Definícia a aplikácia indexu zbraní (TRIN)

Čo je zbrojný index (TRIN)?

Index zbraní, nazývaný aj index krátkodobého obchodovania (TRIN), je a technická analýza ukazovateľ, ktorý porovnáva počet postupujúcich a klesajúcich zásob (AD Ratio) s postupujúcim a klesajúcim objemom (AD objem). Používa sa na celkové meranie sentiment na trhu. Richard W. Spoločnosť Arms Jr. ju vynašla v roku 1967 a meria vzťah medzi ponukou na trhu a dopytom. Slúži ako prediktor budúcich pohybov cien na trhu, predovšetkým na vnútrodenný základ. Robí to generovaním prekúpený a prepredané úrovne, ktoré naznačujú, kedy index (a väčšina akcií v ňom) zmení smer.

Index vzorca pre zbrane (TRIN) je:

​TRIN=Zvyšovanie hlasitosti/znižovanie hlasitostiPokrokové zásoby/Klesajúce zásoby​kde:Rozvoj akcií=​Počet akcií, ktoré sú vyššie​Pokles zásob=​Počet akcií, ktoré sú nižšie​Zvyšujúci sa objem=​Celkový objem všetkých postupujúcich​​

Ako vypočítať index zbraní (TRIN)

TRIN je k dispozícii v mnohých aplikáciách na vytváranie grafov. Na ručné počítanie použite nasledujúce kroky.

1. V stanovených intervaloch, napríklad každých päť minút alebo denne (alebo je zvolený akýkoľvek interval), nájdite pomer AD vydelením počtu postupujúcich akcií počtom klesajúcich zásob.
2. Rozdelte celkový postupujúci objem celkovým klesajúcim objemom a získajte objem AD.
3. Pomer AD vydeľte objemom AD.
4. Výsledok zaznamenajte a nakreslite do grafu.
5. Výpočet zopakujte v nasledujúcom zvolenom časovom intervale.
6. Spojením viacerých dátových bodov vytvorte graf a sledujte, ako sa TRIN pohybuje v čase.

Čo vám hovorí index zbraní (TRIN)?

Index zbraní sa pokúša poskytnúť dynamickejšie vysvetlenie celkových pohybov kompozitnej hodnoty búrz, ako je NYSE alebo NASDAQ, analýzou sily a šírka týchto pohybov.

Hodnota indexu 1,0 naznačuje, že pomer objemu AD sa rovná pomeru AD. Trh je údajne v neutrálnom stave, keď sa index rovná 1,0, pretože nárast objemu je rovnomerne rozdelené na postupujúce problémy a znížený objem je rovnomerne rozložený na klesajúci problémy.

Mnoho analytikov sa domnieva, že index zbraní poskytuje a býčie signál, keď je menší ako 1,0, pretože v priemernom zásobe je väčší objem ako v priemernom zásobe. Niektorí analytici v skutočnosti zistili, že dlhodobá rovnováha indexu je nižšia ako 1,0, čo potenciálne potvrdzuje, že na akciovom trhu existuje vzostupná tendencia.

Na druhej strane, hodnota väčšia ako 1,0 sa zvyčajne považuje za a medvedí signál, pretože v priemernom skladovom zásobe je väčší objem ako v priemernom zásobe.

Čím ďalej od 1,00 je hodnota Arms Indexu, tým väčší je kontrast medzi nákupom a predajom v daný deň. Hodnota presahujúca 3,00 naznačuje prepredaný trh a medvedí sentiment je príliš dramatický. To by mohlo znamenať, že dôjde k obratu cien/indexu smerom nahor.

Naopak, hodnota TRIN, ktorá klesne pod 0,50, môže znamenať prekúpený trh a že býčí sentiment sa prehrieva.

Obchodníci sa pozerajú nielen na hodnotu ukazovateľa, ale aj na to, ako sa mení v priebehu dňa. V indexe hľadajú extrémy, aby zistili, že trh môže čoskoro zmeniť smer.

Rozdiel medzi indexom zbraní (TRIN) a indexom Tick (TICK)

TRIN porovnáva počet postupujúcich a klesajúcich zásob s objemom postupujúcich a klesajúcich zásob. The Index kliešťov porovnáva počet akcií tvoriacich an uptick na počet akcií tvoriacich a utlmiť. Index Tick sa používa na meranie vnútrodenného sentimentu. Tick ​​Index nezohľadňuje objem, ale extrémne hodnoty stále signalizujú potenciálne prekúpené alebo prepredané podmienky.

Obmedzenia používania indexu zbraní (TRIN)

Index zbraní má niekoľko matematických zvláštností, na ktoré by si mali obchodníci a investori pri jeho použití dávať pozor. Pretože index kladie dôraz na objem, nepresnosti vznikajú vtedy, keď v postupujúcich problémoch nie je taký postupujúci objem, ako sa očakávalo. Možno to nie je typická situácia, ale je to situácia, ktorá môže nastať a môže môže spôsobiť, že indikátor bude nespoľahlivý.

Tu sú dva príklady prípadov, keď sa môžu vyskytnúť problémy:

• Predpokladajme, že veľmi vzostupný deň nastane tam, kde je dvakrát viac postupujúcich problémov ako klesajúcich problémov a dvakrát viac postupujúcich objemov ako klesajúcich objemov. Napriek veľmi vzostupnému obchodovaniu by Arms Index priniesol iba neutrálnu hodnotu (2/1)/(2/1) = 1,0, čo naznačuje, že čítanie indexu nemusí byť úplne presné.
• Predpokladajme, že nastane ďalší vzostupný scenár, kde je trikrát viac postupujúcich problémov ako klesajúcich problémov a dvakrát viac postupujúcich objemov ako klesajúcich objemov. V tomto prípade by zbraňový index skutočne priniesol medvedí (3/1)/(2/1) = 1,5 údaj, čo opäť naznačuje nepresnosť.

Jedným zo spôsobov, ako vyriešiť tento problém, by bolo rozdeliť dve zložky indikátora na problémy a objem namiesto ich použitia v rovnakej rovnici. Napríklad postupujúce problémy delené klesajúcimi problémami môžu ukazovať jeden trend, zatiaľ čo postupujúce objemy oproti klesajúcemu objemu môžu vykazovať samostatný trend. Tieto pomery sa nazývajú pomer pokroku/poklesu a pomer hore/dole, resp. Obe tieto položky je možné porovnať, aby vypovedali o skutočnom príbehu trhu.