คำจำกัดความของวันที่หลากหลาย
อะไรคือวันที่หลากหลาย?
วันที่หลากหลายอธิบายช่วงราคาของหุ้นในวันที่ซื้อขายผันผวนโดยเฉพาะ วันที่หลากหลายเกิดขึ้นเมื่อราคาหุ้นสูงและต่ำอยู่ห่างกันมากกว่าวันปกติมาก บาง นักวิเคราะห์ทางเทคนิค ระบุวันเหล่านี้โดยใช้ อัตราส่วนความผันผวน.
ประเด็นที่สำคัญ
- วันที่หลากหลายเกิดขึ้นเมื่อราคาหุ้นสูงและต่ำอยู่ห่างกันมากกว่าวันปกติมาก
- วันที่มีช่วงกว้างมากสามารถช่วยคาดการณ์การกลับตัวของแนวโน้มที่สำคัญได้
- ช่วงจริงเฉลี่ย (ATR) เป็นวิธีเปรียบเทียบช่วงการซื้อขายระหว่างหลายวัน
- ในขณะเดียวกัน สามารถใช้อัตราส่วนความผันผวนเพื่อระบุวันที่หลากหลายโดยใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ซึ่งจะทำให้กระบวนการค้นหาวันที่กว้างๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติ
- วันที่หลากหลายมักเกิดขึ้นเมื่ออัตราส่วนความผันผวนสูงกว่าการอ่าน 2.0 ในช่วง 14 วัน
ทำความเข้าใจกับวันอันหลากหลาย
วันที่หลากหลายมีช่วงจริงที่มากกว่าวันโดยรอบ และวันที่หลากหลายมักจะคาดการณ์แนวโน้ม การกลับรายการ. วันที่ช่วงกว้างสุดขีดส่งสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มที่สำคัญ ในขณะที่วันที่ช่วงกว้างที่น้อยกว่าสุดจะส่งสัญญาณการกลับตัวเล็กน้อย
NS ระยะจริงเฉลี่ย (ATR) เป็นวิธีเปรียบเทียบช่วงการซื้อขายระหว่างหลายวันโดยดูจากความแตกต่างระหว่างค่าต่ำสุดในปัจจุบันลบด้วยการปิดของช่วงเวลาก่อนหน้า พิสัยที่แท้จริงสัมบูรณ์สำหรับช่วงเวลาที่กำหนดคือค่าสูงสุดในช่วงเวลาลบด้วยค่าต่ำสุดในช่วงเวลานั้น ค่าสูง สำหรับรอบระยะเวลาลบด้วยการปิดสำหรับช่วงเวลาก่อนหน้า หรือการปิดสำหรับช่วงเวลาก่อนหน้าลบด้วยค่าต่ำสุดสำหรับช่วงเวลาปัจจุบัน ระยะเวลา.
ช่วงจริงโดยเฉลี่ยมักจะเป็น 14 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลัง (EMA) ของช่วงจริง แม้ว่าการซื้อขายที่แตกต่างกันอาจใช้ช่วงเวลาที่ต่างกัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลคือประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ให้ความสำคัญกับจุดข้อมูลล่าสุด นี่เรียกอีกอย่างว่าเลขชี้กำลัง ถ่วงน้ำหนัก ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
หลังจากแนวโน้มขาลงที่คมชัด วันที่ช่วงกว้างด้วยการปิดที่แข็งแกร่ง (ปิดใกล้กับจุดสูงสุดของวัน) เป็นสัญญาณว่าแนวโน้มจะกลับตัว ในขณะเดียวกัน หลังจากการรุกที่แข็งแกร่ง วันที่ช่วงกว้างด้วยการปิดที่อ่อนแอ (ปิดใกล้ระดับต่ำสุดของวัน) ส่งสัญญาณการกลับตัวขาลง
ข้อพิจารณาพิเศษ
อัตราส่วนความผันผวนสามารถใช้เพื่อระบุวันที่หลากหลายโดยใช้ a ตัวชี้วัดทางเทคนิค. โดยพื้นฐานแล้ว สิ่งนี้จะทำให้กระบวนการค้นหาวันที่หลากหลายเป็นไปโดยอัตโนมัติ และทำให้เทรดเดอร์สามารถคัดกรองโอกาสต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย แทนที่จะเพียงแค่ดูแผนภูมิ
อัตราส่วนความผันผวนคำนวณโดยการหารช่วงที่แท้จริงสำหรับวันที่กำหนดด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลของช่วงที่แท้จริงในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งปกติคือ 14 วัน โดยทั่วไป วันที่หลากหลายจะเกิดขึ้นเมื่ออัตราส่วนความผันผวนสูงกว่าการอ่าน 2.0 ในช่วง 14 วัน ผู้ค้าอาจใช้อัตราส่วนความผันผวนในแผนภูมิหุ้นเมื่อมองหาโอกาสในการพลิกกลับที่อาจเกิดขึ้น
วันที่หลากหลายเกิดขึ้นเมื่อช่วงราคาของหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเกินความผันผวนของวันซื้อขายปกติอย่างมาก บ่อยครั้ง วันเหล่านี้วัดด้วยช่วงจริงโดยเฉลี่ย และการวิเคราะห์จะทำแบบอัตโนมัติโดยใช้อัตราส่วนความผันผวน วันที่หลากหลายมักจะคาดการณ์การกลับตัวของแนวโน้ม แม้ว่าผู้ค้าควรยืนยันการกลับตัวโดยใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและรูปแบบแผนภูมิอื่น ๆ
