การถดถอยเชิงเส้นของเวลาและราคา

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคและเชิงปริมาณได้นำหลักการทางสถิติมาประยุกต์ใช้กับ ตลาดการเงิน ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ความพยายามบางอย่างประสบความสำเร็จอย่างมาก ในขณะที่บางความพยายามไม่ได้อะไรเลย กุญแจสำคัญคือการหาวิธีระบุแนวโน้มราคาโดยปราศจากความผิดพลาดและอคติของจิตใจมนุษย์ แนวทางหนึ่งที่สามารถประสบความสำเร็จสำหรับนักลงทุนและมีอยู่ในเครื่องมือสร้างแผนภูมิส่วนใหญ่คือเชิงเส้น การถดถอย.

เชิงเส้น การถดถอย วิเคราะห์สองตัวแปรแยกกันเพื่อกำหนดความสัมพันธ์เดียว ใน การวิเคราะห์แผนภูมิหมายถึงตัวแปรของราคาและเวลา นักลงทุนและผู้ค้าที่ใช้แผนภูมิจะรับรู้การขึ้นและลงของราคาที่พิมพ์ในแนวนอนจากวันต่อวัน นาทีต่อนาที หรือสัปดาห์ต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับกรอบเวลาที่ประเมิน ความแตกต่าง เข้าใกล้ตลาด เป็นสิ่งที่ทำให้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นน่าสนใจมาก

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ Bell Curve

นักสถิติใช้วิธีโค้งระฆังหรือที่เรียกว่า a การกระจายแบบปกติเพื่อประเมินชุดจุดข้อมูลเฉพาะ รูปที่ 1 เป็นตัวอย่างของเส้นโค้งรูประฆังซึ่งแสดงด้วยเส้นสีน้ำเงินเข้ม เส้นโค้งรูประฆังแสดงถึงรูปแบบของจุดข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยปกติแล้ว จุดส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่กึ่งกลางของเส้นโค้งรูประฆัง แต่เมื่อเวลาผ่านไป จุดจะหลงทางหรือเบี่ยงเบนไปจากประชากร จุดที่ผิดปกติหรือหายากนั้นบางครั้งอยู่นอกประชากร "ปกติ"

เป็นจุดอ้างอิง เป็นเรื่องปกติที่จะหาค่าเฉลี่ยของค่าเพื่อสร้าง a หมายถึง คะแนน. ค่าเฉลี่ยไม่จำเป็นต้องแสดงถึงตรงกลางของข้อมูล แต่หมายถึงคะแนนเฉลี่ย ซึ่งรวมถึงจุดข้อมูลที่อยู่นอกทั้งหมด หลังจากกำหนดค่าเฉลี่ยแล้ว นักวิเคราะห์จะกำหนดว่าราคาเบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยบ่อยเพียงใด

NS ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านหนึ่งของค่าเฉลี่ยมักจะเป็น 34% ของข้อมูล หรือ 68% ของจุดข้อมูลหากเราดูที่หนึ่ง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานบวกและลบหนึ่งค่า ซึ่งแสดงโดยส่วนลูกศรสีส้มใน รูปที่ 1. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองค่ารวมถึงจุดข้อมูลประมาณ 95% และส่วนลูกศรสีส้มและสีชมพูรวมเข้าด้วยกัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยมากซึ่งแสดงโดยลูกศรสีม่วงนั้นเกิดขึ้นที่ส่วนท้ายของเส้นโค้งระฆัง เนื่องจากจุดข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏนอกค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองค่านั้นหายากมาก จึงมักสันนิษฐานว่าจุดข้อมูลจะเคลื่อนกลับไปยังค่าเฉลี่ยหรือถดถอย

ราคาหุ้นเป็นชุดข้อมูล

ลองนึกภาพถ้าเราเอาเส้นโค้งระฆัง พลิกมันด้านข้างแล้วนำไปใช้กับแผนภูมิหุ้น นี้จะช่วยให้เราเห็นเมื่อความปลอดภัยคือ ซื้อเกิน หรือ ขายมากเกินไป และพร้อมที่จะกลับไปเป็นค่าเฉลี่ย ในรูปที่ 2 การศึกษาการถดถอยเชิงเส้นจะถูกเพิ่มลงในแผนภูมิ ทำให้นักลงทุนมีช่องทางภายนอกสีน้ำเงินและเส้นการถดถอยเชิงเส้นผ่านจุดราคาของเราตรงกลาง ช่องนี้แสดงให้นักลงทุนเห็นแนวโน้มราคาปัจจุบันและให้ค่าเฉลี่ย การใช้การถดถอยเชิงเส้นแบบแปรผัน เราสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณแคบที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหนึ่งค่า หรือ 68% เพื่อสร้างช่องสีเขียว แม้ว่าจะไม่มีเส้นโค้งรูปกระดิ่ง แต่เราสามารถเห็นได้ว่าขณะนี้ราคาสะท้อนถึงการแบ่งส่วนโค้งระฆังดังที่ระบุไว้ในรูปที่ 1

