Ako kapitálové požiadavky udržujú váš sporiaci účet v bezpečí

Aké sú kapitálové požiadavky?

Kapitálové požiadavky sú štandardizované predpisy platné pre banky a iné depozitár inštitúcie, ktoré určujú koľko kvapalina musí byť držaný kapitál (tj. ľahko predávané cenné papiere) viv-a-vis určitú úroveň ich majetku.

Tiež známe ako regulačný kapitál, tieto štandardy stanovujú regulačné agentúry, ako napr Banka pre medzinárodné platby (BIS), Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), alebo Federálna rezervná rada (Fed).

Nahnevané verejné a nekľudné investičné prostredie sa zvyčajne ukazuje ako katalyzátor legislatívnej reformy v kapitálové požiadavky, zvlášť keď sa nezodpovedné finančné správanie veľkých inštitúcií považuje za vinníka finančnej krízy, krachu trhu alebo recesie.

Základy kapitálových požiadaviek

Kapitálové požiadavky sú stanovené tak, aby bankám a depozitným inštitúciám dominovali investície, ktoré zvyšujú riziko predvolené. Zabezpečujú tiež, aby banky a depozitné inštitúcie mali dostatok kapitálu na udržanie prevádzkové straty (OL), pričom stále rešpektuje výbery.

V Spojených štátoch je kapitálová požiadavka na banky založená na niekoľkých faktoroch, ale zameriava sa predovšetkým na vážený riziko spojené s každým typom majetku v držbe banky. Títo kapitálové požiadavky na základe rizika Na vytvorenie kapitálových pomerov sa používajú usmernenia, ktoré je potom možné použiť na vyhodnotenie úverových inštitúcií na základe ich relatívnej sily a bezpečnosti. Inštitúcia s primeranou kapitalizáciou, založená na federálnom zákone o poistení vkladov, musí mať pomer kapitálu a rizika váženého majetku na úrovni 1 najmenej 4%. Kapitál Tier 1 obvykle obsahuje kmeňové akcie, zverejnené rezervy, nerozdelený zisk a určité typy preferovaných akcií. Inštitúcie s pomerom nižším ako 4% sa považujú za podkapitalizované a inštitúcie s nižším ako 3% sú výrazne podkapitalizované.

Kapitálové požiadavky: výhody a nevýhody

Cieľom kapitálových požiadaviek nie je len udržať solventnosť bánk, ale v širšom zmysle aj celý finančný systém na bezpečnej úrovni. V ére národných a medzinárodných financií nie je žiadna banka ostrovom, ako poznamenávajú zástancovia regulácie - šok pre jedného môže postihnúť mnohých. O to viac je dôvod na prísne normy, ktoré je možné konzistentne uplatňovať a používať na porovnávanie rozdielnej spoľahlivosti inštitúcií.

Kapitálové požiadavky však majú svojich kritikov. Účtujú, že vyššie kapitálové požiadavky majú potenciál znížiť riskovanie a konkurenciu bánk v bankách finančný sektor (na základe toho, že predpisy sa vždy ukážu ako nákladnejšie pre menšie inštitúcie ako pre väčšie jedny). Požiadavkou, aby banky ponechali určité percento aktív v likvidite, môžu tieto požiadavky brániť inštitucionálnym inštitúciám investovať a zarábať peniaze - a tým poskytovať zákazníkom úver. Udržiavanie určitých úrovní kapitálu môže zvýšiť ich náklady, čo následne zvyšuje náklady na pôžičky alebo iné služby pre spotrebiteľov.

Príklady kapitálových požiadaviek zo skutočného sveta

Globálne kapitálové požiadavky sa za tie roky prehupli stále vyššie a nižšie. Väčšinou sa zvyšujú po finančnej kríze alebo hospodárskej recesii.

Pred 80. rokmi minulého storočia neexistovali na banky žiadne všeobecné požiadavky na kapitálovú primeranosť. Kapitál bol len jedným z mnohých faktorov používaných pri hodnotení bánk a minimá boli prispôsobené konkrétnym inštitúciám.

Keď Mexiko v roku 1982 vyhlásilo, že nebude schopné splácať úroky zo svojho štátneho dlhu, tak podnietila globálnu iniciatívu, ktorá viedla k legislatíve, ako je napríklad zákon o medzinárodnom dohľade nad pôžičkami z 1983. Prostredníctvom tejto legislatívy a podpory veľkých amerických, európskych a japonských bánk Bazilejský výbor pre bankovú reguláciu a dohľad z roku 1988 Postupy oznámili, že pre medzinárodne pôsobiace komerčné banky sa zvýšia primerané kapitálové požiadavky z 5,5% na 8% z celkového počtu aktíva. Nasledovalo to Bazilej II v roku 2004, ktorá do výpočtu pomerov zahrnula typy kreditného rizika.

Avšak ako 21^sv storočia pokročilý, systém aplikácie rizikovej váhy na rôzne druhy aktív umožnil bankám držať menší kapitál s celkovými aktívami. Klasické komerčné pôžičky dostali váhu 1. Jedna váha znamenala, že na každý 1 dolár komerčných pôžičiek držaných v súvahe banky by museli zachovať osem centov kapitálu. Štandardné hypotéky na bývanie však dostali váhu 0,5, cenné papiere kryté hypotékou (MBS) vydané spoločnosťou Fannie Mae alebo Freddie Mac dostali váhu 0,2 a krátkodobé štátne cenné papiere váhu 0. Podľa toho, ako budú banky primerane spravovať aktíva, by si mohli udržať nižšie kapitálové pomery než predtým.

Svetová finančná kríza v roku 2008 dala podnet na prechod Dodd-Frank Wall Street Reforma a zákon o ochrane spotrebiteľa roku 2010. Vytvorené s cieľom zaistiť, aby si najväčšie americké banky udržiavali dostatok kapitálu, ktorý odolá systematickým otrasom bankového systému, Dodd-Frank-konkrétne časť známa ako Collinsov dodatok-stanovil spomínaný rizikový kapitál Tier 1 na úrovni 4%. vyššie. Bazilejský výbor pre bankový dohľad globálne vydal Basel III, nariadenia, ktoré ešte viac sprísňujú kapitálové požiadavky na finančné inštitúcie na celom svete.