ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยตัวบ่งชี้แนวโน้ม

ในการซื้อขายทั้งหมด บางทีวิธีที่เร็วที่สุดในการทำเงินจำนวนมากคือการจับเทรนด์ในตลาดฟิวเจอร์สและขี่มัน วิธีการนี้มีตัวเร่งปฏิกิริยาสองตัว ประการแรก การซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวข้องกับ การงัดซึ่งหมายความว่าคุณเพิ่มมูลค่าสัญญาเพียงเล็กน้อยเมื่อทำการซื้อขาย ประการที่สอง เมื่อตลาดทะยานขึ้นหรือเป็นลม เงินจำนวนมากสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว แน่นอน นั่นเป็นข่าวดี ข่าวร้ายก็คือสิ่งต่าง ๆ สามารถไปในทิศทางอื่นได้เช่นกัน ดังนั้นการควบคุมความเสี่ยงที่แข็งแกร่งจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อความสำเร็จในการซื้อขายล่วงหน้า ชิ้นนี้จะไม่เข้าสู่การควบคุมความเสี่ยงและการจัดการเงิน แต่จะทำให้การระบุและซื้อขายสอดคล้องกับแนวโน้มหลักของตลาดที่กำหนด

แรกเริ่ม

นานมาแล้ว ในยุคที่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ถือกำเนิดขึ้น ระบบที่ตามกระแสคือ "อยู่ในสถานะเสมอ" กล่าวคือ ถือครองสถานะซื้อหรือขายสั้นตลอดเวลา ค่อนข้างเป็นที่นิยมและสามารถเป็นได้ มีประโยชน์. ในตอนนั้น ตลาดอาจมีแนวโน้มในทางที่ดีก่อนที่ผู้คนจำนวนมากจะจับได้ว่าเกิดอะไรขึ้น ทุกวันนี้ ข้อมูลตลาดมีพร้อมมากและได้รับการเผยแพร่อย่างรวดเร็ว ซึ่งแนวโน้มแบบง่ายที่ตามมาไม่จำเป็นต้องเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ในการซื้อขายแบบสแตนด์อโลน

ในทำนองเดียวกัน เลื่อยวงเดือน และการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่มีแนวโน้มในระยะยาวทำให้แนวทาง "อยู่ใน" ตามแนวโน้มที่บริสุทธิ์น้อยกว่าที่เหมาะสมที่สุดจากอัตราผลตอบแทน แล้วก็มี "การสึกหรอ" ทางอารมณ์ที่มาพร้อมกับการเสียเลื่อยๆ ไปมาก เทรดไปพร้อมกันในขณะที่รอการเทรดที่ชนะรางวัลใหญ่สักสองสามรายการเพื่อสร้างโดยรวมจำนวนมาก กำไร เป็นผลให้มีผู้ค้าเพียงไม่กี่รายที่ยังคงพึ่งพาวิธีการติดตามแนวโน้ม "เสมอ"

อย่างไรก็ตาม ตามที่ปรากฎ มีประโยชน์อย่างมากในการใช้วิธีการตามเทรนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้เป็นตัวกรองเป็นหลัก การใช้วิธีการติดตามแนวโน้มเป็นตัวกรองสามารถช่วยให้ผู้ค้าสามารถรักษาเงินทุนของตนไว้ในพื้นที่ที่มีโอกาสสูงสุดในการเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด

แยกแยะตัวกรองเทรนด์จากสัญญาณการซื้อขาย

จุดประสงค์ของอินดิเคเตอร์ตามเทรนด์ใดๆ ก็คือเพื่อให้สามารถกำหนดเทรนด์ปัจจุบันได้อย่างเป็นกลางว่าขึ้นหรือลง หรือในบางกรณีอาจไม่มีเทรนด์ ไม่มีการคาดการณ์ใด ๆ ที่สร้างขึ้นในตัวบ่งชี้ที่ติดตามแนวโน้ม วิธีการที่กำหนดไม่ได้บอกเราว่าแนวโน้มจะขึ้น (หรือลง) ในวันพรุ่งนี้ เพียงแต่ว่าตอนนี้กำลังขึ้น (หรือลง) ดังนั้นนักลงทุนยังต้องตระหนักถึงศักยภาพของเลื่อยไฟฟ้า

เมื่อพิจารณาในลักษณะนี้ การกำหนดหลักทรัพย์ให้อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงจะแตกต่างจากการสร้างสัญญาณ "ซื้อ" หรือ "ขาย" ที่เฉพาะเจาะจง เช่นนี้ เพียงเพราะผู้ค้ากำหนดแนวโน้มว่า "ขึ้น" ไม่ได้หมายความว่าเขาควรจะถือตำแหน่งยาว อย่างไรก็ตาม มันหมายความว่าเขาควร ไม่ จะดำรงตำแหน่งสั้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง ฟังก์ชันหลักของตัวกรองตามเทรนด์อาจไม่ได้บอกคุณว่าต้องทำอะไร แต่บอกคุณว่าไม่ควรทำอะไร

