คำอธิบายเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียลสองเท่า

เทรดเดอร์ได้พึ่งพา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เพื่อช่วยระบุโอกาสในการซื้อขายสูง จุดเริ่มต้น และ ทางออกที่ทำกำไรได้ เป็นเวลาหลายปี. อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ทราบกันดีเกี่ยวกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือความล่าช้าที่ร้ายแรงซึ่งมีอยู่ในเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เกือบทุกประเภท NS ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลังสองเท่าหรือ DEMA ให้โซลูชันโดยการคำนวณวิธีการเฉลี่ยที่เร็วขึ้น

ประวัติของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียลสองเท่า

ใน การวิเคราะห์ทางเทคนิคคำว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หมายถึงราคาเฉลี่ยสำหรับเครื่องมือการซื้อขายเฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันคำนวณราคาเฉลี่ยของตราสารเฉพาะในช่วง 10 วันที่ผ่านมา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันจะคำนวณราคาเฉลี่ยของ 200 วันที่ผ่านมา เป็นต้น ในแต่ละวัน ระยะเวลามองย้อนกลับจะเลื่อนไปตามการคำนวณฐานตามจำนวน X ล่าสุด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะปรากฏเป็นเส้นโค้งที่ราบรื่นซึ่งแสดงภาพแนวโน้มระยะยาวของตราสาร ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เร็วขึ้นซึ่งมีระยะเวลามองย้อนกลับสั้นกว่านั้นเร็วกว่า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ช้ากว่าด้วยระยะเวลามองย้อนกลับที่นานขึ้นจะนุ่มนวลขึ้น เนื่องจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวบ่งชี้ที่มองย้อนกลับ จึงถูกอธิบายว่า ล้าหลัง.

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณ (DEMA) ที่แสดงในรูปที่ 1 ได้รับการพัฒนาโดย Patrick Mulloy ในความพยายามที่จะลดระยะเวลาล่าช้าที่พบในเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเดิม เปิดตัวครั้งแรกในนิตยสาร Technical Analysis of Stocks & Commodities ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 1994 ในบทความของ Mulloy เรื่อง "Smoothing Data with Faster Moving Averages"

การคำนวณ DEMA

ดังที่ Mulloy อธิบายไว้ในบทความต้นฉบับของเขาว่า "DEMA ไม่ใช่แค่สองเท่า EMA ด้วยเวลาหน่วงสองเท่าของ EMA เดี่ยว แต่เป็นการนำ EMA เดี่ยวและคู่มาใช้ประกอบกันทำให้เกิด EMA อีกตัวหนึ่งที่มีความล่าช้าน้อยกว่า สองต้นฉบับ" กล่าวอีกนัยหนึ่ง DEMA ไม่ได้เป็นเพียงสอง EMA ที่รวมกันหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แต่เป็นการคำนวณทั้งแบบเดี่ยวและแบบคู่ EMA

เกือบทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การซื้อขายมี DEMA รวมเป็นตัวบ่งชี้ที่สามารถเพิ่มลงในแผนภูมิได้ ดังนั้น ผู้ค้าสามารถใช้ DEMA ได้โดยไม่ต้องรู้คณิตศาสตร์เบื้องหลังการคำนวณ และไม่ต้องเขียนหรือป้อนรหัสใดๆ

การเปรียบเทียบ DEMA กับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบดั้งเดิม

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นหนึ่งในวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เทรดเดอร์หลายคนใช้พวกมันเพื่อระบุเทรนด์ การกลับรายการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ครอสโอเวอร์โดยจะวางเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้นที่มีความยาวต่างกันไว้บนแผนภูมิ จุดที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตัดกันสามารถบ่งบอกถึงโอกาสในการซื้อหรือขาย

DEMA สามารถช่วยให้ผู้ค้ามองเห็นการกลับตัวได้เร็วกว่าเพราะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมในตลาดได้เร็วกว่า รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างของ e-miniรัสเซล 2000สัญญาซื้อขายล่วงหน้า. แผนภูมิหนึ่งนาทีนี้มีสี่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่:

• DEMA 21 งวด (สีชมพู)
• DEMA 55 งวด (สีน้ำเงินเข้ม)
• MA 21 งวด (สีฟ้าอ่อน)
• MA 55 งวด (สีเขียวอ่อน)

DEMA. คนแรก ครอสโอเวอร์ ปรากฏเวลา 12:29 น. และแถบถัดไปจะเปิดขึ้นที่ราคา $663.20 ในทางกลับกัน MA ครอสโอเวอร์ รูปแบบเวลา 12:34 น. และแถบถัดไปของ ราคาเปิด อยู่ที่ 660.50 ดอลลาร์ ในชุดครอสโอเวอร์ชุดถัดไป ครอสโอเวอร์ DEMA จะปรากฏที่ 1:33 และแถบถัดไปจะเปิดที่ $658 ในทางตรงกันข้าม MA ก่อตัวที่ 1:43 โดยแท่งถัดไปจะเปิดที่ $662.90 ในแต่ละกรณี ครอสโอเวอร์ DEMA ให้ข้อได้เปรียบในการเข้าสู่เทรนด์เร็วกว่าครอสโอเวอร์ MA

ซื้อขายกับ DEMA

ตัวอย่างครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ด้านบนแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการใช้ DEMA ที่เร็วกว่า นอกเหนือจากการใช้ DEMA เป็นอินดิเคเตอร์แบบสแตนด์อโลนหรือในการตั้งค่าแบบครอสโอเวอร์แล้ว DEMA ยังสามารถใช้ในอินดิเคเตอร์ที่หลากหลาย ซึ่งตรรกะนั้นอิงจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น การบรรจบกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) และ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลังสามเท่า (TRIX) อิงตามประเภทค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรวม DEMA แทนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทอื่นๆ ได้

การแทนที่ DEMA สามารถช่วยให้ผู้ค้ามองเห็นโอกาสในการซื้อและขายที่แตกต่างกันซึ่งนำหน้าจาก MA หรือ EMA ที่มักใช้ในตัวบ่งชี้เหล่านี้ แน่นอนว่าการเข้าสู่เทรนด์เร็วกว่าปกติมักจะนำไปสู่ผลกำไรที่สูงขึ้น รูปที่ 2 แสดงหลักการนี้ – หากเราใช้ไขว้เป็น ซื้อ และ ขายสัญญาณเราจะเข้าสู่การซื้อขายก่อนหน้านี้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อใช้ครอสโอเวอร์ DEMA เมื่อเทียบกับครอสโอเวอร์ MA

บรรทัดล่าง

เทรดเดอร์และนักลงทุนใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มาเป็นเวลานานในการวิเคราะห์ตลาด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งช่วยให้สามารถดูและตีความแนวโน้มระยะยาวของเครื่องมือการซื้อขายที่กำหนดได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยธรรมชาติเป็นตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง การปรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อคำนวณตัวบ่งชี้ที่รวดเร็วและตอบสนองมากขึ้นจึงเป็นประโยชน์ DEMA ให้มุมมองแก่ผู้ค้าและนักลงทุนเกี่ยวกับแนวโน้มในระยะยาว ด้วยข้อได้เปรียบเพิ่มเติมในการเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เร็วขึ้นและมีเวลาหน่วงน้อยลง