เข้าสู่อาณาเขตที่ทำกำไรด้วยช่วงจริงเฉลี่ย

ตัวบ่งชี้ที่เรียกว่า ระยะจริงเฉลี่ย (ATR) สามารถใช้เพื่อพัฒนาระบบการซื้อขายที่สมบูรณ์หรือใช้สำหรับสัญญาณเข้าหรือออกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ ผู้เชี่ยวชาญเคยใช้สิ่งนี้ ความผันผวน ตัวบ่งชี้มานานหลายทศวรรษเพื่อปรับปรุงผลการซื้อขายของพวกเขา ค้นหาวิธีใช้งานและเหตุผลที่คุณควรทดลองใช้

ATR คืออะไร?

ช่วงจริงโดยเฉลี่ยเป็นตัวบ่งชี้ความผันผวน ความผันผวนจะวัดความแข็งแกร่งของ การเคลื่อนไหวของราคา และมักถูกมองข้ามสำหรับเบาะแสเกี่ยวกับทิศทางของตลาด ตัวบ่งชี้ความผันผวนที่รู้จักกันดีคือ Bollinger Bands. ใน "Bollinger บน Bollinger Bands" (2002) John Bollinger เขียนว่า "ความผันผวนสูงก่อให้เกิดต่ำ และความผันผวนต่ำเกิดขึ้น สูง" แผนภูมิด้านล่างเน้นเฉพาะความผันผวนโดยละเว้นราคา ดังนั้นเราจะเห็นว่าความผันผวนตามมาอย่างชัดเจน วงจร

เส้น Bollinger Bands บนและล่างอยู่ใกล้กันเพียงใดในช่วงเวลาหนึ่งๆ แสดงให้เห็นถึงระดับความผันผวนที่ราคากำลังประสบอยู่ เราจะเห็นว่าเส้นเริ่มห่างกันค่อนข้างมากทางด้านซ้ายของกราฟและมาบรรจบกันเมื่อเข้าใกล้ตรงกลางของแผนภูมิ หลังจากที่เกือบจะสัมผัสกันแล้ว พวกมันก็แยกจากกันอีกครั้ง แสดงช่วงที่มีความผันผวนสูงตามด้วยช่วงที่ผันผวนต่ำ

Bollinger Bands เป็นที่รู้จักกันดีและ สามารถบอกเราได้มากมาย เกี่ยวกับสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคต การรู้จักหุ้นมีแนวโน้มที่จะประสบกับความผันผวนที่เพิ่มขึ้นหลังจากเคลื่อนไหวภายในช่วงแคบ ๆ ทำให้หุ้นนั้นคุ้มค่าที่จะอยู่ในรายการเฝ้าดูการซื้อขาย เมื่อ ฝ่าวงล้อม เกิดขึ้น หุ้นมีแนวโน้มที่จะประสบกับการเคลื่อนไหวที่เฉียบคม ตัวอย่างเช่น เมื่อ Hansen Natural Corporation ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็น Monster Beverage Corporation (MNST) หลุดจากช่วงความผันผวนต่ำตรงกลางกราฟ (ดังแสดงด้านบน) ราคาเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในช่วงสี่เดือนข้างหน้า

ATR เป็นอีกวิธีหนึ่งในการดูความผันผวน ด้านล่างนี้ เราเห็นพฤติกรรมวัฏจักรเดียวกันใน ATR (แสดงที่ส่วนล่างของแผนภูมิ) ตามที่เราเห็นใน Bollinger Bands ช่วงเวลาที่มีความผันผวนต่ำ ซึ่งกำหนดโดยค่า ATR ต่ำ ตามด้วยการเคลื่อนไหวของราคาจำนวนมาก

ทำความเข้าใจการซื้อขายกับ ATR

คำถามที่ผู้ค้าต้องเผชิญคือวิธีทำกำไรจากวงจรความผันผวน แม้ว่า ATR จะไม่บอกเราว่าการฝ่าวงล้อมจะเกิดขึ้นในทิศทางใด แต่ก็สามารถเพิ่มลงใน .ได้ ราคาปิดและผู้ค้าสามารถซื้อเมื่อใดก็ตามที่ราคาของวันถัดไปมีการซื้อขายสูงกว่ามูลค่านั้น แนวคิดนี้แสดงไว้ด้านล่าง

สัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แต่มักจะมองเห็นจุดฝ่าวงล้อมที่สำคัญ ตรรกะเบื้องหลังสัญญาณเหล่านี้ก็คือ เมื่อใดก็ตามที่ราคาปิดมากกว่า ATR เหนือการปิดล่าสุด จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในความผันผวน การ ตำแหน่งยาว คือการเดิมพันว่าหุ้นจะวิ่งตามทิศทางขาขึ้น

ป้ายทางออก ATR

ผู้ค้าอาจเลือกที่จะออกจากการซื้อขายเหล่านี้โดยการสร้างสัญญาณตามการลบมูลค่าของ ATR ออกจากการปิด ตรรกะเดียวกันนี้ใช้กับกฎนี้ – เมื่อใดก็ตามที่ราคาปิดมากกว่าหนึ่ง ATR ต่ำกว่าการปิดล่าสุด การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธรรมชาติของตลาดได้เกิดขึ้น การปิดโพซิชั่นซื้อกลายเป็นเดิมพันที่ปลอดภัยเพราะหุ้นมีแนวโน้มที่จะเข้า ช่วงการซื้อขาย หรือกลับทิศทาง ณ จุดนี้

