McClellan Oscillator ความหมายและการใช้งาน

McClellan Oscillator คืออะไร?

McClellan Oscillator คือ ความกว้างของตลาด ที่อิงตามความแตกต่างระหว่างจำนวนปัญหาที่เพิ่มขึ้นและปัญหาที่ลดลงในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) หรือ NASDAQ ตัวบ่งชี้นี้เปรียบเทียบกับดัชนีตลาดหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน

ตัวบ่งชี้นี้ใช้เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในดัชนี ซึ่งเรียกว่าแนวรับแนวกว้าง นอกจากนี้ยังช่วยในการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของแนวโน้มดัชนีผ่าน ความแตกต่าง หรือการยืนยัน

ประเด็นที่สำคัญ

สูตร McClellan Oscillator สามารถใช้กับตลาดหลักทรัพย์หรือกลุ่มหุ้นใดก็ได้
ค่าที่สูงกว่าศูนย์ช่วยยืนยันการเพิ่มขึ้นของดัชนี ในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าศูนย์ยืนยันการลดลงในดัชนี
เมื่อดัชนีเพิ่มขึ้นแต่ออสซิลเลเตอร์กำลังลดลง นั่นเตือนว่าดัชนีอาจเริ่มลดลงด้วย เมื่อดัชนีลดลงและออสซิลเลเตอร์เพิ่มขึ้น แสดงว่าดัชนีอาจเริ่มเพิ่มขึ้นในไม่ช้า สิ่งนี้เรียกว่าความแตกต่าง
การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เช่น การขยับ 100 คะแนนขึ้นไป จากการอ่านค่าลบเป็นค่าบวก เรียกว่า ระยะกว้าง อาจบ่งบอกถึงความเข้มแข็ง การกลับรายการ จากแนวโน้มขาลงสู่ขาขึ้นกำลังอยู่ในตลาดหลักทรัพย์

instagram viewer

สูตรสำหรับ McClellan Oscillator คือ

มีสองสูตรสำหรับ McClellan oscillator สูตรดั้งเดิมและสูตรที่ปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สูตรที่ปรับปรุงแล้วช่วยให้เปรียบเทียบค่าต่างๆ ได้ดีขึ้นในช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้น

$\begin{matrix} แมคเคลแลน ออสซิลเลเตอร์ = & (EMA 19 วันของความก้าวหน้า - \\ ปฏิเสธ) - (EMA 39 วัน \\ ของความก้าวหน้า - ปฏิเสธ) \\ EMA 19 วัน = & (ความก้าวหน้าของวันปัจจุบัน - \\ ปฏิเสธ) * 0. . 1. 0. + \\ EMA วันก่อนหน้า \\ EMA 39 วัน = & (ความก้าวหน้าของวันปัจจุบัน - \\ ปฏิเสธ) * 0. . 0. 5. + \\ EMA วันก่อนหน้า \\ Adj. แมคเคลแลน ออสซิลเลเตอร์ = & (EMA 19 วันของ ANA) - \\ (EMA 39 วันของ ANA) \\ Adj. เงินทดรองสุทธิ (ANA) = & \frac{ความก้าวหน้า - ปฏิเสธ}{ความก้าวหน้า + ปฏิเสธ} \\ EMA 19 วัน = & (ANA วันปัจจุบัน - \\ EMA วันก่อนหน้า * 0. . 1. 0. \\ + EMA วันก่อนหน้า \\ EMA 39 วัน = & (ANA วันปัจจุบัน - \\ EMA วันก่อนหน้า) * 0. . 0. 5. \\ + EMA วันก่อนหน้า \end{matrix}$ McClellan Oscillator=EMA. 19 วัน=EMA. 39 วัน=Adj. McClellan Oscillator=Adj. เงินทดรองสุทธิ (ANA)=EMA. 19 วัน=EMA. 39 วัน=(EMA 19 วันของความก้าวหน้า−ปฏิเสธ)−(EMA. 39 วันของความก้าวหน้า−ปฏิเสธ)(ความก้าวหน้าในวันปัจจุบัน−ปฏิเสธ)∗0.10+วันก่อน EMA(ความก้าวหน้าในวันปัจจุบัน−ปฏิเสธ)∗0.05+วันก่อน EMA(EMA 19 วันของ ANA)−(EMA 39 วันของ ANA)ความก้าวหน้า+ปฏิเสธความก้าวหน้า−ปฏิเสธ(วันปัจจุบัน ANA−วันก่อน EMA∗0.10+วันก่อน EMA(วันปัจจุบัน ANA−วันก่อน EMA)∗0.05+วันก่อน EMA

$\begin{matrix} ที่ไหน: \\ แม่ = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียล \\ ความก้าวหน้า = จำนวนหุ้นที่ซื้อขายสูงกว่าพวกเขา \\ ใกล้วันก่อนหน้า \\ ปฏิเสธ = จำนวนหุ้นที่ซื้อขายต่ำกว่าพวกเขา \\ ใกล้วันก่อนหน้า \end{matrix}$ ที่ไหน:EMA=ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียลความก้าวหน้า=จำนวนหุ้นที่ซื้อขายสูงกว่าปิดทำการของวันก่อนหน้าปฏิเสธ=จำนวนหุ้นที่ซื้อขายต่ำกว่าของพวกเขาปิดทำการของวันก่อนหน้า

วิธีการคำนวณ McClellan Oscillator

ในการเริ่มต้นการคำนวณ ให้ติดตาม Advances - Declines ในตลาดหลักทรัพย์เป็นเวลา 19 และ 39 วัน คำนวณ เฉลี่ยง่าย สำหรับสิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลัง (แม่).
ใช้ค่าอย่างง่ายเหล่านี้เป็นค่า EMA ในวันก่อนหน้าในสูตร EMA 19- และ 39 วัน
คำนวณ EMA 19 และ 39 วัน
คำนวณค่า McClellan Oscillator
เมื่อคำนวณมูลค่าแล้ว ในการคำนวณครั้งต่อไป ให้ใช้ค่านี้สำหรับ EMA วันก่อนหน้า เริ่ม กำลังคำนวณ EMAs สำหรับสูตรแทนค่าเฉลี่ยอย่างง่าย
หากใช้สูตรที่ปรับปรุงแล้ว ขั้นตอนจะเหมือนกัน ยกเว้นใช้ ANA แทนการใช้ Advances - Declines

McClellan Oscillator บอกอะไรคุณบ้าง?

