Detrended Price Oscillator (DPO) ความหมายและการใช้งาน

Detrended Price Oscillator (DPO) คืออะไร?

ออสซิลเลเตอร์ราคาที่ไม่มีแนวโน้ม ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค จะตัดแนวโน้มราคาออกเพื่อพยายามประเมินความยาวของรอบราคาตั้งแต่ จุดสูงสุด ถึงจุดสูงสุดหรือ รางน้ำ เพื่อราง

ต่างจากออสซิลเลเตอร์อื่นๆ เช่น the สุ่ม หรือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คอนเวอร์เจนซ์ไดเวอร์เจนซ์ (MACD), อ.ส.ค. ไม่ใช่ตัวบ่งชี้โมเมนตัม แต่จะเน้นที่จุดสูงสุดและต่ำสุดของราคา ซึ่งใช้เพื่อประเมินจุดซื้อและขายให้สอดคล้องกับวัฏจักรในอดีต

สูตรสำหรับ Detrended Price Oscillator (DPO) คือ:

$\begin{array}{c}\mathrm{NS.}\mathrm{NS.}\mathrm{โอ.}=\mathrm{NS.}\mathrm{NS.}\mathrm{ผม.}\mathrm{ค.}\mathrm{อี}\mathrm{NS.}\mathrm{NS.}o\mathrm{NS.}\frac{\mathrm{NS.}}{2.}\end{array}$

+ 1. NS. อี NS. ผม. o NS. NS. NS. NS. o − NS. NS. อี NS. ผม. o NS. NS. NS. NS. ที่ไหน: X = จำนวนงวดที่ใช้สำหรับช่วงมองย้อนกลับ SMA = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย \begin{aligned} &DPO=Price~from~\frac{X}{2}+1~periods~ago-X~period~SMA\\ &\textbf{where:}\\ &\text{X = จำนวนงวดที่ใช้สำหรับระยะเวลามองย้อนกลับ}\\ &\text{SMA = Simple Moving Average}\\ \end{จัดตำแหน่ง} ​NSNSอู๋=NSNSผมคอีNSNSoNS2NS​+1NSอีNSผมoNSNSNSNSo−NSNSอีNSผมoNSNSNSNSที่ไหน:X = จำนวนงวดที่ใช้สำหรับช่วงมองย้อนกลับSMA = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย​

วิธีการคำนวณ Detrended Price Oscillator (DPO)

1. กำหนดระยะเวลามองย้อนกลับ เช่น 20 งวด
2. ค้นหา ราคาปิด จากช่วง x/2 +1 ที่ผ่านมา ถ้าใช้ 20 งวด นี่คือราคาตั้งแต่ 11 งวดที่แล้ว
3. คำนวณ SMA สำหรับช่วง x สุดท้าย ในกรณีนี้ 20.
4. ลบค่า SMA (ขั้นตอนที่ 3) จากราคาปิด x/2 +1 ช่วงเวลาที่ผ่านมา (ขั้นตอนที่ 2) เพื่อรับค่า DPO

Oscillator ราคา Detrended บอกอะไรคุณได้บ้าง?

ออสซิลเลเตอร์ราคา Detrended พยายามช่วยผู้ค้าระบุวัฏจักรราคาของสินทรัพย์ ทำได้โดยการเปรียบเทียบ SMA กับราคาในอดีตที่อยู่ใกล้ช่วงกลางของช่วงมองย้อนกลับ

โดยดูที่จุดสูงสุดและช่วงที่ผ่านมาบนตัวบ่งชี้ซึ่งสอดคล้องกับจุดสูงสุดและช่วงราคา ผู้ค้ามักจะวาดเส้นแนวตั้งที่จุดเชื่อมต่อเหล่านี้แล้วนับเวลาที่ผ่านไประหว่าง พวกเขา.

หากจุดต่ำสุดห่างกันสองเดือน นั่นจะช่วยประเมินว่าโอกาสในการซื้อครั้งต่อไปจะมาถึงเมื่อใด สิ่งนี้ทำได้โดยแยกรางล่าสุดในตัวบ่งชี้/ราคา แล้วคาดการณ์จุดต่ำสุดถัดไปในอีกสองเดือนจากที่นั่น

หากจุดสูงสุดโดยทั่วไปห่างกัน 1.5 เดือน ผู้ค้าสามารถค้นหาจุดสูงสุดล่าสุดและคาดการณ์ว่าจุดสูงสุดครั้งต่อไปจะเกิดขึ้น 1.5 เดือนต่อมา กรอบเวลาสูงสุด/เวลาที่คาดการณ์ไว้นี้สามารถใช้เป็นโอกาสในการขายตำแหน่งก่อนที่ราคาจะถอย

เพื่อช่วยในการกำหนดเวลาการค้าเพิ่มเติม ระยะห่างระหว่างรางและจุดสูงสุดสามารถใช้ในการประมาณความยาวของ a ยาว การค้าหรือระยะห่างระหว่างจุดสูงสุดและรางเพื่อประมาณความยาวของa สั้น ซื้อขาย.

