Definícia oscilátora percentuálnej ceny (PPO)

Čo je to oscilátor percentuálnej ceny (PPO)?

Oscilátor percentuálnej ceny (PPO) je technický indikátor hybnosti, ktorý ukazuje vzťah medzi dvoma kĺzavými priemermi v percentách. Kĺzavé priemery sú 26-periódy a 12-periódy exponenciálny kĺzavý priemer (EMA).

PPO sa používa na porovnanie výkonnosti majetku a volatility, spot divergencia čo by mohlo viesť k zvráteniu cien, vytvárať obchodné signály a pomôcť potvrdiť smerovanie trendu.

Vzorec a výpočet pre oscilátor percentuálnej ceny (PPO)

Na výpočet vzťahu medzi dvoma kĺzavými priemermi pre holding použite nasledujúci vzorec.

​PPO=26-dobová EMA12-dobová EMA−26-dobová EMA​×100Signálna čiara=9-obdobie EMA PPOPPO histogram=PPO−Signálna čiarakde:EMA=Exponenciálny kĺzavý priemer​

1. Vypočítajte 12-ročnú EMA ceny majetku.
2. Vypočítajte EMA z ceny majetku za 26 období.
3. Použite ich na vzorec PPO, aby ste získali aktuálnu hodnotu PPO.
4. Keď je k dispozícii najmenej deväť hodnôt PPO, vygenerujte súbor signálne vedenie výpočtom deväťdobého EMA PPO.
5. Ak chcete vygenerovať čítanie histogramu, vezmite hodnotu PPO a odpočítajte aktuálnu hodnotu riadka signálu. Histogram je voliteľnou vizuálnou reprezentáciou vzdialenosti medzi týmito dvoma čiarami.

Ako funguje oscilátor percentuálnej ceny (PPO)

PPO je identický s divergencia konvergenčného kĺzavého priemeru (MACD), okrem PPO meria percentuálny rozdiel medzi dvoma EMA, zatiaľ čo MACD meria absolútny (dolár) rozdiel. Niektorí obchodníci uprednostňujú PPO, pretože hodnoty sú medzi nimi porovnateľné
aktíva s rôznymi cenami, zatiaľ čo hodnoty MACD nie sú porovnateľné. Bez ohľadu na cenu majetku napríklad výsledok PPO 10 znamená, že krátkodobý priemer je 10% nad dlhodobým priemerom.

PPO generuje obchodné signály rovnakým spôsobom ako MACD. Indikátor generuje nákupný signál, keď sa riadok PPO zospodu pohybuje nad signálnym riadkom, a generuje predajný signál, keď riadok PPO prechádza pod signál zhora. Signálny riadok sa vytvorí odobratím deväťperiodového EMA vedenia PPO. Signálna čiara crossovery sa používajú v spojení s tam, kde je PPO relatívny k nule/stredovej čiare.

Keď je PPO nad nulou, pomôže to potvrdiť vzostupný trend pretože krátkodobý EMA je nad dlhodobejším EMA. Naopak, keď je PPO pod nulou, krátkodobý EMA je pod dlhodobejším EMA, čo je znakom klesajúci trend. Niektorí obchodníci uprednostňujú nákup signálov nákupu signálových liniek iba vtedy, ak je hodnota PPO nad nulou alebo ak cena ukazuje celkovú trajektóriu nahor. Podobne, keď je PPO pod nulou, môžu signály nákupu ignorovať alebo len brať nakrátko predať signály.

Crossovery stredovej čiary tiež generujú obchodné signály. Obchodníci považujú pohyb zdola nad stredovú čiaru ako býčie, a pohyb zhora pod stredovú čiaru ako medvedí. PPO prechádza stredovou čiarou, keď sa krížia 12-periódový a 26-periódový kĺzavý priemer.

