คำจำกัดความของ Bollinger Band® (การวิเคราะห์ทางเทคนิค)

Bollinger Band® คืออะไร?

Bollinger Band® เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่กำหนดโดยชุดของเส้นแนวโน้มที่พล็อตสอง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ทั้งทางบวกและทางลบ) ให้ห่างจาก a ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ของราคาหลักทรัพย์แต่สามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ใช้

Bollinger Bands® ได้รับการพัฒนาและจดลิขสิทธิ์โดยนักเทรดด้านเทคนิคที่มีชื่อเสียง John Bollinger ออกแบบมาเพื่อค้นพบ โอกาสที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถระบุได้อย่างถูกต้องเมื่อสินทรัพย์ถูกขายมากเกินไปหรือ ซื้อเกิน

วิธีการคำนวณ Bollinger Bands®

ขั้นตอนแรกในการคำนวณ Bollinger Bands® คือการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายของการรักษาความปลอดภัยที่เป็นปัญหา ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้ SMA 20 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันจะเฉลี่ยออก 

ราคาปิด ในช่วง 20 วันแรกเป็นจุดข้อมูลแรก จุดข้อมูลถัดไปจะลดราคาแรกสุด บวกราคาในวันที่ 21 และหาค่าเฉลี่ย และอื่นๆ ถัดไป จะได้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาหลักทรัพย์ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือการวัดทางคณิตศาสตร์ของความแปรปรวนเฉลี่ยและลักษณะเด่นในด้านสถิติ เศรษฐศาสตร์ การบัญชีและการเงิน

สำหรับชุดข้อมูลที่กำหนด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะวัดว่าตัวเลขที่กระจายออกจากค่าเฉลี่ยเป็นอย่างไร ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสามารถคำนวณได้โดยการหารากที่สองของความแปรปรวน ซึ่งก็คือค่าเฉลี่ยของผลต่างกำลังสองของ หมายถึง. ถัดไป คูณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนั้นด้วยสอง และทั้งบวกและลบจำนวนนั้นจากแต่ละจุดตาม SMA ที่ผลิตแถบบนและล่าง

นี่คือสูตร Bollinger Band® นี้:

​โบลู=MA(TP,NS)+NS∗σ[TP,NS]ตัวหนา=MA(TP,NS)−NS∗σ[TP,NS]ที่ไหน:โบลู=Upper Bollinger Bandตัวหนา=Bollinger Band ล่างMA=ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทีพี (ราคาปกติ)=(สูง+ต่ำ+ปิด I)÷3NS=จำนวนวันในช่วงการปรับให้เรียบ (โดยทั่วไปคือ 20)NS=จำนวนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ปกติ 2)σ[TP,NS]=ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในช่วงที่ผ่านมา NS ช่วงเวลาของTP​

Bollinger Bands® บอกอะไรคุณได้บ้าง?

Bollinger Bands® เป็นเทคนิคยอดนิยม เทรดเดอร์หลายคนเชื่อว่ายิ่งราคาขยับเข้าใกล้วงบนมากเท่าไหร่ ซื้อเกิน ตลาด ยิ่งราคาขยับเข้าใกล้วงล่างมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ขายมากเกินไป ตลาด. John Bollinger มี ชุดกฎ 22 ข้อที่ต้องปฏิบัติตาม เมื่อใช้แบนด์เป็นระบบการซื้อขาย

ในแผนภูมิที่แสดงด้านล่าง Bollinger Bands® ยึด SMA 20 วันของหุ้นด้วยแถบบนและล่างพร้อมกับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในแต่ละวัน เนื่องจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นตัววัดความผันผวน เมื่อตลาดมีความผันผวนมากขึ้น แถบจะกว้างขึ้น ในช่วงที่มีความผันผวนน้อย วงดนตรีจะหดตัว

บีบ

การบีบตัวเป็นแนวคิดหลักของ Bollinger Bands® เมื่อแถบมาใกล้กัน ทำให้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แคบลง เรียกว่าการบีบตัว การบีบตัวส่งสัญญาณถึงช่วงเวลาที่มีความผันผวนต่ำ และถือว่าเทรดเดอร์เป็นสัญญาณที่อาจบ่งบอกถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในอนาคตและโอกาสในการซื้อขายที่เป็นไปได้ ในทางกลับกัน ยิ่งช่วงวงกว้างขึ้นเท่าใด โอกาสที่ความผันผวนจะลดลงและความเป็นไปได้ในการออกจากการค้าก็จะยิ่งมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขเหล่านี้ไม่ใช่สัญญาณซื้อขาย แบนด์ไม่ได้บ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นเมื่อใดหรือทิศทางใดที่ราคาสามารถเคลื่อนไหวได้

ฝ่าวงล้อม

ประมาณ 90% ของการเคลื่อนไหวของราคาเกิดขึ้นระหว่างสองแบนด์ การฝ่าวงล้อมด้านบนหรือด้านล่างของวงดนตรีถือเป็นเหตุการณ์สำคัญ การฝ่าวงล้อมไม่ใช่สัญญาณการซื้อขาย ความผิดพลาดที่คนส่วนใหญ่ทำคือเชื่อว่าราคาพุ่งทะลุหรือเกินเส้นใดเส้นหนึ่งเป็นสัญญาณให้ซื้อหรือขาย การฝ่าวงล้อมไม่ได้ให้เบาะแสเกี่ยวกับทิศทางและขอบเขตของการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต

ข้อจำกัดของ Bollinger Bands®

Bollinger Bands® ไม่ใช่ระบบการซื้อขายแบบสแตนด์อโลน พวกมันเป็นเพียงตัวบ่งชี้เดียวที่ออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผันผวนของราคาแก่ผู้ค้า John Bollinger แนะนำให้ใช้กับตัวบ่งชี้ที่ไม่สัมพันธ์กันอีกสองหรือสามตัวที่ให้สัญญาณตลาดโดยตรงมากขึ้น เขาเชื่อว่าการใช้ตัวบ่งชี้ตามข้อมูลประเภทต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญ เทคนิคบางอย่างที่เขาโปรดปรานคือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไดเวอร์เจนซ์/คอนเวอร์เจนซ์ (MACD) ปริมาณคงเหลือและ ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (อาร์เอสไอ).

เนื่องจากคำนวณจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย จึงให้น้ำหนักข้อมูลราคาเก่าเหมือนกับล่าสุด ซึ่งหมายความว่าข้อมูลใหม่อาจถูกเจือจางด้วยข้อมูลที่ล้าสมัย นอกจากนี้ การใช้ SMA 20 วันและ 2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอาจใช้ไม่ได้ผลและอาจใช้ไม่ได้กับทุกคนในทุกสถานการณ์ ผู้ค้าควรปรับสมมติฐาน SMA และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามนั้นและติดตามดู