ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA), ถ่วงน้ำหนัก MA และ MA. เอกซ์โพเนนเชียล

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเครื่องมือที่นักเทรดชื่นชอบในการวัดโมเมนตัม ความแตกต่างหลักระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเลขชี้กำลังคือสูตรที่ใช้สร้างค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย

NS ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) เป็นที่แพร่หลายก่อนการเกิดขึ้นของคอมพิวเตอร์เพราะคำนวณได้ง่าย พลังในการประมวลผลในปัจจุบันทำให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และตัวชี้วัดทางเทคนิคประเภทอื่นๆ วัดได้ง่ายขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คำนวณจากราคาปิดเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มักใช้ราคาปิดรายวัน แต่สามารถคำนวณสำหรับกรอบเวลาอื่นๆ ได้ ข้อมูลราคาอื่นๆ เช่น the ราคาเปิด หรือจะใช้ราคากลางก็ได้ เมื่อสิ้นสุดช่วงราคาใหม่ ข้อมูลนั้นจะถูกเพิ่มในการคำนวณในขณะที่ข้อมูลราคาที่เก่าที่สุดในชุดข้อมูลจะถูกลบออก

สำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย สูตรคือผลรวมของจุดข้อมูลในช่วงเวลาที่กำหนด หารด้วยจำนวนงวด ตัวอย่างเช่น ราคาปิด ของ Apple Inc (AAPL) ตั้งแต่วันที่ 20 ถึง 26 มิถุนายน 2557 มีดังนี้

วันที่	ราคาปิดของ AAPL
26 มิถุนายน	$22.73.
25 มิถุนายน	$22.59.
24 มิถุนายน	$22.57.
23 มิถุนายน	$22.71
20 มิถุนายน	$22.73.

instagram viewer

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ห้าช่วง ตามราคาข้างต้น จะถูกคำนวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้:

$\begin{matrix} แมสซาชูเซตส์ = \frac{{NS.}_{1.} + {NS.}_{2.} + {NS.}_{3.} + {NS.}_{4.} + {NS.}_{5.}}{5.} \\ ที่ไหน: \\ {NS.}_{NS.} = ราคาสำหรับช่วงเวลา \end{matrix}$ MA=5NS1+NS2+NS3+NS4+NS5ที่ไหน:NSNS=ราคาสำหรับช่วงเวลา

หรือ:

$\begin{matrix} \frac{9. 0. . 9. 0. + 9. 0. . 3. 6. + 9. 0. . 2. 8. + 9. 0. . 8. 3. + 9. 0. . 9. 1.}{5.} = 9. 0. . 6. 5. 6. \end{matrix}$ 590.90+90.36+90.28+90.83+90.91=90.656

สมการข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ราคาเฉลี่ย ในช่วงเวลาที่ระบุไว้คือ 90.66 ดอลลาร์ การใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการขจัดความผันผวนของราคาที่แข็งแกร่ง ข้อจำกัดที่สำคัญคือจุดข้อมูลจากข้อมูลที่เก่ากว่าจะไม่มีน้ำหนักแตกต่างจากจุดข้อมูลที่อยู่ใกล้จุดเริ่มต้นของชุดข้อมูล นี่คือจุดที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักเข้ามามีบทบาท

1:34

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก กำหนดน้ำหนักที่หนักกว่าให้กับจุดข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากขึ้น เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องมากกว่าจุดข้อมูลในอดีตอันไกลโพ้น ผลรวมของน้ำหนักควรรวมกันได้ 1 (หรือ 100 เปอร์เซ็นต์) ในกรณีของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย การถ่วงน้ำหนักจะถูกกระจายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ไม่แสดงในตารางด้านบน

ตัวอย่างเช่น:

วันที่	ราคาปิดของ AAPL	น้ำหนัก
26 มิถุนายน	$22.73.	5/15.
25 มิถุนายน	$22.59.	4/15.
24 มิถุนายน	$22.57.	3/15.
23 มิถุนายน	$22.71.	2/15.
20 มิถุนายน	$22.73.	1/15.

NS ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก คำนวณโดยการคูณราคาที่กำหนดด้วยการถ่วงน้ำหนักที่เกี่ยวข้องและรวมมูลค่าทั้งหมด สูตรสำหรับ WMA มีดังนี้:

$\begin{matrix} ดับบลิวเอ็มเอ. = \frac{{ราคา.}_{1.} \times NS. + {ราคา.}_{2.} \times (NS. - 1.) + \dots {ราคา.}_{NS.}}{\frac{NS. \times (NS. + 1.)}{2.}} \\ ที่ไหน: \\ NS. = ช่วงเวลา. \end{matrix}$ WMA=2NS×(NS+1)ราคา1×NS+ราคา2×(NS−1)+⋯ ราคาNSที่ไหน:NS=ช่วงเวลา

ตัวส่วนของ WMA คือผลรวมของจำนวนช่วงราคาที่เป็นตัวเลขสามเหลี่ยม ในตัวอย่างจากตารางด้านบน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ห้าวันแบบถ่วงน้ำหนักจะเท่ากับ 90.62 ดอลลาร์:

