Čo je to úverová expozícia?

Čo je to úverová expozícia?

Úverová angažovanosť je meraním maximálnej potenciálnej straty pre veriteľa, ak dlžník nespláca svoju platbu. Je to vypočítané riziko pre podnikanie ako banka.

Ak napríklad banka poskytla spoločnosti niekoľko krátkodobých a dlhodobých pôžičiek v celkovej výške 100 miliónov dolárov, jej úverová angažovanosť v tejto oblasti podnikania je 100 miliónov dolárov.

Pochopenie úverovej expozície

Banky sa snažia obmedziť svoje úverové expozície poskytovaním úveru zákazníkom s vysokými úverové hodnotenia, pričom sa vyhýba klientom s nižším úverovým ratingom.

Ak sa klient stretne s neočakávanými finančnými problémami, banka sa môže pokúsiť znížiť svoju úverovú angažovanosť s cieľom zmierniť stratu, ktorá môže vyplynúť z potenciálneho

predvolené. Napríklad používateľ kreditnej karty, ktorý zmešká platbu, môže byť pri budúcich nákupoch nútený zaplatiť pokutu a vyšší úrok. Táto metóda znižuje celkovú úverovú angažovanosť vydavateľa karty.

Ako veritelia kontrolujú úverovú expozíciu

Veritelia majú niekoľko spôsobov, ako kontrolovať úverovú angažovanosť. Spoločnosť kreditných kariet stanovuje úverové limity na základe vyhodnotenia pravdepodobnej schopnosti dlžníka splatiť dlžnú sumu.

Vysokoškolskému študentovi bez kreditnej histórie môže napríklad uložiť úverový limit 300 dolárov, kým osoba nebude mať preukázateľné výsledky v oblasti včasných platieb. Tá istá spoločnosť vydávajúca kreditné karty môže byť oprávnená ponúknuť limit 100 000 dolárov zákazníkovi s vysokými príjmami s FICO skóre nad 800.

V prvom prípade kartová spoločnosť znižuje svoju úverovú expozíciu voči dlžníkovi s vyšším rizikom. V druhom prípade spoločnosť rozvíja svoje obchodné vzťahy s bohatým klientom.

Swapy predvoleného kreditu

Zložitejšou metódou obmedzenia úverovej angažovanosti je nákup swapov kreditného zlyhania. Swap kreditného zlyhania je investícia, ktorá efektívne prenáša kreditné riziko na tretiu stranu. Kupujúci swapu platí platby poistnému predajcovi swapu, ktorý súhlasí s prevzatím rizika dlhu. Predajca swapov kompenzuje kupujúcemu platbou úrokov a v prípade omeškania dlžníka tiež vráti poistné.

Swapy kreditného zlyhania zohrali významnú úlohu vo finančnej kríze v roku 2008 potom, čo predajcovia nesprávne odhadli riziko dlhu, ktorý pri vydávaní swapov na zväzky subprime hypotéky.

Expozícia kreditu vs. Úverové riziko

Pojmy úverová expozícia a kreditné riziko sa často používajú zameniteľne. Úverová angažovanosť je však v skutočnosti súčasťou úverové riziko.

Medzi ďalšie komponenty patrí pravdepodobnosť zlyhania, ktorý odhaduje, aká je pravdepodobnosť, že dlžník nebude schopný alebo ochotný splatiť dlh, a rýchlosť zotavenia, ktorou sa vyčísľuje časť straty, ktorú je možné pravdepodobne nahradiť prostredníctvom konkurzného konania alebo úsilia o vymáhanie dlhu.