เมื่อราคาจากช่วง x/2+1 ที่ผ่านมาอยู่เหนือ SMA ตัวบ่งชี้จะเป็นบวก เมื่อราคาจาก x/2 + 1 ช่วงเวลาที่ผ่านมาอยู่ต่ำกว่า SMA ตัวบ่งชี้จะเป็นลบ

ออสซิลเลเตอร์ราคาที่มีแนวโน้มลดลงไม่ได้ไปตลอดทางจนถึงราคาล่าสุด นี่เป็นเพราะ DPO กำลังวัดราคา x/2 +1 ช่วงที่สัมพันธ์กับ SMA ดังนั้นตัวบ่งชี้จะขึ้นไปเฉพาะช่วง x/2 + 1 เท่านั้น แม้ว่านี่จะเป็นเรื่องปกติเนื่องจากตัวบ่งชี้มีขึ้นเพื่อเน้นจุดสูงสุดและช่วงที่ผ่านมา

ช่วงตัวบ่งชี้และถูกแทนที่ด้วยอดีต ดังนั้นจึงไม่ใช่มาตรวัดที่มีประโยชน์แบบเรียลไทม์สำหรับ แนวโน้ม ทิศทาง. ตามคำจำกัดความ ตัวบ่งชี้นี้ไม่ได้ใช้สำหรับการประเมินแนวโน้ม ดังนั้น การพิจารณาว่าจะทำการซื้อขายใดนั้นขึ้นอยู่กับผู้ค้า ในช่วงโดยรวม แนวโน้มขาขึ้นจุดต่ำสุดของวงจรมักจะนำเสนอโอกาสในการซื้อที่ดีและจุดสูงสุดของโอกาสในการขายที่ดี

ตัวอย่างวิธีการใช้ Detrended Price Oscillator

ในตัวอย่างด้านล่าง เครื่องจักรธุรกิจระหว่างประเทศ (IBM) มีค่าต่ำสุดทุกๆ 1.5 ถึงสองเดือนโดยประมาณ เมื่อสังเกตวงจรแล้ว ให้มองหาสัญญาณซื้อที่สอดคล้องกับกรอบเวลานี้ จุดสูงสุดของราคาเกิดขึ้นทุก ๆ 1.5 เดือน; มองหาสัญญาณขาย/ชอร์ตที่สอดคล้องกับวงจรนี้

ความแตกต่างระหว่าง Detrended Price Oscillator (DPO) และ Commodity Channel Index (CCI)

ตัวบ่งชี้ทั้งสองนี้พยายามที่จะจับวงจรการเคลื่อนไหวของราคา แม้ว่าพวกเขาจะทำในลักษณะที่แตกต่างกันมาก อ.ส.ค. ใช้เพื่อประมาณการเวลาที่สินทรัพย์ใช้ในการเคลื่อนตัวจากจุดสูงสุดไปยังจุดสูงสุดหรือต่ำสุดไปยังระดับต่ำสุด (หรือจากจุดสูงสุดสู่ระดับต่ำสุด หรือในทางกลับกัน) NS ดัชนีช่องสินค้าโภคภัณฑ์ (CCI) มักจะถูกผูกไว้ระหว่าง +100 ถึง -100 แต่การฝ่าวงล้อมจากระดับเหล่านั้นบ่งชี้ว่ามีสิ่งที่สำคัญกำลังเกิดขึ้น เช่น แนวโน้มสำคัญใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้น ดังนั้น CCI จึงให้ความสำคัญกับเวลาที่วงจรหลักอาจเริ่มต้นหรือสิ้นสุดได้ ไม่ใช่เวลาระหว่างรอบ

ข้อจำกัดของการใช้ Detrended Price Oscillator

อ.ส.ค.ไม่ได้ให้ สัญญาณการค้า ด้วยตัวมันเอง แต่เป็นเครื่องมือเพิ่มเติมที่ช่วยในการกำหนดเวลาการค้า โดยดูจากราคาที่จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในอดีต แม้ว่าข้อมูลนี้อาจให้จุดอ้างอิงหรือเส้นฐานสำหรับความคาดหวังในอนาคต แต่ก็ไม่มีการรับประกันว่าระยะเวลาในรอบที่ผ่านมาจะเกิดซ้ำอีกในอนาคต รอบอาจยาวขึ้นหรือสั้นลงในอนาคต

ตัวบ่งชี้ยังไม่มีปัจจัยในแนวโน้ม ขึ้นอยู่กับผู้ค้าที่จะกำหนดทิศทางในการซื้อขาย หากราคาของสินทรัพย์อยู่ในช่วงตกอย่างอิสระ อาจไม่คุ้มที่จะซื้อแม้ในช่วงต่ำสุดของวัฏจักรเนื่องจากราคาอาจตกลงต่อไปในไม่ช้า

ยอดและรางทั้งหมดบน อ.ส.ค. จะไม่ย้ายไปยังระดับเดียวกัน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดูราคาเพื่อทำเครื่องหมายจุดสูงสุดและต่ำสุดที่สำคัญบนตัวบ่งชี้ บางครั้งตัวบ่งชี้อาจไม่ลดลงมากนักหรือขยับขึ้นมาก แต่การกลับตัวจากระดับนั้นยังคงมีความสำคัญต่อราคา