ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) คำนิยาม: สูตร & ตัวอย่าง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) คืออะไร?

ในสถิติ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือการคำนวณที่ใช้ในการวิเคราะห์จุดข้อมูลโดยการสร้างชุดค่าเฉลี่ยของชุดย่อยต่างๆ ของชุดข้อมูลทั้งหมด ในด้านการเงิน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) เป็นตัวบ่งชี้หุ้นที่ใช้กันทั่วไปใน การวิเคราะห์ทางเทคนิค. เหตุผลในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของหุ้นคือการช่วยให้ข้อมูลราคาราบรื่นขึ้นโดยสร้างการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง ราคาเฉลี่ย.

ด้วยการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ผลกระทบของความผันผวนระยะสั้นแบบสุ่มต่อราคาของหุ้นในช่วงเวลาที่กำหนดจะลดลง

ประเด็นที่สำคัญ

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) เป็นตัวบ่งชี้หุ้นที่ใช้กันทั่วไปในการวิเคราะห์ทางเทคนิค
เหตุผลในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของหุ้นคือการช่วยให้ข้อมูลราคาราบรื่นขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนดโดยการสร้างราคาเฉลี่ยที่อัปเดตอย่างต่อเนื่อง
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) คือการคำนวณที่ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของราคาชุดหนึ่งในช่วงจำนวนวันที่ระบุในอดีต ตัวอย่างเช่น ในช่วง 15, 30, 100 หรือ 200 วันก่อนหน้า
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) คือค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ให้ความสำคัญกับราคาของหุ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้มากขึ้น ทำให้เป็นตัวบ่งชี้ที่ตอบสนองต่อข้อมูลใหม่ได้มากขึ้น

instagram viewer

การทำความเข้าใจเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เรียบง่าย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มักจะคำนวณเพื่อระบุทิศทางแนวโน้มของหุ้นหรือเพื่อกำหนดระดับแนวรับและแนวต้าน เป็นกระแสตามกระแส—หรือ ล้าหลัง—ตัวบ่งชี้เพราะมันขึ้นอยู่กับราคาที่ผ่านมา

ยิ่งระยะเวลาของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นานขึ้นเท่าใด ความล่าช้าก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันจะมีระดับความล้าหลังมากกว่าเส้น MA 20 วัน เนื่องจากประกอบด้วยราคาในช่วง 200 วันที่ผ่านมา ตัวเลขค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วันสำหรับหุ้นได้รับการติดตามอย่างกว้างขวางจากนักลงทุนและผู้ค้าและถือว่ามีความสำคัญ สัญญาณซื้อขาย.

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวบ่งชี้ที่ปรับแต่งได้โดยสิ้นเชิง ซึ่งหมายความว่านักลงทุนสามารถเลือกกรอบเวลาที่พวกเขาต้องการได้อย่างอิสระเมื่อคำนวณค่าเฉลี่ย ช่วงเวลาที่ใช้กันมากที่สุดในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือ 15, 20, 30, 50, 100 และ 200 วัน ยิ่งช่วงเวลาที่ใช้สร้างค่าเฉลี่ยสั้นลงเท่าใด การเปลี่ยนแปลงราคาก็จะยิ่งอ่อนไหวมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งระยะเวลานานเท่าใด ค่าเฉลี่ยก็จะยิ่งอ่อนไหวน้อยลงเท่านั้น

นักลงทุนอาจเลือกช่วงเวลาที่แตกต่างกันในระยะเวลาต่างกันเพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตามวัตถุประสงค์ในการซื้อขาย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สั้นกว่ามักใช้สำหรับการซื้อขายระยะสั้น ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวเหมาะสำหรับนักลงทุนระยะยาวมากกว่า

ไม่มีกรอบเวลาที่ถูกต้องในการตั้งค่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของคุณ วิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาว่าช่วงใดเหมาะที่สุดสำหรับคุณคือการทดสอบกับช่วงเวลาต่างๆ มากมาย จนกว่าคุณจะพบช่วงเวลาที่เหมาะกับกลยุทธ์ของคุณ

การคาดการณ์แนวโน้มในตลาดหุ้นไม่ใช่กระบวนการง่ายๆ แม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทำนายความเคลื่อนไหวในอนาคตของหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง แต่การใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิจัยสามารถช่วยให้คุณคาดการณ์ได้ดีขึ้น