การใช้ ATR มักใช้เป็นวิธีการออกซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ไม่ว่าจะตัดสินใจเข้าอย่างไร เทคนิคหนึ่งที่ได้รับความนิยมเรียกว่าทางออกของโคมระย้าและได้รับการพัฒนาโดย Chuck LeBeau ทางออกโคมระย้าวาง a หยุดต่อท้าย ภายใต้ระดับสูงสุดที่หุ้นถึงตั้งแต่คุณเข้าสู่การค้า ระยะห่างระหว่างระดับสูงสุดสูงสุดและระดับหยุดถูกกำหนดเป็นค่า ATR หลายครั้ง ตัวอย่างเช่น เราสามารถลบมูลค่า ATR สามเท่าจากค่าสูงสุดตั้งแต่เราเข้าสู่การค้า

มูลค่าของ Trailing Stop คือการขยับขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของตลาด LeBeau เลือกชื่อโคมระย้าเพราะ "ในขณะที่โคมระย้าห้อยลงมาจากเพดานของห้อง ทางออกของโคมระย้าห้อยลงมาจากจุดสูงสุดหรือเพดานของการค้าของเรา"

ข้อได้เปรียบของ ATR

ในบางวิธี ATR เหนือกว่าการใช้เปอร์เซ็นต์คงที่เนื่องจากเปลี่ยนแปลงตาม ลักษณะของหุ้นที่ซื้อขายโดยตระหนักว่าความผันผวนแตกต่างกันไปตามประเด็นและตลาด เงื่อนไข. เมื่อช่วงการซื้อขายขยายหรือหดตัว ระยะห่างระหว่างจุดหยุดและราคาปิดจะปรับและย้ายไปที่ an. โดยอัตโนมัติ ระดับที่เหมาะสม สมดุลความต้องการของเทรดเดอร์ในการปกป้องผลกำไรโดยจำเป็นต้องปล่อยให้หุ้นเคลื่อนไหวไปตามปกติ แนว.

ระบบฝ่าวงล้อม ATR สามารถใช้กับกลยุทธ์ของกรอบเวลาใดก็ได้ สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในฐานะกลยุทธ์การซื้อขายรายวัน โดยใช้กรอบเวลา 15 นาที เดย์เทรดเดอร์ บวกและลบ ATR จากราคาปิดของแท่ง 15 นาทีแรก นี้ให้ จุดเริ่มต้น สำหรับวันนั้นโดยมีการหยุดเพื่อปิดการค้าโดยขาดทุนหากราคากลับมาที่ราคาปิดของแถบแรกของวัน สามารถใช้กรอบเวลาใดก็ได้ เช่น ห้านาทีหรือ 10 นาที

เทคนิคนี้อาจใช้ ATR 10 ช่วงเวลา ซึ่งรวมถึงข้อมูลจากวันก่อนหน้า อีกรูปแบบหนึ่งคือการใช้ ATR หลายตัว ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากจำนวนที่เป็นเศษส่วน เช่น ครึ่งหนึ่ง ไปจนถึงมากถึงสาม (ยิ่งไปกว่านั้น มีการซื้อขายน้อยเกินไปที่จะทำให้ระบบมีกำไร) ในหนังสือปี 1990 ของเขา "การซื้อขายวันด้วยราคาระยะสั้น รูปแบบและการเปิดฝ่าวงล้อม” โทบี้ แครเบล แสดงให้เห็นว่าเทคนิคนี้ใช้ได้กับสินค้าโภคภัณฑ์และการเงินที่หลากหลาย ฟิวเจอร์ส

ผู้ค้าบางรายปรับวิธีการกรองคลื่นและใช้ ATR แทนเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนไหวเพื่อระบุจุดเปลี่ยนของตลาด ภายใต้แนวทางนี้ เมื่อราคาขยับ ATR สามตัวจากการปิดต่ำสุด คลื่นลูกใหม่จะเริ่มต้นขึ้น คลื่นขาลงใหม่เริ่มต้นเมื่อใดก็ตามที่ราคาเคลื่อนตัว ATR สามตัวต่ำกว่าระดับราคาสูงสุดตั้งแต่เริ่มต้นคลื่นขึ้น

บรรทัดล่าง

ความเป็นไปได้สำหรับเครื่องมืออเนกประสงค์นี้ไม่มีขีดจำกัด เช่นเดียวกับโอกาสในการทำกำไรสำหรับนักเทรดที่สร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังเป็นตัวบ่งชี้ที่มีประโยชน์สำหรับนักลงทุนระยะยาวในการติดตามเพราะพวกเขาควรคาดหวังเวลาของ ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นเมื่อใดก็ตามที่มูลค่าของ ATR ยังคงค่อนข้างคงที่เป็นระยะเวลานาน เวลา. จากนั้นพวกเขาจะพร้อมสำหรับสิ่งที่อาจเป็นตลาดที่ปั่นป่วน ช่วยให้พวกเขาหลีกเลี่ยงความตื่นตระหนกในการลดลงหรือดำเนินการตาม ความอุดมสมบูรณ์ไร้เหตุผล หากตลาดแตกสูงขึ้น