$\begin{matrix} (90.90. \times \frac{5.}{15.}) & + (90.36. \times \frac{4.}{15.}) + (90.28. \times \frac{3.}{15.}) \\ + (90.83. \times \frac{2.}{15.}) + (90.91. \times \frac{1.}{15.}) = $ 90.62. \end{matrix}$ (90.90×155)+(90.36×154)+(90.28×153)+(90.83×152)+(90.91×151)=$90.62

ในตัวอย่างนี้ จุดข้อมูลล่าสุดได้รับการให้น้ำหนักสูงสุดจาก 15 คะแนนตามอำเภอใจ คุณสามารถชั่งน้ำหนักค่าจากค่าใดก็ได้ที่คุณเห็นว่าเหมาะสม ค่าที่ต่ำกว่าจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้านบนเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยธรรมดาแสดงให้เห็นว่าแรงกดดันในการขายล่าสุดอาจมีนัยสำคัญมากกว่าที่ผู้ค้าบางรายคาดหวัง สำหรับผู้ค้าส่วนใหญ่ ตัวเลือกที่นิยมมากที่สุดเมื่อใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักคือการใช้น้ำหนักที่สูงขึ้นสำหรับค่าล่าสุด

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอกซ์โพเนนเชียล

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียล (EMA) ยังถ่วงน้ำหนักตามราคาล่าสุด แต่อัตราการลดลงระหว่างราคาหนึ่งและราคาก่อนหน้านั้นไม่สอดคล้องกัน ความแตกต่างในการลดลงเป็นแบบทวีคูณ แทนที่จะเป็นน้ำหนักก่อนหน้าทุกอันที่เล็กกว่าน้ำหนักด้านหน้า 1.0 อาจมีความแตกต่างกัน ระหว่างสองช่วงแรกที่มีน้ำหนัก 1.0 ส่วนต่าง 1.2 สำหรับสองช่วงหลังช่วงเวลาเหล่านั้น และดังนั้น บน. สูตรสำหรับ EMA คือ

$\begin{matrix} แม่ = {ราคา.}_{NS.} \times เค + {สมอ.}_{ย.} \times (1. - เค) \\ ที่ไหน: \\ NS. = วันนี้. \\ เค = \frac{2.}{จำนวนวันในงวด + 1.} \\ สมอ. = Simple Moving Average ของราคาปิด \\ สำหรับจำนวนวันในช่วงเวลานั้น \\ ย. = เมื่อวาน. \end{matrix}$ EMA=ราคาNS×k+SMAy×(1−k)ที่ไหน:NS=วันนี้k=จำนวนวันในช่วงเวลา+12SMA=Simple Moving Average ของราคาปิดสำหรับจำนวนวันในช่วงเวลาy=เมื่อวาน

การคำนวณ EMA ประกอบด้วยสามขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือการกำหนด SMA สำหรับช่วงเวลา ซึ่งเป็นจุดข้อมูลแรกในสูตร EMA จากนั้น ตัวคูณจะคำนวณโดยการเอา 2 หารด้วยจำนวนงวดบวก 1 ขั้นตอนสุดท้ายคือการนำราคาปิดลบด้วย EMA ของวันก่อนคูณด้วยตัวคูณบวกกับ EMA ของวันก่อนหน้า

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใดมีประสิทธิภาพมากกว่า

เนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ใช้ตัวคูณที่ถ่วงน้ำหนักแบบทวีคูณเพื่อให้น้ำหนักที่มากขึ้นกับราคาล่าสุด บางคนเชื่อว่ามันเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีกว่าของ แนวโน้ม เมื่อเทียบกับ WMA หรือ SMA บางคนเชื่อว่า EMA ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน. ได้ดีกว่า เทรนด์. ในทางกลับกัน ความเรียบพื้นฐานที่มาจาก SMA อาจทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการค้นหาแนวรับและแนวต้านอย่างง่ายบนแผนภูมิ โดยทั่วไปแล้ว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ข้อมูลราคาที่ราบรื่นซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เสียงดัง.

หน้าที่ของ EMA และ WMA นั้นคล้ายคลึงกัน โดยอาศัยราคาล่าสุดมากกว่าและให้คุณค่ากับราคาที่เก่ากว่า ผู้ค้าใช้ EMA และ WMA เหล่านี้เหนือ SMA หากกังวลว่าผลกระทบของความล่าช้าในข้อมูลอาจลดการตอบสนองของตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมดมีข้อเสียที่สำคัญตรงที่พวกมันเป็น ตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง. เนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อิงตามข้อมูลก่อนหน้า จึงมีความล่าช้าก่อนที่จะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม ราคาหุ้นอาจเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วก่อนที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะแสดง a แนวโน้ม เปลี่ยน. เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สั้นกว่าจะได้รับผลกระทบจากความล่าช้าน้อยกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ยาวกว่า

อย่างไรก็ตาม ความล่าช้านี้มีประโยชน์สำหรับตัวชี้วัดทางเทคนิคบางอย่างที่เรียกว่าครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่เรียกว่า ความตาย เกิดขึ้นเมื่อ SMA 50 วันตัดผ่านต่ำกว่า SMA 200 วัน และถือเป็นสัญญาณขาลง ตัวบ่งชี้ที่ตรงกันข้ามเรียกว่า กากบาทสีทองสร้างขึ้นเมื่อ SMA 50 วันตัดผ่าน SMA 200 วัน และถือเป็นสัญญาณตลาดกระทิง