McClellan Oscillator เป็นตัวบ่งชี้ตามความกว้างของตลาดซึ่ง นักวิเคราะห์ทางเทคนิค สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อกำหนดสถานะโดยรวมของตลาดหุ้นและประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้มในปัจจุบัน

เนื่องจากอินดิเคเตอร์อิงตามหุ้นทั้งหมดในการแลกเปลี่ยน มันถูกเปรียบเทียบกับการเคลื่อนไหวของราคาของดัชนีที่สะท้อนถึงการแลกเปลี่ยนนั้น หรือเปรียบเทียบกับดัชนีหลักเช่น S&P 500.

ค่าบวกและค่าลบบ่งชี้ว่าหุ้นโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตัวบ่งชี้จะเป็นบวกเมื่อ EMA 19 วันอยู่เหนือ EMA 39 วัน และเป็นลบเมื่อ EMA 19 วันต่ำกว่า EMA 39 วัน

ตัวบ่งชี้ที่เป็นบวกและกำลังเพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่ามีการสะสมหุ้นในการแลกเปลี่ยน ตัวบ่งชี้เชิงลบและลดลงส่งสัญญาณว่ามีการขายหุ้น โดยปกติการกระทำดังกล่าวจะยืนยันแนวโน้มปัจจุบันในดัชนี

ครอสโอเวอร์จากบวกเป็นลบ หรือในทางกลับกัน อาจส่งสัญญาณว่าแนวโน้มมีการเปลี่ยนแปลงในดัชนีหรือกำลังติดตามการแลกเปลี่ยน เมื่อตัวบ่งชี้ทำการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ โดยทั่วไปแล้วจะมี 100 จุดหรือมากกว่า จากแดนลบไปเป็นบวก นั่นเรียกว่าแรงขับแบบกว้าง หมายความว่าหุ้นจำนวนมากขยับขึ้นหลังจาก a งุ่มง่าม เคลื่อนไหว. ตั้งแต่ ตลาดหุ้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกและอาจบ่งชี้ว่าจุดต่ำสุดของดัชนีอยู่ในและราคาโดยรวมสูงขึ้น

เมื่อราคาดัชนีและตัวบ่งชี้กำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่แตกต่างกัน แนวโน้มดัชนีปัจจุบันอาจขาดความเข้มแข็ง Bullish divergence เกิดขึ้นเมื่อออสซิลเลเตอร์เพิ่มขึ้นในขณะที่ดัชนีกำลังลดลง นี่บ่งชี้ว่าดัชนีอาจสูงขึ้นในไม่ช้าเนื่องจากหุ้นเริ่มที่จะก้าวหน้ามากขึ้น

Bearish divergence คือเมื่อดัชนีเพิ่มขึ้นและตัวบ่งชี้กำลังลดลง ซึ่งหมายความว่ามีหุ้นน้อยลงที่รักษาระดับล่วงหน้าและราคาอาจเริ่มลดลง

ความแตกต่างระหว่าง McClellan Oscillator และ McClellan Summation Index?

McClellan Oscillator ได้รับการพัฒนาโดย Sherman และ Marian McClellan ผู้พัฒนา ดัชนีผลรวมของ McClellan.ดัชนีการรวม McClellan เพิ่ม McClellan Oscillator ของวันปัจจุบันไปยังดัชนี McClellan Summation ของวันก่อนหน้า กล่าวอีกนัยหนึ่ง ดัชนีรวมเป็นการวัดแบบสะสม ในขณะที่ออสซิลเลเตอร์ไม่ใช่ แม้ว่าออสซิลเลเตอร์อาจมีประโยชน์มากกว่าสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มในระยะสั้น แต่ดัชนีรวมนั้นใช้ได้กับแนวโน้มราคาในวงกว้างและระยะยาวมากกว่า

ข้อจำกัดของการใช้ McClellan Oscillator

ตัวบ่งชี้มีแนวโน้มที่จะสร้างสัญญาณจำนวนมาก Breadth thrusts, divergence และ crossovers ทั้งหมดเกิดขึ้นด้วยความถี่บางอย่าง แต่ไม่ใช่สัญญาณทั้งหมดนี้จะส่งผลให้ราคา/ดัชนีเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่คาดหวัง ตัวชี้วัดมีแนวโน้มที่จะผลิต สัญญาณเท็จ จึงควรใช้ร่วมกับ การเคลื่อนไหวของราคา การวิเคราะห์และตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ

ตัวบ่งชี้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างเร็ว โดยเคลื่อนที่ระหว่างแดนบวกและลบอย่างรวดเร็ว การกระทำดังกล่าวบ่งชี้ว่า a ตลาดขาดๆ หายๆแต่สิ่งนี้ไม่ปรากฏชัดจนกว่าตัวบ่งชี้จะทำให้การเลื่อยนี้เคลื่อนที่สองสามครั้ง

ศึกษาว่าอินดิเคเตอร์ทำงานอย่างไรในช่วงระยะเวลาหนึ่งและในสภาวะตลาดต่างๆ ก่อนที่จะใช้อินดิเคเตอร์เพื่อการค้า