คำนิยามตัวบ่งชี้ DMI (ADX) ของ Wilder

ตัวบ่งชี้ DMI (ADX) ของ Wilder คืออะไร?

DMI ของ Wilder (ADX) ประกอบด้วยตัวบ่งชี้สามตัวที่วัดความแข็งแกร่งและทิศทางของแนวโน้ม สามบรรทัดประกอบด้วย Direction Movement Index (DMI): ADX (เส้นสีดำ), DI+ (เส้นสีเขียว) และ DI- (เส้นสีแดง) เส้น Average Directional Index (ADX) แสดงถึงความแข็งแกร่งของ แนวโน้ม. ยิ่งค่า ADX สูง แนวโน้มก็จะยิ่งแข็งแกร่ง สีของเส้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่สีดำ สีเขียว และสีแดงเป็นค่าเริ่มต้นในซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่

ตัวบ่งชี้ทิศทางบวก (DI+) และตัวบ่งชี้ทิศทางลบ (DI-) แสดงทิศทางราคาปัจจุบัน เมื่อ DI+ อยู่เหนือ DI- โมเมนตัมของราคาปัจจุบันจะเพิ่มขึ้น เมื่อ DI- อยู่เหนือ DI+ โมเมนตัมของราคาปัจจุบันจะลดลง

สูตรสำหรับ DMI ของ Wilder (ADX) คือ

วิธีการคำนวณ DMI ของ Wilder (ADX)

ตัวบ่งชี้มีองค์ประกอบหลายอย่าง นี่คือวิธีการคำนวณส่วนประกอบ

1. คำนวณ +DM, -DM และ True Range (TR) สำหรับแต่ละช่วงเวลา ใช้ 14 งวดเป็นเรื่องปกติ
2. ใช้ +DM เมื่อสูงในปัจจุบัน - สูงก่อนหน้า > ต่ำก่อนหน้า - ต่ำในปัจจุบัน ใช้ -DM เมื่อก่อนหน้าต่ำ - ปัจจุบันต่ำ> สูงในปัจจุบัน - สูงก่อนหน้า
3. TR มีค่ามากกว่าค่าสูงสุดของปัจจุบัน - ค่าต่ำสุดในปัจจุบัน, ค่าสูงสุดในปัจจุบัน - ราคาปิดก่อนหน้า หรือค่าต่ำสุดในปัจจุบัน - ราคาปิดก่อนหน้า
4. ปรับค่าเฉลี่ย 14 ช่วงของ +DM, -DM และ TR ให้ราบรื่น สูตร TR อยู่ด้านล่าง ใส่ค่า -DM และ +DM เพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยที่ราบรื่น
5. 14TR แรก = ผลรวมของการอ่าน 14 TR แรก
6. ค่า 14TR ถัดไป = 14TR แรก - (ก่อนหน้า 14TR / 14) + TR. ปัจจุบัน
7. หารค่า +DM ที่ปรับให้เรียบโดย TR. เรียบ ค่าที่จะได้รับ +DI คูณด้วย 100
8. แบ่งค่า -DM ที่ปรับให้เรียบด้วยค่า TR ที่ปรับให้เรียบเพื่อรับ-DI คูณด้วย 100
9. ดัชนีการเคลื่อนที่ตามทิศทาง (DX) คือ +DI ลบ -DI หารด้วยผลรวมของ +DI และ -DI (ค่าสัมบูรณ์ทั้งหมด) คูณด้วย 100
10. หากต้องการรับ ADX ให้คำนวณค่า DX ต่อไปเป็นเวลาอย่างน้อย 14 งวด จากนั้นปรับผลลัพธ์ให้เรียบเพื่อให้ได้ ADX
11. ADX แรก = รวม 14 งวดของ DX / 14
12. ค่าภายหลัง ADX = ((Prior ADX x 13) + DX ปัจจุบัน) /14

