Ako vytvoriť indikátor obchodovania

Elliotta a Gann Stali sa domácimi menami medzi svetovou obchodnou komunitou. Títo priekopníci technická analýza vyvinul niektoré z najpoužívanejších techník v tejto oblasti. Ako však Ralph Nelson Elliott a W.D. Gann prišli na tieto techniky a ako sa stali tak úspešnými? Pravdu povediac, nie je to také ťažké, ako to znie! Tento článok vás prevedie procesom budovania vlastného zvyku indikátor, pomocou ktorého môžete získať náskok pred konkurenciou.

Pozadie

Pripomeňme si, že teória technickej analýzy uvádza, že finančné grafy berú do úvahy všetky veci - teda všetky zásadný a environmentálne faktory. Teória ďalej uvádza, že tieto grafy zobrazujú prvky psychológie, ktoré je možné interpretovať prostredníctvom technické ukazovatele.

Aby sme to lepšie pochopili, pozrime sa na príklad. Fibonacciho odplaty sú odvodené z matematickej postupnosti: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 a tak ďalej. Vidíme, že súčasné číslo je súčtom predchádzajúcich dvoch čísel. Čo to má spoločné s trhmi? Ukazuje sa, že tieto úrovne retracementu (33%, 50%, 66%) ovplyvňujú rozhodnutia obchodníkov do takej miery, že sa tieto úrovne stali súborom psychologických

podpora a odpor úrovne. Ide o to, že nájdením týchto bodov na grafoch je možné predpovedať budúce smery pohybu cien.

Súčasti indikátora

Všetky ukazovatele sú vytvorené tak, aby predpovedali, kam cena smeruje, ak je prítomná určitá podmienka. Obchodníci sa pokúšajú predpovedať dve základné veci:

• Úrovne podpory a odporu: Sú dôležité, pretože sú to oblasti, v ktorých ceny menia smer.
• Čas: Je to dôležité, pretože musíte byť schopní predvídať kedy dôjde k pohybom cien.

Ukazovatele niekedy tieto dva faktory priamo predpovedajú - ako je to v prípade Bollingerove kapely alebo Elliottovy vlny - ale na indikátory sa bežne vydáva súbor pravidiel, ktoré vydávajú predpoveď.

Napríklad pri použití indikátor šírky ťahu (ktorý je reprezentovaný riadkom označujúcim spád úrovne), musíme vedieť, ktoré úrovne sú relevantné. Samotný indikátor je jednoducho čiara. Indikátor šírky ťahu vyzerá podobne ako RSIv tom, že je "rozsahovo viazaný, “a používa sa na meranie spád pohybov cien. Keď je čiara v strednej zóne, hybnosť je malá. Keď vystúpi do hornej zóny, vieme, že dochádza k zvýšeniu hybnosti a naopak. Dalo by sa pozrieť, aby a dlhá pozícia keď hybnosť rastie z nízkych úrovní a pozrite sa na krátky po hybnosti vrcholí na vysokej úrovni. Je dôležité stanoviť pravidlá na interpretáciu významu pohybov indikátora, aby boli užitočné.

S ohľadom na to sa pozrime na spôsoby vytvárania predpovedí. Existujú dva hlavné typy ukazovateľov: jedinečné ukazovatele a hybridné ukazovatele. Jedinečné ukazovatele je možné vyvinúť iba pomocou základných prvkov analýzy grafov, zatiaľ čo hybridné ukazovatele môžu využívať kombináciu základných prvkov a existujúcich ukazovateľov.

Súčasti jedinečných indikátorov

Jedinečné ukazovatele sú založené na inherentných aspektoch grafov a matematických funkcií. Tu sú dve najbežnejšie komponenty:

1. Vzory

Vzory jednoducho opakujú cenové sekvencie zrejmé v priebehu daného časového obdobia. Mnoho indikátorov používa vzorce na vyjadrenie pravdepodobných budúcich pohybov cien. Napríklad teória Elliott Wave je založená na predpoklade, že všetky ceny sa pohybujú v určitom vzore, ktorý je v nasledujúcom príklade zjednodušený:

Existuje mnoho ďalších jednoduchých vzorcov, ktoré obchodníci používajú na identifikáciu oblastí pohybu cien v rámci cyklov. Niektoré z nich zahŕňajú trojuholníky, kliny a obdĺžniky.

Tieto typy vzorov je možné identifikovať v grafoch jednoduchým pohľadom na ne; počítače však ponúkajú oveľa rýchlejší spôsob vykonania tejto úlohy. Počítačové aplikácie a služby poskytujú možnosť automatickej lokalizácie takýchto vzorov.

