Kako lahko izračunate korelacijo z Excelom?
Kaj je korelacija?
Korelacija meri linearno razmerje med dvema spremenljivkama. Z merjenjem in povezovanjem variance za vsako spremenljivko korelacija kaže na moč odnosa.
Povedano drugače, korelacija odgovarja na vprašanje: Koliko spremenljivka A (neodvisna spremenljivka) pojasnjuje spremenljivko B (odvisna spremenljivka)?
Ključni obroki
- Korelacija je statistična linearna korespondenca variacije med dvema spremenljivkama.
- V financah se korelacija uporablja v več vidikih analize, vključno z izračunom standardnega odklona portfelja.
- Računanje korelacije je lahko dolgotrajno, vendar programska oprema, kot je Excel, olajša izračun.
Razumevanje korelacije
Formula za korelacijo
Korelacija združuje več pomembnih in sorodnih statističnih konceptov, in sicer varianco in standardni odklon. Odstopanje je razpršitev spremenljivke okoli povprečja, standardni odklon pa je kvadratni koren variacije.
Formula je:
Ker korelacija želi oceniti linearno razmerje dveh spremenljivk, je res potrebno videti, koliko
kovarianca ti dve spremenljivki in v kolikšni meri se ta kovarianca odraža s standardnimi odstopanji vsake spremenljivke posebej.Pogoste napake s korelacijo
Najpogostejša napaka je domneva, da je korelacija, ki se približuje +/- 1, statistično pomembna. Branje, ki se približuje +/- 1, vsekakor poveča možnosti za dejansko statistično pomembnost, vendar brez nadaljnjega testiranja ni mogoče vedeti.
Statistično testiranje korelacije se lahko zaplete iz več razlogov; sploh ni preprosto. Kritična predpostavka korelacije je, da so spremenljivke neodvisne in da je razmerje med njimi linearno. Teoretično bi te trditve preizkusili, da bi ugotovili, ali je korelacijski izračun ustrezen.
Ne pozabite, da korelacija med dvema spremenljivkama NE pomeni, da je A povzročil B ali obratno.
Druga najpogostejša napaka je pozabljanje normalizacije podatkov v skupno enoto. Če računamo korelacijo na dvoje beta, potem so enote že normalizirane: beta je enota. Če pa želite povezati delnice, je zelo pomembno, da jih normalizirate v odstotek donosa in ne spreminjate cene delnic. To se dogaja prepogosto, tudi med investicijskimi strokovnjaki.
Za korelacijo cene delnic v bistvu postavljate dve vprašanji: kakšen je donos v določenem številu obdobij in kako je ta donos povezan z drugim varnostse vrača v istem obdobju?
To je tudi razlog, zakaj je usklajevanje tečajev delnic težko: Dva vrednostna papirja bi lahko imela visoko korelacijo, če je donos dnevno odstotek v zadnjih 52 tednih, vendar nizka korelacija, če je donos mesečno spremembe v zadnjih 52 tednih. Kateri je "boljši"? Pravzaprav ni popolnega odgovora in je odvisno od namena testa.
Iskanje korelacije v Excelu
Obstaja več načinov za izračun korelacije v Excelu. Najenostavnejše je, da dva nabora podatkov dobite drug ob drugem in uporabite vgrajeno korelacijsko formulo:
To je priročen način za izračun korelacije med samo dvema nizoma podatkov. Kaj pa, če želite ustvariti korelacijsko matriko za vrsto podatkovnih nizov? Če želite to narediti, morate uporabiti Excelov vtičnik za analizo podatkov. Vtičnik najdete na zavihku Podatki pod Analiziraj.
Izberite tabelo vračil. V tem primeru so naši stolpci naslovljeni, zato želimo potrditi polje »Oznake v prvi vrstici«, da Excel ve, da jih obravnava kot naslove. Nato se lahko odločite za tiskanje na istem listu ali na novem listu.
Ko pritisnete enter, se podatki samodejno ustvarijo. Če želite očistiti rezultat, lahko dodate nekaj besedila in pogojno oblikovanje.
