คำจำกัดความของดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RVI)
ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์คืออะไร?
ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RVI) คือ a ตัวบ่งชี้โมเมนตัม ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มโดยเปรียบเทียบราคาปิดของหลักทรัพย์กับช่วงการซื้อขายในขณะที่ทำให้ผลลัพธ์ราบรื่นโดยใช้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (สมา).
ประโยชน์ของ RVI ขึ้นอยู่กับแนวโน้มที่สังเกตได้สำหรับราคาที่จะปิดสูงกว่าที่พวกเขาเปิดในช่วงแนวโน้มขาขึ้น และเพื่อปิดต่ำกว่าที่พวกเขาเปิดในแนวโน้มขาลง
ประเด็นที่สำคัญ
- Relative Vigor Index (RVI) เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมทางเทคนิค
- RVI แกว่งไปตามเส้นกึ่งกลางที่กำหนดไว้ล่วงหน้ามากกว่าแนวโน้มเป็นแถบ
- ความแตกต่างระหว่างตัวบ่งชี้ RVI และราคาแนะนำว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในระยะสั้น
![ภาพ](/f/235efb9d16b1abddb324313aece6605b.jpg)
รูปภาพโดย Sabrina Jiang © Investopedia 2021
สูตรสำหรับดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RVI)
สูตร RVI อาจดูซับซ้อน แต่ค่อนข้างเข้าใจง่าย:
เศษ=6NS+(2×NS)+(2×ค)+NSตัวหาร=6อี+(2×NS)+(2×NS)+NSRVI=SMA ของตัวหารสำหรับ NS ช่วงเวลาSMA ของ NUMERATOR สำหรับ NS ช่วงเวลา สายสัญญาณ =6RVI+(2×ผม)+(2×NS)+kที่ไหน:NS=ปิด I−เปิดNS=ปิด I−เปิดหนึ่งบาร์ก่อน NSค=ปิด I−เปิดหนึ่งบาร์ก่อน NSNS=ปิด I−เปิดหนึ่งบาร์ก่อน คอี=สูง−บาร์ต่ำ NSNS=สูง−บาร์ต่ำ NSNS=สูง−บาร์ต่ำ คNS=สูง−บาร์ต่ำ NSผม=RVI Value One Bar ก่อนNS=RVI Value One Bar ก่อน ผมk=RVI Value One Bar ก่อน NSNS=นาที/ชั่วโมง/วัน/สัปดาห์/เดือน
วิธีการคำนวณดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RVI)
- เลือกช่วงเวลา N เพื่อตรวจสอบ
- ระบุค่าเปิด สูง ต่ำ และปิดสำหรับแถบปัจจุบัน
- ระบุค่าเปิด สูง ต่ำ และปิดสำหรับช่วงเวลามองย้อนกลับก่อนแถบปัจจุบัน
- คำนวณ SMA สำหรับ NUMERATOR และ DENOMINATOR ในช่วง N
- หารค่า NUMERATOR จากค่า DENOMINATOR
- วางผลลัพธ์ในสมการเส้นสัญญาณแล้ววาดบนกราฟ
Relative Vigor Index (RVI) บอกอะไรคุณได้บ้าง?
ตัวบ่งชี้ RVI คำนวณในลักษณะที่คล้ายกับ สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์ แต่มันเปรียบเทียบญาติใกล้ชิดกับการเปิดมากกว่าการเปรียบเทียบญาติใกล้ชิดกับระดับต่ำ ผู้ค้าคาดว่าค่า RVI จะเพิ่มขึ้นเมื่อตลาดรั้น แนวโน้ม ได้รับโมเมนตัมเนื่องจากในการตั้งค่าเชิงบวกนี้ ราคาปิดของหลักทรัพย์มีแนวโน้มที่จะอยู่ที่ด้านบนของช่วงในขณะที่เปิดอยู่ใกล้ระดับต่ำ
RVI ถูกตีความในลักษณะเดียวกับออสซิลเลเตอร์อื่น ๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คอนเวอร์เจนซ์-ไดเวอร์เจนซ์ (MACD) หรือ ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (อาร์เอสไอ). แม้ว่าออสซิลเลเตอร์มีแนวโน้มที่จะผันผวนระหว่างระดับที่ตั้งไว้ แต่อาจยังคงอยู่ที่ระดับสุดโต่งในช่วงระยะเวลาที่ยาวนาน ดังนั้นการตีความจะต้องดำเนินการในบริบทกว้างๆ จึงจะสามารถดำเนินการได้
RVI แทนที่จะเป็นศูนย์กลาง ออสซิลเลเตอร์ และไม่ใช่ออสซิลเลเตอร์แบบแถบ (ตามเทรนด์) ซึ่งหมายความว่าโดยทั่วไปแล้วจะแสดงด้านบนหรือด้านล่างของกราฟราคา โดยเคลื่อนที่ไปรอบเส้นกึ่งกลางมากกว่าราคาจริง เป็นความคิดที่ดีที่จะใช้ตัวบ่งชี้ RVI ร่วมกับรูปแบบอื่นของ การวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อหาผลลัพธ์ที่เป็นไปได้สูงสุด
ตัวอย่างวิธีการใช้ Relative Vigor Index (RVI)
ผู้ค้าอาจตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในแนวโน้มด้วยตัวบ่งชี้ RVI โดยมองหาความแตกต่างกับราคาปัจจุบัน จากนั้นระบุจุดเข้าและออกที่เฉพาะเจาะจงด้วยแบบดั้งเดิม เส้นแนวโน้ม และรูปแบบแผนภูมิ
สัญญาณการซื้อขายที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 2 แบบ ได้แก่:
- RVI Divergences: ความแตกต่างระหว่างตัวบ่งชี้ RVI และราคาแนะนำว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นในทิศทางของแนวโน้มของ RVI ดังนั้นหากราคาหุ้นเพิ่มขึ้นและตัวบ่งชี้ RVI ลดลง แสดงว่าหุ้นจะปรับตัวขึ้น ย้อนกลับ ในระยะใกล้
- RVI Crossovers: เช่นเดียวกับออสซิลเลเตอร์อื่นๆ RVI มี a สายสัญญาณ ที่มักจะคำนวณด้วยปัจจัยการผลิตราคา ครอสโอเวอร์เหนือเส้นสัญญาณเป็นตัวบ่งชี้รั้น ในขณะที่ครอสโอเวอร์ที่อยู่ใต้เส้นสัญญาณเป็นตัวบ่งชี้ที่หยาบคาย เหล่านี้ ครอสโอเวอร์ ได้รับการออกแบบให้เป็นตัวชี้วัดทิศทางราคาในอนาคต
ข้อจำกัดของการใช้ Relative Vigor Index (RVI)
RVI ทำงานได้ดีที่สุดในตลาดที่มีแนวโน้มและมีแนวโน้มที่จะสร้างสัญญาณเท็จในตลาดที่มีขอบเขต ผลลัพธ์สามารถปรับปรุงได้โดยการกำหนดระยะเวลามองย้อนกลับในระยะยาว ซึ่งช่วยลดผลกระทบของ เลื่อยวงเดือน และแนวต้านระยะสั้น