Stochastics: presný indikátor nákupu a predaja

Koncom päťdesiatych rokov minulého storočia sa vyvinul George Lane stochastika, indikátor, ktorý meria vzťah medzi an problémy zatváraciu cenu a jej cenové rozpätie počas vopred určeného časového obdobia.Stochastika je dodnes obľúbeným technickým ukazovateľom, pretože je ľahko zrozumiteľná a má vysoký stupeň presnosti pri uvádzaní, či je čas kúpiť alebo predať cenný papier.

Cenová akcia

Predpokladom stochastiky je, že keď akcia smeruje nahor, jej záverečná cena má tendenciu obchodovať na najvyššom konci denného rozpätia, resp. cenová akcia. Cenová akcia sa týka rozsahu cien, za ktoré sa akcia obchoduje počas dennej relácie. Ak sa napríklad akcia otvorila za 10 dolárov, obchodovalo sa za pouhých 9,75 dolára a až za 10,75 dolára, potom sa zatvorila za 10,50 dolára za v deň by sa cenová akcia alebo rozsah pohybovala od 9,75 USD (najnižšia časť dňa) do 10,75 USD (najvyššia hodnota deň). Naopak, ak má cena pohyb smerom nadol, uzatváracia cena má tendenciu obchodovať v dolnom pásme dňa alebo v jeho blízkosti

obchodná relácia.

Stochastics sa používa na zobrazenie, keď sa akcia presťahovala do prekúpený alebo prepredané pozíciu. Štrnásť je matematické číslo, ktoré sa najčastejšie používa v časovom režime. V závislosti od cieľa technika to môže predstavovať dni, týždne alebo mesiace. Mapista môže chcieť preskúmať celok sektora. Pre dlhodobý pohľad na sektor by grafik začal pohľadom na 14 mesiacov celého odvetvia obchodný rozsah.

Index relatívnej sily

Jack D. Tento termín používa Schwager, člen predstavenstva spoločnosti Fund Seeder a autor niekoľkých kníh o technickej analýze „normalizované“ na opis stochastických oscilátorov, ktoré majú vopred určené hranice na vysokej aj na nízkej úrovni boky.Príkladom takého oscilátor je index relatívnej pevnosti (RSI) - populárny indikátor hybnosti používaný v technickej analýze - ktorý má rozsah 0 až 100. Obvykle je nastavený na rozsah 20 až 80 alebo 30 až 70 rozsahov. Či už sa pozeráte na sektorový alebo individuálny problém, môže byť veľmi prospešné používať stochastiku a RSI vo vzájomnom spojení.

Vzorec

Stochastika sa meria pomocou čiary K a priamky D. Je to však čiara D, ktorú pozorne sledujeme, pretože bude znamenať akékoľvek hlavné signály v grafe. Matematicky vyzerá rad K takto:

​%K=100×H14−L14C.P−L14​kde:C.P=Najnovšia záverečná cenaL14=Najnižšia cena zo 14 predchádzajúcich obchodných reláciíH14=Najvyššia cena za rovnakých 14 predchádzajúcich obchodov​

Vzorec pre dôležitejší riadok D vyzerá takto:

​D=100(L3H3​)kde:H3=Najvyššia z troch predchádzajúcich obchodných reláciíL3=Najnižšia cena obchodovaná počas rovnakých troch dní​

Tieto vzorce vám ukazujeme len pre zaujímavosť. Dnešný software pre grafy robí všetky výpočty, čo robí celý proces technickej analýzy oveľa jednoduchším a tým vzrušujúcim pre priemerného investora.

Čítanie grafu

Čiara K je rýchlejšia ako čiara D; čiara D je z týchto dvoch pomalšia. Investor musí sledovať, ako sa línia D a cena emisie začnú meniť a presunú sa buď do pozícií prekúpenosti (nad 80 riadkov) alebo prepredanosti (pod 20 riadkov). Investor musí zvážiť predaj akcie, keď sa indikátor pohybuje nad úrovňami 80. Naopak, investor musí zvážiť kúpu emisie, ktorá je pod hranicou 20 a začína stúpať so zvýšením objem.

V priebehu rokov mnohé články skúmali „vyladenie“ tohto ukazovateľa. Ale nový investori by sa mal zamerať na základy stochastiky.

Zdroj: TradeStation.

V grafe eBay vyššie sa počas jarných a letných mesiacov roku 2001 predstavilo niekoľko jasných nákupných príležitostí. Existuje tiež niekoľko ukazovatele predaja to by upútalo pozornosť krátkodobých obchodníkov. Silní kúpiť signál na začiatku apríla by poskytlo investorom aj obchodníkom vynikajúci 12-dňový beh v rozmedzí od polovice 30 dolárov do polovice 50 dolárov.

Microsoft Corporation (MSFT) ako príklad pre tieto merania sa tiež bežne používa zásoba.

Spodný riadok

Stochastics je obľúbeným technickým ukazovateľom kvôli presnosti svojich zistení. Skúsení veteráni aj noví technici ho ľahko vnímajú a majú tendenciu pomôcť všetkým investorom pri správnom rozhodovaní o vstupe a výstupe z ich podniku. držby.