สุดยอดคำนิยามและกลยุทธ์ของ Oscillator

Ultimate Oscillator คืออะไร?

Ultimate Oscillator คือ a ตัวชี้วัดทางเทคนิค ที่พัฒนาโดย Larry Williams ในปี 1976 เพื่อวัดโมเมนตัมราคาของสินทรัพย์ในกรอบเวลาที่หลากหลาย โดยการใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกรอบเวลาที่แตกต่างกันสามกรอบ ตัวบ่งชี้จะมีค่าน้อยกว่า ความผันผวน และสัญญาณการค้าที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับออสซิลเลเตอร์อื่นๆ ที่ใช้กรอบเวลาเดียว สัญญาณซื้อและขายถูกสร้างขึ้นตามนี้ ความแตกต่าง. Ultimately Oscillator สร้างสัญญาณไดเวอร์เจนซ์น้อยกว่าออสซิลเลเตอร์อื่นๆ เนื่องจากโครงสร้างแบบหลายกรอบเวลา

ประเด็นที่สำคัญ

ตัวบ่งชี้ใช้กรอบเวลาสามกรอบในการคำนวณ: เจ็ด, 14 และ 28 งวด
กรอบเวลาที่สั้นกว่ามีน้ำหนักมากที่สุดในการคำนวณ ในขณะที่กรอบเวลาที่ยาวกว่าจะมีน้ำหนักน้อยที่สุด
สัญญาณซื้อเกิดขึ้นเมื่อมี รั้น ไดเวอร์เจนซ์ ไดเวอร์เจนซ์ต่ำต่ำกว่า 30 บนตัวบ่งชี้ และออสซิลเลเตอร์จะสูงขึ้นเหนือไดเวอร์เจนซ์สูง
สัญญาณขายเกิดขึ้นเมื่อมี งุ่มง่าม ไดเวอร์เจนซ์ ไดเวอร์เจนซ์สูงอยู่เหนือ 70 และออสซิลเลเตอร์ก็ตกลงต่ำกว่าไดเวอร์เจนซ์ต่ำ

สูตรสำหรับ Ultimate Oscillator คือ:

$\begin{matrix} NS. = [\frac{({NS.}_{7.} \times 4.) + ({NS.}_{1. 4.} \times 2.) + {NS.}_{2. 8.}}{4. + 2. + 1.}] \times 1. 0. 0. \end{matrix}$

instagram viewer

ที่ไหน: NS. = สุดยอดออสซิลเลเตอร์ NS. = เฉลี่ย. แรงซื้อ (BP) = ปิด I. − นาที. ( ต่ำ. , พีซี ) พีซี = ปิดก่อน. ช่วงทรู (TR) = แม็กซ์ ( สูง. , ปิดก่อน. ) − ช่วงทรู (TR) = นาที. ( ต่ำ. , ปิดก่อน. ) เฉลี่ย. 7. = ∑ NS. = 1. 7. ป. ∑ NS. = 1. 7. ทีอาร์ เฉลี่ย. 1. 4. = ∑ NS. = 1. 1. 4. ป. ∑ NS. = 1. 1. 4. ทีอาร์ เฉลี่ย. 2. 8. = ∑ NS. = 1. 2. 8. ป. ∑ NS. = 1. 2. 8. ทีอาร์ \begin{aligned} &\text{UO} = \left [ \frac{ ( \text{A}_7 \times 4 ) + ( \text{A}_{14} \times 2 ) + \text{A} _{28} }{ 4 + 2 + 1 } \right ] \ครั้ง 100 \\ &\textbf{where:} \\ &\text{UO} = \text{Ultimate Oscillator} \\ &\text{A} = \text{Average} \\ &\text{แรงซื้อ (BP)} = \ text{Close} - \text{Min} ( \text{ต่ำ}, \text{PC} ) \\ &\text{PC} = \text{ปิดก่อน} \\ &\text{True Range (TR) } = \text{Max} ( \text{High}, \text{Prior ปิด} ) - \\ &\phantom {\text{True Range (TR) } =} \text{Min} ( \text{Low}, \text{ปิดก่อน} ) \\ &\text{Average}_7 = \frac{ \sum_{p=1}^{7} \text {BP} }{ \sum_{p=1}^{7} \text {TR} } \\ &\text{Average}_{14} = \frac{ \sum_{p=1}^{14} \text {BP} }{ \sum_{p=1}^{14} \text {TR} } \\ &\text{Average}_{28} = \frac{ \sum_{p=1}^{28} \text {BP} }{ \sum_{p=1}^{28} \text {TR} } \\ \end{จัดตำแหน่ง} NS=[4+2+1(NS7×4)+(NS14×2)+NS28]×100ที่ไหน:NS=สุดยอด OscillatorNS=เฉลี่ยแรงซื้อ (BP)=ปิด I−นาที(ต่ำ,พีซี)พีซี=ก่อนปิดช่วงทรู (TR) =แม็กซ์(สูง,ก่อนปิด)−ช่วงทรู (TR) =นาที(ต่ำ,ก่อนปิด)เฉลี่ย7=∑NS=17TR∑NS=17BPเฉลี่ย14=∑NS=114TR∑NS=114BPเฉลี่ย28=∑NS=128TR∑NS=128BP