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ว่าความปลอดภัยอยู่ใน แนวโน้มขาขึ้นในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ลดลงบ่งชี้ว่าอยู่ใน a แนวโน้มขาลง. ในทำนองเดียวกัน โมเมนตัมขาขึ้นได้รับการยืนยันด้วยตลาดกระทิง ครอสโอเวอร์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว ในทางกลับกัน โมเมนตัมขาลงได้รับการยืนยันด้วยการครอสโอเวอร์แบบหมี ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดผ่านต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว

ในขณะที่การคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีประโยชน์ในตัวเอง การคำนวณยังสามารถสร้างพื้นฐานสำหรับตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คอนเวอร์เจนซ์ไดเวอร์เจนซ์ (MACD).

นักเทรดใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้น โดยทั่วไปคำนวณโดยการลบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 26 วันจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 12 วัน

เมื่อ MACD เป็นบวก, ค่าเฉลี่ยระยะสั้นอยู่เหนือค่าเฉลี่ยระยะยาว นี่เป็นสัญญาณของโมเมนตัมขาขึ้น เมื่อค่าเฉลี่ยระยะสั้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว นี่เป็นสัญญาณว่าโมเมนตัมลดลง ผู้ค้าจำนวนมากจะคอยดูการเคลื่อนไหวด้านบนหรือด้านล่างของเส้นศูนย์ การเคลื่อนตัวเหนือศูนย์เป็นสัญญาณให้ซื้อ ในขณะที่การข้ามที่ต่ำกว่าศูนย์เป็นสัญญาณให้ขาย

ประเภทของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย

รูปแบบที่ง่ายที่สุดของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือที่เรียกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) คำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของชุดค่าที่กำหนดในช่วงเวลาที่กำหนด กล่าวอีกนัยหนึ่ง ชุดของตัวเลขหรือราคาในกรณีของเครื่องมือทางการเงินจะถูกรวมเข้าด้วยกันแล้วหารด้วยจำนวนราคาในชุด สูตรคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายของหลักทรัพย์มีดังต่อไปนี้:

$\begin{matrix} NS. NS. NS. = \frac{{NS.}_{1.} + {NS.}_{2.} + \dots + {NS.}_{NS.}}{NS.} \\ ที่ไหน: \\ NS. = เฉลี่ยในช่วงเวลา NS. \\ NS. = จำนวนช่วงเวลา \end{matrix}$ NSNSNS=NSNS1+NS2+…+NSNSที่ไหน:NS=ค่าเฉลี่ยในช่วงเวลา NSNS=จำนวนช่วงเวลา

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลคือประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ให้น้ำหนักมากขึ้นกับราคาล่าสุด เพื่อที่จะพยายามตอบสนองต่อข้อมูลใหม่มากขึ้น ในการคำนวณ EMAคุณต้องคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ก่อน ถัดไป คุณต้องคำนวณตัวคูณสำหรับการถ่วงน้ำหนัก EMA (เรียกว่า "ปัจจัยที่ราบรื่น") ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นไปตามสูตร: [2/(ช่วงเวลาที่เลือก + 1)] ดังนั้น สำหรับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน ตัวคูณจะเป็น [2/(20+1)]= 0.0952 จากนั้นคุณใช้ปัจจัยการปรับให้เรียบรวมกับ EMA ก่อนหน้าเพื่อให้ได้ค่าปัจจุบัน EMA ให้น้ำหนักที่สูงกว่าราคาล่าสุด ในขณะที่ SMA กำหนดน้ำหนักที่เท่ากันให้กับทุกค่า

$\begin{matrix} อี NS. {NS.}_{NS.} = [{วี}_{NS.} \times (\frac{NS.}{1. + NS.})] + อี NS. {NS.}_{ย.} \times [1. - (\frac{NS.}{1. + NS.})] \\ ที่ไหน: \\ อี NS. {NS.}_{NS.} = อีเอ็มเอวันนี้ \\ {วี}_{NS.} = คุ้มวันนี้. \\ อี NS. {NS.}_{ย.} = EMA เมื่อวาน \\ NS. = เรียบเนียน \\ NS. = จำนวนวัน. \end{matrix}$ อีNSNSNS=[วีNS×(1+NSNS)]+อีNSNSy×[1−(1+NSNS)]ที่ไหน:อีNSNSNS=EMA วันนี้วีNS=คุ้มวันนี้อีNSNSy=EMA เมื่อวานNS=ปรับให้เรียบNS=จำนวนวัน

