Indikátor cenovej rýchlosti zmeny

Aký je indikátor cenovej miery zmeny (ROC)

Cenová miera zmeny (ROC) je založená na dynamike technický ukazovateľ ktorá meria percentuálnu zmenu ceny medzi aktuálnou cenou a cenou pred určitým počtom období. Indikátor ROC je vynesený proti nule, pričom indikátor sa pohybuje nahor do pozitívnej oblasti, ak zmeny cien sú na vzostupnej línii a pohybujú sa do záporných oblastí, ak sa zmeny cien týkajú nevýhoda.

Indikátor je možné použiť na rozpoznanie divergencie, prekúpené a prepredané podmienky a crossovery stredovej čiary.

Vzorec pre ukazovateľ cenovej rýchlosti zmeny je:

​ROC=(Záverečná cenap−n​Záverečná cenap​−Záverečná cenap−n​​)×100kde:Záverečná cenap​=Konečná cena za posledné obdobieZáverečná cenap−n​=Zatváracia cena n obdobia prednajnovšie obdobie​

Ako vypočítať ukazovateľ miery zmeny ceny

Hlavným krokom pri výpočte ROC je výber hodnoty „n“. Krátkodobí obchodníci si môžu vybrať malú hodnotu n, napríklad deväť. Dlhodobejší investori si môžu vybrať hodnotu napríklad 200. Hodnota n je to, s koľkými obdobiami sa porovnáva aktuálna cena. Pri menších hodnotách bude ROC rýchlejšie reagovať na zmeny cien, ale môže to znamenať aj viac falošné signály. Vyššia hodnota znamená, že ROC bude reagovať pomalšie, ale signály môžu mať pri ich výskyte zmysluplnejší význam.

1. Vyberte hodnotu n. Môže to byť čokoľvek, napríklad 12, 25 alebo 200. Obchodníci s krátkodobými obchodníkmi zvyčajne používajú menšie číslo, zatiaľ čo dlhodobí investori používajú väčšie množstvo.
2. Vyhľadajte najnovšie obdobia záverečná cena.
3. Nájdite blízku cenu za obdobie spred n období.
4. Zapojte ceny z krokov dva a tri do vzorca ROC.
5. Na konci každého obdobia vypočítajte novú hodnotu ROC.

Čo vám hovorí indikátor cenovej rýchlosti zmeny?

Cenová miera zmeny (ROC) je klasifikovaná ako a spád alebo indikátor rýchlosti, pretože meria silu cenovej dynamiky podľa rýchlosti zmeny. Ak je napríklad cena akcie na konci obchodovania dnes 10 USD a zatváracia cena pred piatimi obchodnými dňami bola 7 USD, potom je päťdňová ROC 42,85, vypočítaná ako.

​((10−7)÷7)×100=42.85​

Ako väčšina hybné oscilátory, ROC sa objaví na grafe v samostatnom okne pod cenovým grafom. ROC je vynesený proti nulovej čiare, ktorá rozlišuje kladné a záporné hodnoty. Kladné hodnoty naznačujú nákupný tlak alebo hybnosť smerom nahor, zatiaľ čo záporné hodnoty pod nulou naznačujú predajný tlak alebo hybnosť smerom nadol. Zvyšujúce sa hodnoty v oboch smeroch, pozitívne alebo negatívne, naznačujú rastúcu hybnosť a pohybujú sa späť k nule, znamenajú ubúdajúcu hybnosť.

Nulová čiara crossovery môžu byť použité na signalizáciu trendových zmien. V závislosti od použitej hodnoty n môže tento signál prísť na začiatku zmeny trendu (malá hodnota n) alebo veľmi neskoro na zmenu trendu (väčšia hodnota n). ROC je náchylný na biče, najmä okolo nulovej čiary. Tento signál sa preto spravidla nepoužíva na obchodné účely, ale iba na upozornenie obchodníkov, že môže dôjsť k zmene trendu.

Používajú sa tiež úrovne prekúpenosti a prepredanosti. Tieto úrovne nie sú pevné, ale budú sa líšiť v závislosti od obchodovaného majetku. Obchodníci hľadajú, aké hodnoty ROC v minulosti viedli k zvráteniu cien. Obchodníci často nájdu kladné aj záporné hodnoty, kde sa cena s určitou pravidelnosťou obrátila. Keď ROC opäť dosiahne tieto extrémne hodnoty, obchodníci budú v pohotovosti a budú sledovať, či sa cena začne obracať, aby potvrdili signál ROC. Keď je signál ROC na mieste, a pri reverze ceny na potvrdenie signálu ROC sa môže uvažovať o obchode.

ROC sa tiež bežne používa ako ukazovateľ divergencie, ktorý signalizuje možnú nadchádzajúcu zmenu trendu. Divergencia nastáva, keď sa cena akcie alebo iného majetku pohybuje v jednom smere, zatiaľ čo jeho ROC sa pohybuje v opačnom smere. Ak napríklad cena akcie v určitom časovom období rastie, pričom ROC sa postupne pohybuje nižšie, potom ROC naznačuje medvediu odchýlku od ceny, čo signalizuje možnú zmenu trendu v nevýhoda. Rovnaký koncept platí, ak sa cena pohybuje nadol a ROC sa pohybuje vyššie. To by mohlo signalizovať pohyb ceny hore nohami. Divergencia je notoricky chudobná načasovanie signál, pretože odchýlka môže trvať dlho a nie vždy bude mať za následok zvrátenie ceny.

Rozdiel medzi cenovou mierou zmeny a ukazovateľom hybnosti

Tieto dva ukazovatele sú veľmi podobné a prinesú podobné výsledky, ak v každom ukazovateli použijete rovnakú hodnotu n. Primárny rozdiel je v tom, že ROC delí rozdiel medzi aktuálnou cenou a cenou pred n obdobiami cenou pred n obdobami. Vďaka tomu je to percento. Väčšina výpočtov pre indikátor hybnosti nerob to. Namiesto toho sa rozdiel v cene jednoducho vynásobí 100 alebo sa aktuálna cena vydelí cenou pred n obdobiami a potom sa vynásobí 100. Oba tieto ukazovatele končia rozprávaním podobných príbehov, aj keď niektorí obchodníci môžu okrajovo uprednostňovať jeden pred druhým, pretože môžu poskytovať mierne odlišné údaje.

Obmedzenie používania indikátora cenovej rýchlosti zmeny

Jeden potenciálny problém pri použití ukazovateľa ROC je ten, že jeho výpočet dáva rovnakú váhu najnovšej cene a cene z n období Napriek tomu, že niektorí technickí analytici považujú novšie cenové akcie za dôležitejšie pri určovaní pravdepodobnej budúcej ceny pohyb.

Indikátor je tiež náchylný na pílové píly, najmä okolo nulovej čiary. Dôvodom je, že keď sa cena konsoliduje, zmeny cien sa zmenšujú a ukazovateľ sa pohybuje smerom k nule. Takéto časy môžu viesť k mnohým falošným signálom pre trendové obchody, ale pomáha potvrdiť konsolidáciu cien.

Aj keď indikátor môže byť použitý pre divergenčné signály, signály sa často vyskytujú príliš skoro. Keď sa ROC začne líšiť, cena môže ešte nejaký čas bežať v trendovom smere. Divergencia by preto nemala pôsobiť ako obchodný signál, ale mohla by byť použitá na pomoc pri potvrdení obchodu, ak sú z iných ukazovateľov a analytických metód prítomné ďalšie reverzné signály.