Definícia priemerného smerového indexu (ADX)

Čo je priemerný smerový index (ADX)?

Priemerný smerový index (ADX) je a indikátor technickej analýzy používajú niektorí obchodníci na určenie sily a trend.

Trend môže byť buď nahor alebo nadol, a to ukazujú dva sprievodné ukazovatele, negatívny smerový indikátor (-DI) a pozitívny smerový ukazovateľ (+DI). Preto ADX bežne obsahuje tri samostatné riadky. Slúžia na to, aby posúdili, či má byť obchod dlhý alebo krátky, alebo či sa má obchod vôbec uskutočniť.

Kľúčové informácie

ADX, ktorý navrhol Welles Wilder pre denné grafy komodít, teraz používa na niekoľkých trhoch technický obchodník na posúdenie sily trendu.
ADX používa okrem trendovej čiary aj pozitívny (+DI) a negatívny (-DI) smerový indikátor.
Tento trend je silný, keď je ADX nad 25; trend je podľa Wildera slabý alebo cena je bez trendov, keď je ADX pod 20.
Trendový trend neznamená, že sa cena nepohybuje. Možno nie, ale cena môže tiež meniť trend alebo je príliš volatilná na to, aby mohla byť prítomná jasná orientácia.

Vzorce pre priemerný smerový index (ADX)

instagram viewer

ADX vyžaduje postupnosť výpočtov kvôli viacerým riadkom v indikátore.

$\begin{matrix} +DI. = (\frac{Vyhladené +DM.}{ATR.}) \times 100. \\ -DI. = (\frac{Vyhladené -DM.}{ATR.}) \times 100. \\ DX. = (\frac{∣ +DI. - -DI. ∣}{∣ +DI. + -DI. ∣}) \times 100. \\ ADX. = \frac{(Predtým ADX. \times 13.) + Aktuálne ADX.}{14.} \\ kde: \\ +DM (smerový pohyb) = Aktuálna vysoká. - PH. \\ PH. = Predchádzajúce vysoké. \\ -DM. = Predchádzajúce Nízke. - Aktuálne nízke. \\ Vyhladené +/- DM. = \sum_{t. = 1.}^{14.} DM. - (\frac{\sum_{t. = 1.}^{14.} DM.}{14.}) + CDM. \\ CDM. = Aktuálna DM. \\ ATR. = Priemerný skutočný rozsah. \end{matrix}$ +DI=(ATR Vyhladené +DM)×100-DI=(ATR Vyhladené -DM)×100DX=(∣+DI+-DI∣∣+DI−-DI∣)×100ADX=14(Predtým ADX×13)+Aktuálne ADXkde:+DM (smerový pohyb)=Aktuálna vysoká−PHPH=Predchádzajúce vysoké-DM=Predchádzajúce Nízke−Aktuálne nízkeVyhladené +/- DM=∑t=114DM−(14∑t=114DM)+CDMCDM=Aktuálna DMATR=Priemerný skutočný rozsah

Výpočet indexu priemerného smerového pohybu (ADX)

Vypočítajte +DM, -DM a skutočný rozsah (TR) pre každé obdobie. Obvykle sa používa štrnásť období.
+DM = aktuálne maximum - predchádzajúce maximum.
-DM = predchádzajúci nízky - aktuálny nízky.
Použite +DM, keď je prúd vysoký - predchádzajúci vysoký> predchádzajúci nízky - aktuálny nízky. -DM použite pri predchádzajúcom nízkom - súčasnom nízkom> aktuálnom vysokom - predchádzajúcom vysokom.
TR je väčšia zo súčasných vysokých - súčasných nízkych, súčasných vysokých - predchádzajúcich zatvorení alebo súčasných nízkych - predchádzajúcich zatvorení.
Vyrovnajte priemery za 14 období +DM, -DM a TR -vzorec TR je uvedený nižšie. Vložte hodnoty -DM a +DM a vypočítajte ich vyhladené priemery.
Prvých 14TR = súčet prvých 14 hodnôt TR.
Nasledujúca hodnota 14TR = prvých 14TR - (predtým 14TR/14) + aktuálna TR.
Ďalej rozdeľte vyhladenú +DM hodnotu vyhladený TR hodnotu získať +DI. Vynásobte 100.
Rozdelte vyhladenú hodnotu -DM na vyhladenú hodnotu TR a získajte -DI. Vynásobte 100.
The index smerového pohybu (DMI) je +DI mínus -DI, delené súčtom +DI a -DI (všetky absolútne hodnoty). Vynásobte 100.
Ak chcete získať ADX, pokračujte vo výpočte hodnôt DX najmenej 14 období. Potom vyhlaďte výsledky a získajte ADX.
Prvé ADX = súčet 14 období DX / 14.
Potom ADX = ((predtým ADX * 13) + aktuálna DX) / 14.

Čo vám hovorí priemerný smerový index (ADX)?

ADX, negatívny smerový indikátor (-DI) a pozitívny smerový indikátor (+DI) sú indikátory hybnosti. ADX pomáha investorom určiť silu trendu, zatiaľ čo -DI a +DI pomáhajú určiť smer trendu.

ADX identifikuje silný trend, keď má ADX viac ako 25 rokov, a slabý trend, ak je ADX pod 20. Na vygenerovanie je možné použiť crossovery liniek -DI a +DI obchodné signály. Ak napríklad čiara +DI prechádza nad čiaru -DI a hodnota ADX je nad 20 alebo ideálne nad 25, je to potenciálny signál na nákup. Na druhej strane, ak -DI prekročí +DI a ADX je nad 20 alebo 25, potom je to príležitosť zadať potenciálny krátky obchod.

Kríže je možné použiť aj na ukončenie bežných obchodov. Napríklad, ak dlho, ukončite, keď -DI prekročí +DI. Medzitým, keď je ADX pod 20, indikátor signalizuje, že cena je bez trendov a že nemusí byť ideálny čas na vstup do obchodu.

Obrázok Sabriny Jiangovej © Investopedia 2021

Priemerný smerový index (ADX) vs. Indikátor Aroon

Indikátor ADX sa skladá z celkom troch riadkov, zatiaľ čo Aroonov indikátor je zložený z dvoch.

Tieto dva ukazovatele sú podobné v tom, že oba majú čiary predstavujúce pozitívny a negatívny pohyb, čo pomáha identifikovať smer trendu. Čítanie/úroveň Aroon tiež pomáha určiť silu trendu, ako to robí ADX. Výpočty sú však odlišné, takže ku kríženiu na každom z indikátorov dochádza v rôznych časoch.

Obmedzenia používania priemerného smerového indexu (ADX)

Crossovery môže nastať často, niekedy príliš často, čo má za následok zmätok a potenciálne stratené peniaze pri obchodoch, ktoré rýchlo prechádzajú inou cestou. Tieto sa nazývajú falošné signály a sú bežnejšie, ak sú hodnoty ADX nižšie ako 25. To znamená, že niekedy ADX dosiahne viac ako 25, ale je tam iba dočasne a potom sa obráti spolu s cenou.

Ako každý ukazovateľ, aj ADX by mal byť kombinovaný s cenovou analýzou a potenciálne inými ukazovateľmi, aby pomohol filtrovať signály a kontrolovať riziko.