DMI (ADX) ของ Wilder บอกอะไรคุณได้บ้าง

DMI ของ Wilder พัฒนาโดย J. Welles Wilder ในปี 1978 แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเทรนด์ไม่ว่าจะขึ้นหรือลงจากข้อมูลของ Wilder มีแนวโน้มเกิดขึ้นเมื่อ ADX อยู่เหนือ 25 ค่า DMI อยู่ระหว่างศูนย์ถึง 100

หาก DI+ อยู่เหนือ DI- ค่า ADX ที่อ่านได้ 25 หรือสูงกว่าบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง หาก DI- อยู่เหนือ DI+ ค่า ADX ที่อ่านได้ 25 หรือสูงกว่าจะบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง

ADX อาจอยู่เหนือ 25 แม้ว่าแนวโน้มจะกลับตัว เนื่องจาก ADX เป็นแบบไม่มีทิศทาง จึงแสดงว่า การกลับรายการ แข็งแกร่งเท่าเทรนด์ก่อนหน้า ผู้ค้าอาจพบว่าค่าอื่นที่ไม่ใช่ 25 เหมาะสมกว่าในการบ่งชี้แนวโน้มที่แข็งแกร่งในบางตลาด

ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าอาจพบว่าการอ่าน ADX ที่ 20 ให้ข้อบ่งชี้ก่อนหน้านี้ว่าราคาของหลักทรัพย์มีแนวโน้ม ผู้ค้าหัวโบราณอาจต้องการรอการอ่าน 30 หรือสูงกว่าก่อนที่จะใช้กลยุทธ์ตามแนวโน้ม

ซื้อขายกับ DMI. ของ Wilder

มีหลายวิธีที่ DMI สามารถใช้เพื่อการค้า นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ทั่วไปที่กล่าวถึงข้างต้น

DI ครอสโอเวอร์

ผู้ค้าสามารถเข้าสู่ตำแหน่งยาวเมื่อเส้น DI+ ตัดเหนือเส้น DI และตั้งค่า a คำสั่งหยุดขาดทุน ภายใต้ระดับต่ำสุดของวันปัจจุบันหรือต่ำกว่าล่าสุด สวิงต่ำ. เมื่อเส้น DI- ตัดเหนือเส้น DI+ ผู้ค้าสามารถวางตำแหน่งสั้นโดยมีการหยุดเหนือระดับสูงสุดของวันปัจจุบัน หรือเหนือระดับแกว่งสูงล่าสุด ผู้ค้าสามารถใช้การหยุดต่อท้ายได้หากการค้าเคลื่อนไหวเพื่อช่วยในการล็อคผลกำไร

ไม่ว่าผู้ซื้อขายจะถือตำแหน่งยาวหรือสั้น ADX ควรมีค่ามากกว่า 25 เมื่อเกิดการครอสโอเวอร์เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม เมื่อ ADX ต่ำกว่า 20 ผู้ค้าสามารถใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่ใช้ประโยชน์ได้ ขอบเขตขอบเขต หรือเงื่อนไขสับเปลี่ยน

การหดตัวและการขยายตัวของ DI

เส้น DI+ และ DI- เคลื่อนออกจากกันเมื่อราคา ความผันผวน เพิ่มขึ้นและบรรจบกันเมื่อความผันผวนลดลง เทรดเดอร์ระยะสั้นสามารถเข้าสู่การเทรดได้เมื่อทั้งสองบรรทัดเคลื่อนออกจากกันเพื่อใช้ประโยชน์จากความผันผวนที่เพิ่มขึ้น ผู้ค้าสวิงอาจสะสมในตำแหน่งเมื่อเส้นสัมผัสกันโดยคาดว่าจะเกิดการฝ่าวงล้อม

ผู้ค้าควรใช้ DMI ของ Wilder ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ และ การเคลื่อนไหวของราคา เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรจากการเทรด

