Definícia a výpočet lineárne váženého kĺzavého priemeru (LWMA)

Čo je lineárne vážený kĺzavý priemer?

Lineárne vážený kĺzavý priemer (LWMA) je a kĺzavý priemer výpočet, ktorý vo väčšej miere váži nedávne údaje o cenách. Najnovšia cena má najvyššiu váhu a každá predchádzajúca cena má postupne menšiu váhu. Váhy klesajú lineárne. LWMA reagujú na zmeny cien rýchlejšie než jednoduché kĺzavé priemery (SMA) a exponenciálne kĺzavé priemery (EMA).

Vzorec na lineárne vážený kĺzavý priemer (LWMA) je:

$\begin{array}{c}\text{LWMA.}=\frac{({\mathrm{P.}}_{\mathrm{n.}}\ast {\mathrm{W.}}_{1.})+({\mathrm{P.}}_{\mathrm{n.}-1.}\ast {\mathrm{W.}}_{2.})+({\mathrm{P.}}_{\mathrm{n.}-2.}\ast {\mathrm{W.}}_{3.})...}{\sum \mathrm{W.}}\\ \text{kde:}\\ \text{P = cena za obdobie.}\\ \text{n = posledné obdobie, n-1 je predchádzajúce obdobie,}\\ \text{a n-2 sú dve obdobia vopred.}\end{array}$

W = Priradená hmotnosť pre každé obdobie, s. najvyššia hmotnosť ide najskôr a potom lineárne klesá. na základe počtu použitých období. \ begin {aligned} & \ text {LWMA} = \ frac {\ left (P_n*W_1 \ right)+\ left (P_ {n-1}*W_2 \ right)+\ left (P_ {n-2}* W_3 \ right) ...} {\ sum {W}} \\ & \ textbf {kde:} \\ & \ text {P = Cena za obdobie} \\ & \ text {n = Najnovšie obdobie, n-1 je predchádzajúce obdobie,} \\ & \ text {a n-2 sú dve obdobia vopred} \\ & \ text {W = Priradená hmotnosť do každého obdobia, pričom} \\ & \ text {najvyššia váha bude plynúť najskôr a potom lineárne klesať} \\ & \ text {na základe počtu použitých období} \\ \ end {zarovnaný} ​LWMA=∑W(Pn​∗W1​)+(Pn−1​∗W2​)+(Pn−2​∗W3​)...​kde:P = cena za obdobien = posledné obdobie, n-1 je predchádzajúce obdobie,a n-2 sú dve obdobia vopredW = Priradená hmotnosť pre každé obdobie, snajvyššia hmotnosť ide najskôr a potom lineárne klesána základe počtu použitých období​

Ako vypočítať lineárne vážený kĺzavý priemer (LWMA)

1. Vyberte si spätné obdobie. To je, koľko n hodnôt bude vypočítaných do LWMA.
2. Vypočítajte lineárne hmotnosti pre každé obdobie. To sa dá dosiahnuť niekoľkými spôsobmi. Najľahšie je priradiť n ako hmotnosť pre prvú hodnotu. Ak napríklad použijete 100-bodové ohliadnutie, potom sa prvá hodnota vynásobí hmotnosťou 100, ďalšia hodnota sa vynásobí hmotnosťou 99. Zložitejším spôsobom je vybrať inú hmotnosť pre najnovšiu hodnotu, napríklad 30. Teraz bude každá hodnota musieť klesnúť o 30/100, takže keď sa dosiahne n-99 (100. perióda), hmotnosť bude jedna.
3. Ceny pre každé obdobie vynásobte ich príslušnými váhami a potom získajte celkovú sumu.
4. Vyššie uvedené vydelte súčtom všetkých hmotností.

Povedzme, že nás zaujíma výpočet lineárne váženého kĺzavého priemeru záverečná cena zásob za posledných päť dní.

Začnite vynásobením dnešnej ceny 5, včerajších 4 a ceny predchádzajúceho dňa 3. Pokračujte v vynásobení ceny za každý deň jeho pozíciou v dátovom rade, kým nedosiahnete prvú cenu v dátovom rade, ktorá sa vynásobí 1. Sčítajte tieto výsledky, vydelte ich súčtom váh a budete mať lineárne vážený kĺzavý priemer za toto obdobie.

