คำจำกัดความของ Simple Moving Average (SMA)

Simple Moving Average (SMA) คืออะไร?

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) คำนวณค่าเฉลี่ยของช่วงราคาที่เลือก โดยปกติแล้วราคาปิด ตามจำนวนช่วงเวลาในช่วงนั้น

ประเด็นที่สำคัญ

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) คำนวณค่าเฉลี่ยของช่วงราคาที่เลือก โดยปกติแล้วราคาปิด ตามจำนวนช่วงเวลาในช่วงนั้น
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สามารถช่วยในการกำหนดว่าราคาสินทรัพย์จะดำเนินต่อไปหรือจะกลับตัวจากแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดาสามารถปรับปรุงเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ที่มีน้ำหนักมากขึ้นในการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด

การทำความเข้าใจ Simple Moving Average (SMA)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) คือเลขคณิต ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ คำนวณโดยการบวกราคาล่าสุดแล้วหารตัวเลขนั้นด้วยจำนวนช่วงเวลาในค่าเฉลี่ยการคำนวณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มราคาปิดของหลักทรัพย์ตามช่วงเวลาต่างๆ แล้วหารยอดรวมนี้ด้วยจำนวนช่วงเวลาเดียวกันนั้น ค่าเฉลี่ยระยะสั้นตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของหลักทรัพย์พื้นฐานอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ค่าเฉลี่ยระยะยาวจะตอบสนองได้ช้ากว่า มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทอื่นๆ รวมถึง

instagram viewer

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลัง (EMA) และ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก (วว.)

รูปภาพโดย Sabrina Jiang © Investopedia 2021

สูตรสำหรับ SMA คือ:

$\begin{matrix} สมอ. = \frac{{NS.}_{1.} + {NS.}_{2.} + . . . + {NS.}_{NS.}}{NS.} \\ ที่ไหน: \\ {NS.}_{NS.} = ราคาของสินทรัพย์ ณ ช่วงเวลาหนึ่ง NS. \\ NS. = จำนวนงวดทั้งหมด \end{matrix}$ SMA=NSNS1+NS2+...+NSNSที่ไหน:NSNS=ราคาของสินทรัพย์ ณ งวด NSNS=จำนวนงวดทั้งหมด

ตัวอย่างเช่น นี่คือวิธีที่คุณจะคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายของหลักทรัพย์ด้วยราคาปิดต่อไปนี้ในระยะเวลา 15 วัน

สัปดาห์ที่หนึ่ง (5 วัน): 20, 22, 24, 25, 23.

สัปดาห์ที่สอง (5 วัน): 26, 28, 26, 29, 27

สัปดาห์ที่สาม (5 วัน): 28, 30, 27, 29, 28

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันจะเฉลี่ยออก ราคาปิด สำหรับ 10 วันแรกเป็นจุดข้อมูลแรก จุดข้อมูลถัดไปจะลดราคาแรกสุด บวกราคาในวันที่ 11 แล้วหาค่าเฉลี่ย และอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันจะรวบรวมข้อมูลที่เพียงพอสำหรับข้อมูลเฉลี่ย 50 วันติดต่อกันแบบต่อเนื่อง

2:03

เทียบกับแบบธรรมดา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอกซ์โพเนนเชียล

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดาสามารถปรับแต่งได้เพราะสามารถคำนวณสำหรับช่วงเวลาต่างๆ ได้ ทำได้โดยการบวกราคาปิดของหลักทรัพย์ตามช่วงเวลาแล้วหารด้วย รวมตามจำนวนช่วงเวลาซึ่งให้ราคาเฉลี่ยของหลักทรัพย์ตลอดช่วงเวลา ระยะเวลา. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายช่วยลดความผันผวนและทำให้ง่ายต่อการดูแนวโน้มราคาหลักทรัพย์ หากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดาชี้ขึ้น แสดงว่าราคาหลักทรัพย์กำลังเพิ่มขึ้น หากชี้ลง แสดงว่าราคาหลักทรัพย์กำลังลดลง ยิ่งกรอบเวลาสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นานเท่าใด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดาก็จะยิ่งราบรื่นขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นมีความผันผวนมากกว่า แต่การอ่านจะใกล้เคียงกับข้อมูลต้นทางมากขึ้น

ข้อพิจารณาพิเศษ

ความสำคัญเชิงวิเคราะห์

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่สำคัญที่ใช้ในการระบุแนวโน้มราคาในปัจจุบันและศักยภาพสำหรับการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มที่กำหนดไว้ การใช้ SMA ที่ง่ายที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการใช้เพื่อระบุอย่างรวดเร็วว่าการรักษาความปลอดภัยอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง อีกวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยม แม้ว่าจะซับซ้อนกว่าเล็กน้อย แต่การใช้เชิงวิเคราะห์ก็คือการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย ๆ กับแต่ละกรอบเวลาที่แตกต่างกัน หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นระยะสั้นอยู่เหนือค่าเฉลี่ยระยะยาว แนวโน้มขาขึ้นจะเกิดขึ้น ในทางกลับกัน หากค่าเฉลี่ยระยะยาวอยู่เหนือค่าเฉลี่ยระยะสั้น แนวโน้มขาลงอาจเป็นผลลัพธ์ที่คาดหวัง

