Definícia a použitie derivačného oscilátora

Čo je derivačný oscilátor?

Derivátový oscilátor je technický ukazovateľ, ktorý uplatňuje a kĺzavý priemer konvergencia-divergencia (MACD) histogram na dvojnásobne vyhladené index relatívnej pevnosti (RSI), aby ste vytvorili pokročilejšiu verziu indikátora RSI.

Derivačný oscilátor bol vyvinutý Constance Brownovou a publikovaný v knihe Technická analýza pre obchodného profesionála.

Pochopenie derivačného oscilátora

Technický indikátor je pokročilejšou verziou indexu relatívnej sily (RSI), ktorý uplatňuje zásady konvergencie a divergencie (MACD) kĺzavého priemeru na dvojitévyhladený Indikátor RSI (DS RSI). Indikátor je odvodený výpočtom rozdielu medzi dvojito vyhladeným RSI a jednoduchý kĺzavý priemer

(SMA) systému DS RSI. Cieľom indikátora je poskytnúť presnejšie signály nákupu a predaja ako štandardný výpočet RSI.

MACD je odvodený odčítaním 12-bodky exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) z 26-periódy EMA. Takto derivačný oscilátor používa princípy MACD, pretože derivovaný oscilátor je tiež odvodený od odčítania SMA od dvakrát vyhladeného RSI.

Indikátor je možné použiť v akomkoľvek časovom rámci.

Použitie derivačného oscilátora

Derivátový oscilátor sa používa rovnakým spôsobom ako MACD histogram. Pozitívne hodnoty sa považujú za vzostupné, negatívne hodnoty za vzostupné a kríženie nad a pod nulovým riadkovým signálom naznačuje potenciálne nákupné a predajné príležitosti. Obchodníci môžu tiež hľadať divergencia s cenou cenného papiera, čo by mohlo byť náznakom nadchádzajúceho zvratu v prevládajúcom trende. Stáva sa to vtedy, keď indikátor klesá a cena stúpa alebo keď cena klesá a indikátor naďalej rastie.

Obchodníci by mali zvážiť použitie derivačného oscilátora v spojení s inými formami technickej analýzy, ako napr cenová akcia analýzy a vzory grafov.

Príklad použitia derivačného oscilátora

Nasledujúci týždenný graf spoločnosti Apple Inc. (AAPL) má aplikovaný derivačný oscilátor. Križovatky nulových čiar sú označené zvislými čiarami a šípkami. Signály nákupu a predaja by sa vyskytovali v Zavrieť dňa, keď sa signál vyskytne, alebo v nasledujúci deň otvorené.

Ukazovateľ produkuje niekoľko obchodov, niektoré trvajú iba niekoľko týždňov. Graf ukazuje, že táto obchodná stratégia môže vytvárať výnosné aj stratové obchody. Stratégia je najnáchylnejšia na veľký počet stratových obchodov, keď sa cena pohybuje bokom a akcii (alebo inému majetku) chýba smer.

Variáciou stratégie je kupovať, keď sa indikátor objaví, a predávať, keď indikátor klesá, namiesto toho, aby ste čakali na prekročenie nulovej čiary. V tomto prípade má indikátor zelenú farbu, keď sa pohybuje vyššie, a červený, keď sa pohybuje nižšie. To poskytuje skoršie vstupné body do mítingov a skoršie výstupy počas poklesov. Táto metóda funguje dobre, keď cena robí veľké výkyvy a trendové, metóda je náchylná k mnohým falošným signálom a k stratám obchodov, keď je cenová akcia trhaný alebo netrendové.

Rozdiel medzi derivačným oscilátorom a stochastickým oscilátorom

The stochastický oscilátor porovnáva aktuálnu cenu s cenovým rozpätím za definované obdobie. Udáva, či je akcia alebo iné aktívum v porovnaní s nedávnym cenovým rozpätím silné alebo slabé. Indikátor je medzi nulou a 100.

Napriek rôznym výpočtom stochastický oscilátor, RSI a derivačný oscilátor budú zvyčajne sa pohybujú rovnakým smerom, aj keď nie presne v rovnakom čase alebo rovnakým spôsobom rozsah.

Obmedzenia derivačného oscilátora

Derivátový oscilátor môže produkovať veľký počet obchodných signálov, najmä počas trhaných obchodných podmienok, keď je indikátor najnáchylnejší na dávať falošný alebo strata signálov.

Signály sa môžu objaviť aj vtedy, keď cena už urobila podstatný pohyb v danom smere. To môže znamenať zle načasované vstupy alebo výstupy.

Ukazovateľ pôsobí na informácie o cene v minulosti. Pri výpočte ukazovateľa nie je nič inherentne predpovedné.