Obchodníci môžu tiež použiť PPO na hľadanie technická divergencia medzi ukazovateľom a cenou. Napríklad, ak cena majetku predstavuje vyššie maximum, ale ukazovateľ nižšiu výšku, môže to znamenať, že hybnosť smerom nahor klesá. Naopak, ak cena majetku predstavuje nižšie minimum, ale indikátor dosahuje vyššie minimum, mohlo by to naznačovať, že medvede strácajú trakciu a cena by sa mohla čoskoro vyšplhať vyššie.

Porovnanie aktív s percentuálnym oscilátorom cien (PPO)

Percentuálna hodnota PPO umožňuje obchodníkom použiť indikátor na porovnanie rôznych aktív z hľadiska výkonnosti a volatilita. To je obzvlášť užitočné, ak sa cena majetku výrazne líši.

Napríklad a obchodník porovnaním Apple a Amazonu by bolo možné porovnať oscilačný rozsah indikátora pre každú akciu a určiť, ktorý z nich je volatilnejší.

Ak je rozsah PPO pre Apple za posledný rok medzi 3,25 a -5,80 a rozsah PPO spoločnosti Amazon je medzi 2,65 a -4,5, je zrejmé, že Apple je volatilnejší, pretože má rozsah 9,05 bodu v porovnaní s bodom Amazon 7,15 bodu rozsah. Toto je veľmi hrubé porovnanie volatility medzi týmito dvoma aktívami. Indikátor iba meria a odráža vzdialenosť medzi dvoma kĺzavými priemermi, nie skutočný pohyb ceny.

Ukazovateľ PPO je tiež užitočný na porovnávanie spád medzi aktívami. Obchodníci sa jednoducho musia pozrieť na to, ktoré aktívum má vyššiu hodnotu PPO, aby zistili, ktorý má väčšiu dynamiku. Napríklad, ak má Apple PPO tri a Amazon hodnotu PPO jednu, potom má Apple novšie sily, pretože jeho krátkodobý EMA je ďalej nad dlhodobejším EMA.

Oscilátor percentuálnej ceny (PPO) vs. index relatívnej sily (RSI)

PPO meria vzdialenosť medzi krátkodobejším a dlhodobejším EMA. The index relatívnej pevnosti (RSI) je ďalším typom oscilátor ktorá meria nedávne cenové zisky a straty.

Na posúdenie slúži RSI prekúpené a prepredané podmienky, ako aj bodové rozdiely a potvrdzovanie trendov. Indikátory sú vypočítané a interpretované odlišne, takže každý poskytne obchodníkom rôzne informácie.

Obmedzenia percentuálneho oscilátora cien (PPO)

PPO je náchylný k poskytovaniu falošné krížové signály, a to ako z hľadiska prechodov signálnych vedení, tak aj krížení stredových línií. Predpokladajme, že cena rastie, ale potom sa pohybuje nabok. Tieto dve EMA sa budú zbiehať počas bočného obdobia, čo pravdepodobne povedie k kríženiu signálneho vedenia a potenciálne k kríženiu stredovej čiary. Cena sa však v skutočnosti neobrátila ani nezmenila smer, iba sa pozastavila. Obchodníci používajúci PPO to musia mať na pamäti pri použití PPO na generovanie obchodných signálov.

Predtým, ako dôjde k silnému pohybu ceny, môžu nastať dva alebo viac krížení. Viacnásobné kríženie bez výrazného pohybu ceny pravdepodobne povedie k viacnásobným stratovým obchodom.

Indikátor sa používa aj na rozpoznanie rozdielov, ktoré môžu predpovedať cenu zvrat. Divergencia však nie je a načasovanie signál. Môže to trvať dlho a nie vždy to bude mať za následok zvrátenie ceny.

Indikátor sa skladá zo vzdialenosti medzi dvoma EMA (PPO) a EMA z PPO (signálna čiara). V týchto výpočtoch nie je nič inherentne prediktívne. Ukazujú, čo sa stalo, a nie nevyhnutne, čo sa stane v budúcnosti.