznačený.

Obrázok 3. Denný graf S&P 500 s upravenými nastaveniami krivky Coppock

Zdroj: Freestockcharts.com

Filtrovanie obchodov

Aktívni obchodníci môžu chcieť brať obchodné signály iba rovnakým smerom ako dominantný trend, pretože práve tu spočíva väčšina zisku. V dlhodobejšom grafe si všimnite trendový smer. Ak by sa obchodovalo v dennom časovom rámci, dlhodobejší graf by bol týždenný. Ak je krivka Coppock nad týždňom nad nulou, v dennom grafe robte iba dlhé obchody. Predávajte, keď dôjde k signálu predaja, ale neberte krátke obchody, pretože by to bolo proti dominantnému trendu.

Ak je dominantný trend dole, robte iba krátke obchody v kratšom časovom rámci. Východ krátke pozície keď dôjde k signálu nákupu, ale nevytvárajte si dlhú pozíciu, pretože by to bolo proti dominantnému trendu poklesu.

Upravte nastavenia indikátora v oboch časových rámcoch, aby ste vytvorili požadovaný počet obchodných signálov. (Pozri tiež: Udržujte to jednoduché a obchodujte s trendom.)

Úvahy

Keď sa cena pohybuje trhane, najmä v menších časových rámcoch, je možné vygenerovať viacero signálov, čo má za následok početné veľmi krátkodobé a potenciálne nerentabilné obchody. Ukazovateľ sa najlepšie uplatňuje na trendových trhoch, a preto zavedenie dominantného trendu v dlhšom časovom rámci môže pomôcť filtrovať niektoré potenciálne zlé obchody v nižších časových rámcoch.

Stratégia neobsahuje a zastaviť stratu obmedziť riziko pri každom obchode, ale obchodníkom sa odporúča, aby implementovali vlastnú stop loss, aby sa vyhli nadmernému riziku. Pri začatí dlhej polohy je možné zastaviť pod nedávnou švihnúť nízko v cene a pri iniciovaní krátkej pozície je možné zastaviť nad nedávnou hojdať sa vysoko v cene. (Viac informácií nájdete na: Príkaz stop -Loss - uistite sa, že ho používate.)

Spodný riadok

Coppockova krivka je hybnou silou oscilátor pôvodne navrhnutý tak, aby poukázal na posuny v dlhodobom trende akciových indexov. Je dobré poukázať na tieto trendové zmeny v mesačnom grafe. Indikátor môžu používať aj krátkodobejší obchodníci a pre tieto kratšie časové obdobia môžu byť potrebné určité úpravy nastavení. Obchodníkom sa odporúča, aby si stratégiu vyskúšali na svojich vlastných trhoch a v časových rámcoch a urobili vhodné úpravy nastavenia pred implementáciou stratégie na živom trhu. (Ďalšie informácie nájdete v článku: Vytvorte si vlastné obchodné stratégie.)