รูปแบบการซื้อขายยอดนิยม

รูปแบบการซื้อขายยอดนิยมสองรูปแบบที่ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย ได้แก่ Death Cross และ Golden Cross NS ความตาย เกิดขึ้นเมื่อ SMA 50 วันตัดผ่าน SMA 200 วัน นี่ถือเป็นสัญญาณขาลง ที่ขาดทุนเพิ่มเติมอยู่ในร้าน NS กากบาทสีทอง เกิดขึ้นเมื่อ SMA ระยะสั้นทะลุ SMA ระยะยาว แรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายที่สูง อาจเป็นสัญญาณว่าจะมีกำไรเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายเทียบกับ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียล

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดาคือความไวที่แต่ละรายการแสดงต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง EMA ให้น้ำหนักที่สูงกว่าราคาล่าสุด ในขณะที่ SMA กำหนดน้ำหนักที่เท่ากันให้กับทุกค่า

ค่าเฉลี่ยทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันเนื่องจากถูกตีความในลักษณะเดียวกันและมักใช้โดยผู้ค้าทางเทคนิคเพื่อทำให้ความผันผวนของราคาราบรื่น เนื่องจาก EMA ให้น้ำหนักกับข้อมูลล่าสุดมากกว่าข้อมูลเก่า พวกมันจึงมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อข้อมูลล่าสุดมากกว่า การเปลี่ยนแปลงราคา มากกว่า SMA ซึ่งทำให้ผลลัพธ์จาก EMA ได้ทันท่วงทีและอธิบายว่าทำไม EMA จึงเป็นค่าเฉลี่ยที่ต้องการในหมู่ผู้ค้าจำนวนมาก

ข้อจำกัดของ Simple Moving Average (SMA)

ไม่ชัดเจนว่าควรให้ความสำคัญกับวันล่าสุดในช่วงเวลาหรือข้อมูลที่ห่างไกลกว่านี้หรือไม่ ผู้ค้าหลายคนเชื่อว่าข้อมูลใหม่จะสะท้อนถึงแนวโน้มปัจจุบันที่การรักษาความปลอดภัยกำลังเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น ในเวลาเดียวกัน ผู้ค้ารายอื่นรู้สึกว่าการให้สิทธิ์บางวันมากกว่าวันอื่นจะทำให้แนวโน้มมีอคติ ดังนั้น SMA อาจใช้ข้อมูลที่ล้าสมัยมากเกินไป เนื่องจากจะจัดการกับผลกระทบของวันที่ 10 หรือ 200 มากเท่ากับครั้งแรกหรือครั้งที่สอง

ในทำนองเดียวกัน SMA อาศัยข้อมูลในอดีตทั้งหมด หลายคน (รวมทั้งนักเศรษฐศาสตร์) เชื่อว่า ตลาดมีประสิทธิภาพ—นั่นคือ ราคาตลาดปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดแล้ว หากตลาดมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง การใช้ข้อมูลในอดีตไม่ควรบอกอะไรเราเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของราคาสินทรัพย์

คำถามที่พบบ่อย

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายคืออะไร?

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่เท่ากับช่วงของราคา ซึ่งมักจะเป็นราคาปิด หารด้วยจำนวนช่วงเวลา บ่อยครั้ง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายถูกใช้เพื่อแสดงแนวโน้มราคาหลักทรัพย์ ตัวอย่างเช่น หาก Simple Moving Average มีแนวโน้มสูงขึ้น แสดงว่าราคากำลังเพิ่มขึ้น สิ่งที่ตรงกันข้ามคือความจริงหากแนวโน้มราคาหลักทรัพย์ลดลง

คุณคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายได้อย่างไร?

ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย จำนวนราคาภายในช่วงเวลาหนึ่งจะถูกหารด้วยจำนวนงวดทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ให้พิจารณาหุ้นของ Tesla ปิดที่ 10 ดอลลาร์, 11 ดอลลาร์, 12 ดอลลาร์, 11 ดอลลาร์, 14 ดอลลาร์ในช่วงห้าวัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายของหุ้นของเทสลาจะเท่ากับ 10 ดอลลาร์ + 11 ดอลลาร์ + 12 ดอลลาร์ + 11 ดอลลาร์ + 14 ดอลลาร์ หารด้วย 5 เท่ากับ 11.6 ดอลลาร์

อะไรคือความแตกต่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดาและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล?

แม้ว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดาจะให้น้ำหนักที่เท่ากันแก่แต่ละค่าภายในระยะเวลาหนึ่ง แต่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลจะให้น้ำหนักที่มากกว่าในราคาล่าสุด โดยทั่วไปแล้วเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลจะถูกมองว่าเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มราคาที่ทันท่วงที และด้วยเหตุนี้ นักเทรดจำนวนมากจึงนิยมใช้สิ่งนี้มากกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลระยะสั้นทั่วไป ได้แก่ 12 วันและ 26 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วันและ 200 วันใช้เพื่อระบุแนวโน้มระยะยาว