ตัวอย่างวิธีการใช้ตัวบ่งชี้ DMI (ADX) ของ Wilder

แผนภูมิต่อไปนี้แสดง Shopify Inc. (SHOP) มีทั้งช่วงเทรนด์และช่วงเทรนด์น้อย ครอสโอเวอร์ -DI และ +DI หลายครั้ง—สัญญาณการค้าที่อาจเกิดขึ้น—แต่ไม่มีแนวโน้มที่แข็งแกร่งเสมอไป (ADX ที่สูงกว่า 25) เมื่อเกิดการไขว้กัน

หาก +DI อยู่เหนือ -DI อยู่แล้ว เมื่อ ADX เคลื่อนตัวเหนือ 25 (หรือ 20, 30) ที่อาจทำให้เกิดการซื้อขายระยะยาว สิ่งเหล่านี้ถูกทำเครื่องหมายด้วยลูกศรขึ้น

หาก -DI อยู่เหนือ +DI เมื่อ ADX เคลื่อนที่เหนือ 25 อาจทำให้เกิดการซื้อขายสั้นได้ สิ่งเหล่านี้ถูกทำเครื่องหมายด้วยลูกศรชี้ลง

ระยะเวลาการหดตัวยังถูกทำเครื่องหมายเมื่อบรรทัด +DI และ -DI ถูกบีบเข้าด้วยกัน สิ่งเหล่านี้คือการหดตัวของความผันผวน ซึ่งมักจะตามมาด้วยช่วงเวลาของการเคลื่อนไหวที่ใหญ่ขึ้นและมีแนวโน้มที่เส้นจะแยกจากกันอีกครั้ง การฝ่าวงล้อมจากการหดตัวเหล่านี้ (กล่องสีน้ำเงิน) อาจนำเสนอโอกาสในการซื้อขาย

ตัวบ่งชี้มีความอ่อนไหวต่อการสร้างสัญญาณเท็จหลายตัว หมายความว่าราคาไม่ได้เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับที่ครอสโอเวอร์กำหนด ดังนั้น ควรใช้อินดิเคเตอร์ร่วมกับการวิเคราะห์รูปแบบอื่นๆ หรือกับเพิ่มเติม ตัวกรอง นำไปใช้กับสัญญาณที่สร้างขึ้น

DMI ของ Wilder เทียบกับ อรุณ

ตัวบ่งชี้ทั้งสองมีสัญญาณครอสโอเวอร์ แต่คำนวณด้วยวิธีที่ต่างกันและกำลังวัดสิ่งที่แตกต่างกัน DMI กำลังวัดการเคลื่อนไหวขึ้นและลงโดยการปรับความผันผวนของราคาให้ราบรื่น NS อรุณ อินดิเคเตอร์ คือการวัดเวลาหรือช่วงเวลาตั้งแต่สูงหรือต่ำในช่วงมองย้อนกลับ

ข้อจำกัดของการใช้ DMI ของ Wilder (ADX)

ตัวบ่งชี้กำลังดูข้อมูลที่ผ่านมา อาจขาดค่าพยากรณ์ในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต ตัวบ่งชี้ ล่าช้า และจะมีแนวโน้มที่จะบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มหลังจากที่ราคาได้กลับรายการไปแล้ว ซึ่งอาจนำไปสู่สัญญาณการค้าบางอย่างที่เกิดขึ้นช้าเกินไปที่จะใช้ สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการอ่าน ADX การอ่าน 20 หรือ 25 หรือ 30 ไม่ได้หมายความว่าแนวโน้มจะยังคงอยู่ แนวโน้มหลายอย่างจะมลายหายไปหลังจากอ่านเจอ ตัวบ่งชี้ไม่สามารถคาดการณ์แนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปได้ มีเพียงการรักษาความปลอดภัยที่มีแนวโน้มเมื่อเร็ว ๆ นี้

ถ้าใช้ตัวบอกสัญญาณก็จะมีแส้ Whipsaws เกิดขึ้นเมื่อตัวบ่งชี้ข้ามไปมา ส่งผลให้เกิดสัญญาณการค้าหลายรายการที่ทำให้เกิดการสูญเสียการซื้อขาย