การใช้งานตัวกรองตามเทรนด์

มาดูตัวอย่างหนึ่งของตัวกรองตามเทรนด์อย่างง่ายในตลาดฟิวเจอร์ส เราจะกำหนดแนวโน้มเป็น "ขึ้น" หากตรงตามเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้:

1. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันมีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน และ
2. ราคาปิดล่าสุดอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน

หากตรงตามเงื่อนไขทั้งสอง เทรดเดอร์ในตัวอย่างนี้จะพิจารณาเฉพาะการซื้อขายระยะยาวและจะหลีกเลี่ยงการซื้อขายจากด้านสั้นโดยสมบูรณ์

ในทางกลับกัน เราจะกำหนดแนวโน้มเป็น "ขาลง" หากตรงตามเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้:

1. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน และ
2. ราคาปิดล่าสุดอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน

หากตรงตามเงื่อนไขทั้งสอง เทรดเดอร์ในตัวอย่างนี้จะพิจารณาซื้อขายชอร์ตเท่านั้น และจะหลีกเลี่ยงการเทรดจากด้านยาวโดยสมบูรณ์

รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างหนึ่งของตลาดโดยใช้ตัวกรองนี้ แผนภูมิที่นำเสนอเป็นจริง กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่เลียนแบบตลาดซื้อขายล่วงหน้า ETF ประเภทนี้สามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่ดีสำหรับตลาดฟิวเจอร์สที่กำหนด เนื่องจากไม่มีการหมดอายุของสัญญาเหมือนกับในตลาดฟิวเจอร์ส

ตัวบ่งชี้ตัวกรองแรกที่ทำเครื่องหมายไว้ในรูปที่ 1 ระบุว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันและราคาปิดสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ณ จุดนี้ เทรนด์ถูกกำหนดเป็น "ขึ้น" และจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม ผู้ค้าสามารถพิจารณาเข้าสู่ช่วงยาว ตําแหน่งแต่ไม่ควรพิจารณาเข้าสู่สถานะชอร์ตโดยเด็ดขาด เพราะจะหมายถึง “การต่อสู้กับ แนวโน้ม."

ข้อบ่งชี้ที่สอง ("ไม่มีเทรนด์; ไม่มีตำแหน่ง") เพียงชี้ให้เห็นถึงการขาดแนวโน้มหลักที่เป็นวัตถุประสงค์ ณ จุดนี้ ผู้ค้าต้องการยืนหยัดจนกว่าจะมีการสร้างเทรนด์ใหม่

เทรนด์ใหม่ถัดไปจะถูกสร้างขึ้นอีกครั้งเพื่อกลับหัวกลับหางในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมา และกินเวลาประมาณห้าเดือนก่อนที่จะมีตัวบ่งชี้ "ไม่มีแนวโน้ม" ครั้งต่อไป ในช่วงเวลานี้ เทรดเดอร์จะมุ่งความสนใจไปที่ด้านยาวของตลาดเพียงอย่างเดียว เนื่องจากราคาทั้งหมดลดลงในช่วงเวลานี้ค่อนข้างตื้นและมีอายุสั้น ผู้ค้าที่พยายามเล่น ด้านสั้นของตลาดในช่วงเวลานี้มักจะจบลงด้วยการสูญเสียจำนวนมาก การค้าขาย เทรดเดอร์ที่เน้นเฉพาะด้านยาวของตลาดโดยใช้ตัวกรองตามเทรนด์ที่เรียบง่าย ไม่เพียงแต่จะเพลิดเพลินไปกับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ของการทำเงินโดยอาศัยการเน้นที่กระแสหลัก แต่ยังเลี่ยงการระบายอารมณ์และการเงินจากการสูญเสียที่สวนทางกัน การค้าขาย

บรรทัดล่าง

"กฎ" ที่ใช้ในตัวอย่างของเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมระบบการซื้อขายที่สมบูรณ์ จุดประสงค์เดียวของกฎเหล่านี้คือเพื่อให้ผู้ค้ามุ่งเน้นไปที่ทิศทางราคาที่แสดงความแข็งแกร่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง การกรองแนวโน้มเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปริศนาการค้า - แม้ว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากก็ตาม เทรดเดอร์ที่ใช้ตัวกรองเช่นเดียวกับในตัวอย่างของเรายังคงต้องรวมการซื้อและขายที่เฉพาะเจาะจง กฎ, ต้องกำหนดจำนวนสัญญาที่จะซื้อหรือขายชอร์ต, ต้องกำหนดตำแหน่งที่จะหยุด, เป็นต้น

อย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดผู้ค้าที่สามารถมุ่งเน้นเงินทุนและให้ความสนใจอย่างมาก สถานการณ์ที่เป็นเทรนด์ได้เพิ่มโอกาสในการทำกำไรในตลาดฟิวเจอร์สในระยะยาวอย่างมาก วิ่ง.