วิธีการคำนวณ Ultimate Oscillator

คำนวณแรงซื้อ (BP) ซึ่งก็คือ ราคาปิด ของช่วงเวลาน้อยกว่าค่าต่ำสุดของช่วงเวลานั้นหรือปิดก่อนหน้าแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า บันทึกค่าเหล่านี้สำหรับแต่ละช่วงเวลาเนื่องจากจะถูกสรุปในช่วงเจ็ด, 14 และ 28 งวดล่าสุดเพื่อสร้างผลรวม BP
คำนวณ True Range (TR) ซึ่งเป็นช่วงสูงสุดของช่วงเวลาปัจจุบันหรือราคาปิดก่อนหน้า แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ลบค่าต่ำสุดของราคาต่ำสุดของช่วงเวลาปัจจุบันหรือการปิดก่อนหน้า บันทึกค่าเหล่านี้สำหรับแต่ละช่วงเวลาเนื่องจากจะถูกสรุปในช่วงเจ็ด 14 และ 28 งวดล่าสุดเพื่อสร้างผลรวม TR
คำนวณค่าเฉลี่ย 7, 14 และ 28 โดยใช้การคำนวณผลรวม BP และ TR จากขั้นตอนที่หนึ่งและสอง ตัวอย่างเช่น ผลรวม BP เฉลี่ย 7 คือค่า BP ที่คำนวณได้ซึ่งรวมเข้าด้วยกันในช่วงเจ็ดช่วงที่ผ่านมา
คำนวณ Ultimate Oscillator โดยใช้ค่า Average7, 14 และ 28 Average7 มีน้ำหนักสี่, Average14 มีน้ำหนักสอง และ Average28 มีน้ำหนักหนึ่ง รวมน้ำหนักในตัวส่วน (ในกรณีนี้ ผลรวมคือเจ็ด หรือ 4+2+1) คูณด้วย 100 เมื่อการคำนวณอื่นเสร็จสิ้น

Ultimate Oscillator บอกอะไรคุณได้บ้าง?

Ultimate Oscillator เป็นตัวบ่งชี้ที่มีขอบเขตโดยมีค่าผันผวนระหว่าง 0 ถึง 100 คล้ายกับ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI), ระดับต่ำกว่า 30 จะถือว่าเป็น ขายมากเกินไปและระดับที่สูงกว่า 70 จะถือว่าเป็น ซื้อเกิน. สัญญาณการซื้อขายจะถูกสร้างขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับตัวบ่งชี้ และใช้วิธีการสามขั้นตอน

Larry Williams พัฒนา Ultimate Oscillator ในปี 1976 และตีพิมพ์ในนิตยสาร Stocks & Commodities ในปี 1985 ด้วยออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมมากมาย สัมพันธ์กัน หนักเกินไปสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น Williams ได้พัฒนา Ultimate Oscillator เพื่อรวม กรอบเวลาที่หลากหลายเพื่อทำให้การเคลื่อนไหวของตัวบ่งชี้ราบรื่นขึ้นและให้ตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือมากขึ้นของ โมเมนตัมโดยมีความแตกต่างที่ผิดพลาดน้อยกว่า

ความแตกต่างที่ผิดพลาดนั้นพบได้บ่อยในออสซิลเลเตอร์ที่ใช้กรอบเวลาเดียวเท่านั้น เพราะเมื่อราคาพุ่งสูงขึ้น ออสซิลเลเตอร์ก็จะพุ่งขึ้น แม้ว่าราคาจะยังคงเพิ่มขึ้น oscillator ก็มีแนวโน้มที่จะลดลงทำให้เกิดความแตกต่างแม้ว่าราคาจะยังคงอยู่ กำลังเป็นที่นิยม อย่างยิ่ง