((P5*5)+(P4*4)+(P3*3)+(P2*2)+(P1*1)) / (5+4+3+2+1)

Povedzme, že cena týchto akcií kolíše takto:

Deň 5: 90,90 dolárov
4. deň: 90,36 dolára
Deň 3: 90,28 dolárov
2. deň: 90,83 dolára
Deň 1: 90,91 dolára.

((90.90*5)+(90.36*4)+(90.28*3)+(90.83*2)+(90.91*1)) / (5+4+3+2+1) = 90.62.

LWMA týchto akcií za toto časové obdobie je 90,62 dolára.

Čo vám hovorí lineárne vážený kĺzavý priemer (LWMA)?

Lineárne vážený kĺzavý priemer je metóda výpočtu priemernej ceny majetku za dané časové obdobie. Táto metóda váži nedávne údaje ťažšie ako staršie údaje a používa sa na analýzu trhu trendy.

Všeobecne platí, že keď je cena nad LWMA a LWMA rastie, cena je nad váženým priemerom, čo pomáha potvrdiť vzostupný trend. Ak je cena nižšia ako LWMA a LWMA je ukázané nadol, pomôže to potvrdiť a klesajúci trend v cene.

Keď cena prekročí LWMA, môže to znamenať zmenu trendu. Ak je cena napríklad nad LWMA a potom klesne pod ňu, môže to znamenať posun od vzostupného trendu k downtrendu.

Pri hodnotení trendov by si obchodníci mali byť vedomí obdobia spätného pohľadu. Obdobie spätného pohľadu je, koľko období sa vypočítava do LWMA. Päťdobý LWMA bude veľmi pozorne sledovať cenu a je užitočný pri sledovaní malých trendov, pretože tento riadok sa dá ľahko narušiť aj menšími cenovými výkyvmi. 100-perióda LWMA nebude sledovať cenu tak podrobne, čo znamená, že medzi LWMA a cenou bude často priestor. To umožňuje stanoviť dlhodobejšie trendy a zvraty.

Rovnako ako ostatné typy kĺzavých priemerov sa na označenie môže niekedy použiť LWMA podpora a odpor oblasti. V minulosti sa napríklad cena pri viacerých príležitostiach odrazila od LWMA a potom sa posunula vyššie. To naznačuje, že čiara funguje ako podpora. Linka môže v budúcnosti naďalej fungovať ako podpora. Ak tak neurobíte, môže to znamenať, že cenový trend prešiel zmenou. Mohlo by to byť obrátenie na negatívnu stránku alebo to môže byť začiatok obdobia, keď sa pohybuje viac do strán.

Aký je rozdiel medzi lineárne váženým kĺzavým priemerom (LWMA) a dvojitým exponenciálnym kĺzavým priemerom (DEMA)?

Oba tieto kĺzavé priemery sú navrhnuté tak, aby znížili oneskorenie, ktoré je vlastné SMA. LWMA to robí tak, že na nedávne ceny prikladá väčšiu váhu. The dvojitý exponenciálny kĺzavý priemer (DEMA) to robí vynásobením EMA za určité obdobie dvoma a potom odpočítaním vyhladenej EMA. Pretože sa MA vypočítavajú odlišne, v cenovom grafe poskytnú rôzne hodnoty.

Obmedzenia používania lineárne váženého kĺzavého priemeru (LWMA)

Všetky kĺzavé priemery pomáhajú definovať trendy, ak sú prítomné, ale poskytujú málo informácií, keď ide o cenovú akciu trhaný alebo sa pohybuje prevažne bokom. V takých časoch bude cena oscilovať okolo MA. V týchto časoch nebude MA poskytovať dobré signály kríženia alebo podpory/odporu.

LWMA nemusí poskytovať podporu alebo odpor. Je to obzvlášť pravdepodobné, ak tak v minulosti neurobilo.

Viacnásobné falošné signály môže tiež nastať skôr, ako sa vyvinie významný trend. Falošný signál je, keď cena prekročí LWMA, ale potom sa nepohne očakávaným smerom, čo má za následok zlý obchod.