2. Matematické funkcie

Matematické funkcie sa môžu pohybovať od priemerovania cien po komplexnejšie funkcie založené na objeme a iných mierach. Napríklad Bollingerove pásma sú jednoducho fixné percentá nad a pod kĺzavým priemerom. Táto matematická funkcia poskytuje jasný cenový kanál ukazujúci úrovne podpory a odporu.

Súčasti hybridných indikátorov

Hybridné ukazovatele používajú kombináciu existujúcich ukazovateľov a možno ich považovať za zjednodušujúce obchodné systémy. Existuje nespočetné množstvo spôsobov, akými je možné prvky kombinovať a vytvárať platné ukazovatele. Tu je príklad crossoveru MA:

Tento hybridný indikátor používa niekoľko rôznych indikátorov vrátane troch inštancií kĺzavé priemery. Najprv musíte nakresliť troj-, sedem- a 20-dňový kĺzavý priemer na základe cenovej histórie. Pravidlo potom hľadá a crossover za účelom kúpy cenného papiera alebo krížového predaja za účelom predaja. Tento systém naznačuje úroveň, na ktorej je možné očakávať pohyb cien, a poskytuje rozumný spôsob, ako odhadnúť, kedy k tomu dôjde (keďže čiary sa k sebe približujú). Takto to môže vyzerať:

Vytvorenie indikátora

Obchodník môže vytvoriť indikátor podľa niekoľkých jednoduchých krokov:

1. Určte typ indikátora, ktorý chcete vytvoriť: jedinečný alebo hybridný.
2. Určte komponenty, ktoré majú byť zahrnuté do vášho indikátora.
3. Vytvorte súbor pravidiel (ak je to potrebné), ktoré budú určovať, kedy a kde by sa mali očakávať pohyby cien.
4. Otestujte si svoj indikátor na reálnom trhu prostredníctvom spätné testovanie alebo obchodovanie s papierom.
5. Ak prináša dobré výnosy, dajte ho do používania.

Príklad

Predpokladajme, že chceme vytvoriť indikátor, ktorý meria jeden z najzákladnejších prvkov trhov: cenu hojdačky. Cieľom nášho ukazovateľa je predpovedať budúce cenové pohyby na základe tohto modelu švihu.

Krok 1:

Snažíme sa vyvinúť jedinečný ukazovateľ pomocou dvoch základných prvkov, vzoru a matematických funkcií.

Krok 2:

Pri pohľade na týždenné grafy akcií spoločnosti XYZ si všimneme niekoľko základných výkyvov medzi býčením a medveďom, z ktorých každý trvá asi päť dní. Keďže naším ukazovateľom je meranie cenových výkyvov, mali by nás zaujímať vzory na definovanie výkyvu a matematická funkcia, cenové priemery, aby sme definovali rozsah týchto výkyvov.

Krok 3:

Teraz musíme definovať pravidlá, ktorými sa tieto prvky riadia. Vzory sa dajú najľahšie definovať: sú jednoduché býčie a medvedí vzory, ktoré sa striedajú každých päť dní. Na vytvorenie priemeru vezmeme vzorku trvania vzostupných trendov a vzorku trvania zostupných trendov. Našim konečným výsledkom by malo byť očakávané časové obdobie, kedy dôjde k týmto krokom. Na definovanie rozsahu výkyvov používame relatívne vysoké a relatívne nízke hodnoty a nastavujeme ich na najvyššie a najnižšie hodnoty týždenného grafu. Ďalej, aby sme vytvorili projekciu súčasného sklonu/poklesu na základe minulých sklonov/poklesov, my jednoducho spriemerujte celkové stúpania/klesania a predpovedajte, že rovnaké merané pohyby (+/-) sa vyskytujú v budúcnosť. Smer a trvanie pohybu sú opäť určené vzorom.

Krok 4:

Berieme túto stratégiu a testujeme ju ručne alebo na jej vykreslenie a vytváranie signálov používame softvér. Zistili sme, že sa môže úspešne vrátiť 5% za švih (každých päť dní).

Krok 5:

Nakoniec s týmto konceptom začneme žiť a obchodujeme so skutočnými peniazmi.

Spodná čiara

Vytvorenie vlastného indikátora zahŕňa hlbší pohľad na technickú analýzu a následné rozvinutie týchto základných komponentov na niečo jedinečné. Cieľom je v konečnom dôsledku získať náskok pred ostatnými obchodníkmi. Stačí sa pozrieť na Ralpha Nelsona Elliotta alebo W. D. Gann. Ich úspešné ukazovatele im poskytli nielen obchodnú výhodu, ale aj popularitu a známosť vo finančných kruhoch na celom svete.