รูปที่ 2: ภาพประกอบของการซื้อขายการพลิกกลับเฉลี่ยโดยใช้สี่จุด

ที่มา: ProphetCharts

แลกเปลี่ยน Mean Reversion

การตั้งค่านี้สามารถซื้อขายได้อย่างง่ายดายโดยใช้สี่จุดบนแผนภูมิ ดังที่แสดงไว้ในรูปที่ 2 อันดับ 1 คือ จุดเริ่มต้น. สิ่งนี้จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อราคาได้แลกเปลี่ยนไปยังช่องสีน้ำเงินด้านนอกและได้ย้ายกลับเข้าไปในเส้นเบี่ยงเบนมาตรฐานหนึ่งเส้น เราไม่เพียงแค่พึ่งพาการมีราคาเป็นค่าผิดปกติ เพราะมันอาจมีประโยชน์มากกว่านี้ แต่เราต้องการให้เหตุการณ์ภายนอกเกิดขึ้นและราคาเพื่อ กลับเป็นค่าเฉลี่ย. การย้ายกลับภายในค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแรกยืนยันการถดถอย

ลำดับที่ 2 จัดให้มีจุดหยุดการขาดทุนในกรณีที่สาเหตุของค่าผิดปกติยังคงส่งผลกระทบด้านลบต่อราคา การตั้งค่า คำสั่งหยุดขาดทุน กำหนดความเสี่ยงของการค้าได้อย่างง่ายดาย

เป้าหมายราคาสองรายการที่หมายเลข 3 และหมายเลข 4 จะถูกตั้งค่าสำหรับการออกที่มีกำไร ความคาดหวังแรกของเรากับการเทรดคือการย้อนกลับไปที่เส้นค่าเฉลี่ย และในรูปที่ 2 แผนคือการออกจากตำแหน่งครึ่งหนึ่งใกล้กับ 26.50 ดอลลาร์หรือค่าเฉลี่ยปัจจุบัน เป้าหมายที่สองทำงานภายใต้สมมติฐานของแนวโน้มที่ต่อเนื่อง ดังนั้นเป้าหมายอื่นจะถูกตั้งไว้ที่ปลายฝั่งตรงข้ามของแชนเนลสำหรับเส้นเบี่ยงเบนมาตรฐานอื่นๆ หรือ $31.50 วิธีนี้กำหนดผลตอบแทนที่เป็นไปได้ของนักลงทุน

รูปที่ 3: เติมราคากลาง

ที่มา: ProphetCharts

เมื่อเวลาผ่านไป ราคาจะขยับขึ้นและลง และช่องทางการถดถอยเชิงเส้นจะพบกับการเปลี่ยนแปลงเมื่อราคาเก่าลดลงและราคาใหม่ปรากฏขึ้น อย่างไรก็ตาม เป้าหมายและจุดหยุดควรคงเดิมจนกว่าค่าเฉลี่ย ราคาเป้าหมาย เติม (ดูรูปที่ 3) ณ จุดนี้ มีกำไร ล็อคในและหยุดการขาดทุนควรย้ายขึ้นไปที่ราคาเริ่มต้น สมมติว่ามีประสิทธิภาพและ ตลาดของเหลว, ส่วนที่เหลือของการค้าควรจะไม่มีความเสี่ยง

รูปที่ 4: เติมราคากลาง

ที่มา: ProphetCharts

จำไว้นะ ความปลอดภัย ไม่จำเป็นต้องปิดในราคาเฉพาะสำหรับการสั่งซื้อของคุณ ต้องถึงราคาเท่านั้น ระหว่างวัน. คุณอาจถูกเติมเต็มในเป้าหมายที่สองในสามพื้นที่ใด ๆ ในรูปที่ 4

สากลอย่างแท้จริง

ช่างเทคนิคและผู้ค้ารายย่อยมักใช้ระบบเดียวสำหรับหลักทรัพย์หรือหุ้นโดยเฉพาะ และพบว่าพารามิเตอร์เดียวกันนี้ใช้ไม่ได้กับหลักทรัพย์หรือหุ้นอื่นๆ ความงามของการถดถอยเชิงเส้นคือราคาและระยะเวลาของหลักทรัพย์กำหนดพารามิเตอร์ของระบบ ใช้เครื่องมือเหล่านี้และกฎที่กำหนดไว้ในบทความนี้เกี่ยวกับหลักทรัพย์และกรอบเวลาต่างๆ และคุณจะประหลาดใจกับธรรมชาติที่เป็นสากล