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) เทียบกับ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA)

การคำนวณสำหรับ EMA ให้ความสำคัญกับจุดข้อมูลล่าสุดมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ EMA จึงถือเป็น ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก การคำนวณ

ในรูปด้านล่าง จำนวนช่วงเวลาที่ใช้ในแต่ละค่าเฉลี่ยเท่ากัน–15–แต่ EMA ตอบสนองต่อราคาที่เปลี่ยนแปลงเร็วกว่า SMA คุณยังสามารถสังเกตได้จากตัวเลขว่า EMA มีมูลค่าสูงกว่าเมื่อราคาสูงขึ้นกว่า SMA (และตกลงเร็วกว่า SMA เมื่อราคาลดลง) การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคานี้เป็นสาเหตุหลักที่ผู้ค้าบางรายต้องการใช้ EMA มากกว่า SMA

1:34

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ตัวอย่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คำนวณแตกต่างกันไปตามประเภท: SMA หรือ EMA ด้านล่าง เราดูค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ของหลักทรัพย์ที่มีราคาปิดในช่วง 15 วันดังต่อไปนี้:

สัปดาห์ที่ 1 (5 วัน): 20, 22, 24, 25, 23
สัปดาห์ที่ 2 (5 วัน): 26, 28, 26, 29, 27
สัปดาห์ที่ 3 (5 วัน): 28, 30, 27, 29, 28

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันจะเฉลี่ยออก ราคาปิด สำหรับ 10 วันแรกเป็นจุดข้อมูลแรก จุดข้อมูลถัดไปจะลดราคาแรกสุด บวกราคาในวันที่ 11 แล้วหาค่าเฉลี่ย

ตัวอย่างตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

NS Bollinger Band® ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคมีแถบโดยทั่วไปวางสอง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ห่างจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดา โดยทั่วไป การเคลื่อนตัวไปที่แถบด้านบนแสดงว่าสินทรัพย์กำลังกลายเป็น ซื้อเกินในขณะที่การเคลื่อนตัวเข้าใกล้แถบล่างบ่งชี้ว่าสินทรัพย์กำลังกลายเป็น ขายมากเกินไป. เนื่องจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานถูกใช้เป็นตัวชี้วัดทางสถิติของความผันผวน ตัวบ่งชี้นี้ปรับ เองตามสภาวะตลาด

คำถามที่พบบ่อย

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คืออะไร?

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นสถิติที่รวบรวมการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยในชุดข้อมูลในช่วงเวลาหนึ่ง ในด้านการเงิน นักวิเคราะห์ทางเทคนิคมักใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อติดตามแนวโน้มราคาสำหรับหลักทรัพย์บางประเภท แนวโน้มขาขึ้นในเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจหมายถึงการขึ้นของราคาหรือโมเมนตัมของหลักทรัพย์ ในขณะที่แนวโน้มขาลงจะถูกมองว่าเป็นสัญญาณของการลดลง วันนี้ มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลากหลายให้เลือก ตั้งแต่การวัดง่ายๆ ไปจนถึงสูตรที่ซับซ้อนซึ่งต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคำนวณอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใช้ทำอะไร?

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของการลงทุนที่พยายามทำความเข้าใจและทำกำไรจากรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์และดัชนี โดยทั่วไป นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมสำหรับหลักทรัพย์หรือไม่ เช่น หากมีราคาหลักทรัพย์ลดลงอย่างกะทันหัน ในบางครั้ง พวกเขาจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อยืนยันข้อสงสัยของตนว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น หากราคาหุ้นของบริษัทสูงขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน นั่นอาจเป็นสัญญาณขาขึ้น

ตัวอย่างของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีอะไรบ้าง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายประเภทได้รับการพัฒนาเพื่อใช้ในการลงทุน ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เป็นประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ให้น้ำหนักมากขึ้นสำหรับวันซื้อขายล่าสุด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทนี้อาจมีประโยชน์มากกว่าสำหรับผู้ค้าระยะสั้นซึ่งข้อมูลย้อนหลังระยะยาวอาจมีความเกี่ยวข้องน้อยกว่า ในทางกลับกัน Simple Moving Average คำนวณโดยการเฉลี่ยชุดของราคาโดยให้น้ำหนักเท่ากันกับราคาที่เกี่ยวข้องแต่ละราคา