เพื่อให้อินดิเคเตอร์สร้างสัญญาณซื้อ วิลเลียมส์แนะนำวิธีการสามขั้นตอน

ขั้นแรกต้องสร้างความแตกต่างแบบรั้น นี่คือเวลาที่ราคาทำจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่า แต่ตัวบ่งชี้อยู่ที่ระดับต่ำที่สูงขึ้น
ประการที่สอง จุดต่ำสุดครั้งแรกในไดเวอร์เจนซ์ (อันล่าง) ต้องต่ำกว่า 30 ซึ่งหมายความว่าความแตกต่างเริ่มต้นจากพื้นที่ขายเกินและมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้ราคากลับตัว การกลับรายการ.
ประการที่สาม Ultimate oscillator ต้องอยู่เหนือระดับไดเวอร์เจนซ์ ไดเวอร์เจนซ์สูงคือจุดสูงสุดระหว่างจุดต่ำสุดทั้งสองของไดเวอร์เจนซ์

วิลเลียมส์สร้างวิธีการสามขั้นตอนเดียวกันสำหรับสัญญาณขาย

ขั้นแรก ต้องเกิดความแตกต่างแบบหยาบคาย นี่คือเวลาที่ราคาทำให้สูงขึ้น แต่ตัวบ่งชี้อยู่ที่ระดับสูงสุดที่ต่ำกว่า
ประการที่สอง ค่าสูงสุดครั้งแรกในไดเวอร์เจนซ์ (ค่าที่สูงกว่า) ต้องสูงกว่า 70 ซึ่งหมายความว่าความแตกต่างเริ่มต้นจากพื้นที่ซื้อเกินและมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้เกิดการพลิกกลับของราคา
ประการที่สาม Ultimate oscillator ต้องลดลงต่ำกว่าค่าต่ำสุดของไดเวอร์เจนซ์ ค่าต่ำสุดของไดเวอร์เจนซ์คือจุดต่ำสุดระหว่างจุดสูงสุดทั้งสองของไดเวอร์เจนซ์

ความแตกต่างระหว่าง Ultimate Oscillator และ Stochastic Oscillator

Ultimate Oscillator มีช่วงเวลาหรือกรอบเวลามองย้อนกลับสามช่วง NS Stochastic Oscillator มีเพียงหนึ่งเดียว Ultimate Oscillator ไม่รวม a สายสัญญาณ (สามารถเพิ่มได้) ในขณะที่ Stochastic ทำ ในขณะที่ตัวบ่งชี้ทั้งสองสร้างสัญญาณการค้าตามความแตกต่าง สัญญาณจะแตกต่างกันเนื่องจากการคำนวณที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ Ultimate Oscillator ยังใช้วิธีสามขั้นตอนในการซื้อขายไดเวอร์เจนซ์

ข้อจำกัดของการใช้ Ultimate Oscillator

แม้ว่าวิธีการซื้อขายสามขั้นตอนสำหรับตัวบ่งชี้อาจช่วยกำจัดการซื้อขายที่ไม่ดี แต่ก็กำจัดสิ่งที่ดีออกไปด้วย ไม่มี Divergence ในทุกจุดกลับตัวของราคา นอกจากนี้ การกลับตัวจะไม่เกิดขึ้นจากการซื้อเกินหรือขายเกิน อีกทั้งรอให้ออสซิลเลเตอร์เคลื่อนที่เหนือระดับไดเวอร์เจนซ์สูง (bullish divergence) หรือต่ำกว่าไดเวอร์เจนซ์ต่ำ (bearish divergence) อาจหมายถึงจุดเริ่มต้นที่ไม่ดี เนื่องจากราคาอาจวิ่งไปอย่างมากในการกลับตัว ทิศทาง.

เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ทั้งหมด ไม่ควรใช้ Ultimate Oscillator แยกกัน แต่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการซื้อขายที่สมบูรณ์ โดยทั่วไปแผนดังกล่าวจะรวมถึงการวิเคราะห์รูปแบบอื่นๆ เช่น การวิเคราะห์ราคา, ตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ และ/หรือ การวิเคราะห์พื้นฐาน.