Stochastic Oscillator เทียบกับ ดัชนีโมเมนตัมสโตแคสติก
Stochastic Oscillator เทียบกับ Stochastic Momentum Index: ภาพรวม
Stochastic Oscillator และ Stochastic Momentum Index (SMI) เป็นทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการบ่งชี้ โมเมนตัม และมักใช้โดยผู้ค้าทางการเงินเพื่อทำความเข้าใจกับกระแสน้ำทางจิตวิทยาและความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของราคา แม้ว่าเครื่องมือทั้งสองจะไม่ใช่วิธีที่แน่นอนในการกำหนดทิศทางราคา แต่ก็สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับa หุ้น, ETF, หรือ ภาค.
ผู้ค้าเกือบทั้งหมดใช้เครื่องมืออย่างน้อยหนึ่งอย่าง แต่ต่างกันตรงที่ oscillator เป็นเครื่องมือที่ง่ายกว่าและพิจารณาราคาปิดของช่วงเวลาที่กำหนด เช่น วันหรือสัปดาห์ ในทางตรงกันข้าม SMI ใช้ค่ามากกว่า ซึ่งสร้างค่ามัธยฐานของช่วงการเคลื่อนไหวของราคาสูง/ต่ำ
ประเด็นที่สำคัญ
- เครื่องมือ Stochastic ทั้งสองแบบใช้เพื่อกำหนดโมเมนตัมในสภาวะตลาดที่กำหนด
- Stochastic Oscillator เป็นเครื่องมือที่ง่ายกว่าและแสดงโมเมนตัมของทิศทางตามราคาปิด
- Stochastic Momentum Index หรือ SMI แสดงโมเมนตัมปิดและความสัมพันธ์กับค่ามัธยฐานสูง/ต่ำช่วงกลางสำหรับช่วงเวลานั้น
Stochastic Oscillator
NS สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์
เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของโมเมนตัมที่ใช้ในการเปรียบเทียบราคาปิดกับช่วงของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด ออสซิลเลเตอร์นี้มีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของราคาตลาด แม้ว่าระดับความผันผวนในอินดิเคเตอร์จะปรับให้เรียบได้บ้างโดยการเปลี่ยนช่วงเวลาที่กำลังวัดผู้ค้าทางการเงินใช้ทั้ง Stochastic Oscillator และ Stochastic Momentum Index เพื่อวัดโมเมนตัมของตลาด
ทฤษฎีเบื้องหลัง stochastic oscillator นั้นค่อนข้างพื้นฐาน: ราคาของหลักทรัพย์ปิดที่ระดับสูงในตลาดที่มี แนวโน้มขาขึ้นและในทำนองเดียวกัน ปิดที่จุดต่ำสุดในตลาดด้วย a แนวโน้มขาลง.
ดัชนีโมเมนตัมสโตแคสติก
Stochastic Momentum Index (SMI) เป็นเวอร์ชันที่ละเอียดยิ่งขึ้นของ stochastic oscillator โดยใช้ช่วงค่าที่กว้างกว่าและมีความไวต่อราคาปิดสูงกว่า
SMI ถือเป็นการปรับแต่งของ stochastic oscillator มันคำนวณระยะทางของราคาปิดปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับค่ามัธยฐานของช่วงราคาสูง/ต่ำ William Blau ได้พัฒนา SMI ซึ่งพยายามให้ตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือมากขึ้น โดยอยู่ภายใต้ความผันผวนที่ผิดพลาดน้อยกว่า
SMI มีช่วงปกติของค่าระหว่าง +100 ถึง -100 เมื่อราคาปิดปัจจุบันสูงกว่าค่ามัธยฐานหรือค่ากึ่งกลางของช่วงสูง/ต่ำ ค่าที่ได้จะเป็นค่าบวก เมื่อราคาปิดปัจจุบันต่ำกว่าจุดกึ่งกลางของช่วงสูง/ต่ำ SMI จะมีมูลค่าติดลบ
เช่นเดียวกับ stochastic oscillator SMI ถูกใช้เป็นหลักโดยผู้ค้าหรือนักวิเคราะห์เพื่อระบุสภาวะซื้อเกินหรือขายมากเกินไปในตลาด ใช้กับ ปริมาณ ตัวชี้วัดเพื่อแสดงว่าโมเมนตัมมีแรงขายหรือแรงซื้อที่สำคัญหรือไม่ ผู้ค้ายังใช้ SMI เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มทั่วไป โดยตีความค่าที่สูงกว่า 40 ว่าเป็นตัวบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นและค่าลบที่มากกว่า -40 เป็นการแสดงแนวโน้มขาลง