CAMELS Rating System คำจำกัดความ

ระบบการให้คะแนน CAMELS คืออะไร?

CAMELS เป็นระบบการให้คะแนนระดับสากลที่หน่วยงานกำกับดูแลของธนาคารใช้ในการให้คะแนน สถาบันการเงิน ตามปัจจัยทั้งหกที่แสดงด้วยตัวย่อ หน่วยงานกำกับดูแลจะกำหนดคะแนนให้กับแต่ละธนาคารในระดับ คะแนนหนึ่งถือว่าดีที่สุด และการให้คะแนนห้าถือว่าแย่ที่สุดสำหรับแต่ละปัจจัย

ทำความเข้าใจกับระบบการให้คะแนน CAMELS

ธนาคารที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าสองถือเป็นสถาบันคุณภาพสูง ธนาคารที่มีคะแนนมากกว่าสามถือเป็นสถาบันที่ไม่น่าพอใจ ตัวย่อ CAMELS ย่อมาจากปัจจัยต่อไปนี้ที่ผู้ตรวจสอบใช้ในการให้คะแนนสถาบันธนาคาร:

ความเพียงพอของเงินทุน

ผู้ตรวจสอบประเมินสถาบัน ความเพียงพอของเงินทุน ผ่านการวิเคราะห์แนวโน้มทุน ผู้ตรวจสอบยังตรวจสอบว่าสถาบันปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดมูลค่าสุทธิตามความเสี่ยงหรือไม่ เพื่อให้ได้รับการจัดอันดับความเพียงพอของเงินกองทุนในระดับสูง สถาบันต้องปฏิบัติตามกฎและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับดอกเบี้ยและเงินปันผล ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับและการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนของสถาบัน ได้แก่ แผนการเติบโต สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการควบคุมความเสี่ยง และความเข้มข้นของสินเชื่อและการลงทุน

คุณภาพสินทรัพย์

คุณภาพสินทรัพย์ ครอบคลุมคุณภาพของสินเชื่อสถาบัน ซึ่งสะท้อนถึงรายได้ของสถาบัน การประเมิน คุณภาพสินทรัพย์ เกี่ยวข้องกับการให้คะแนน ปัจจัยเสี่ยงการลงทุน ธนาคารอาจเผชิญและทำให้ปัจจัยเหล่านั้นสมดุลกับรายได้ทุนของธนาคาร แสดงถึงความมั่นคงของธนาคารเมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยงโดยเฉพาะ ผู้ตรวจสอบยังตรวจสอบว่าบริษัทได้รับผลกระทบจากมูลค่าตลาดยุติธรรมของการลงทุนอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีของการลงทุนของธนาคาร สุดท้ายนี้ คุณภาพสินทรัพย์สะท้อนจากประสิทธิภาพของนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการลงทุนของสถาบัน

การจัดการ

การประเมินการจัดการกำหนดว่าสถาบันสามารถตอบสนองต่อความเครียดทางการเงินได้อย่างถูกต้องหรือไม่ การจัดอันดับองค์ประกอบนี้สะท้อนให้เห็นโดยความสามารถของฝ่ายบริหารในการชี้ให้เห็น วัด ดูแล และควบคุมความเสี่ยงของกิจกรรมประจำวันของสถาบัน ครอบคลุมความสามารถของผู้บริหารเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของสถาบันมีความปลอดภัยเนื่องจากสอดคล้องกับกฎระเบียบภายในและภายนอกที่จำเป็นและมีผลบังคับใช้

รายได้

ความสามารถของธนาคารในการสร้างรายได้เพื่อให้สามารถรักษากิจกรรมของตนไว้ได้ ขยายตัว ยังคงสามารถแข่งขันได้เป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินความสามารถในการดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องของธนาคาร ผู้ตรวจสอบกำหนดสิ่งนี้โดยการประเมินรายได้ของธนาคาร การเติบโตของรายได้ ความมั่นคง ค่าเผื่อในการประเมินมูลค่า อัตรากำไรสุทธิ ระดับมูลค่าสุทธิ และคุณภาพของสินทรัพย์ที่มีอยู่ของธนาคาร

สภาพคล่อง

เพื่อประเมินธนาคาร สภาพคล่องผู้ตรวจสอบพิจารณาความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความพร้อมใช้งานของสินทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้อย่างง่ายดาย การพึ่งพาทรัพยากรทางการเงินที่ผันผวนในระยะสั้น และความสามารถทางเทคนิคของ ALM

ความไว

ความอ่อนไหวครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อสถาบันต่างๆ ผู้ตรวจสอบประเมินความอ่อนไหวของสถาบันต่อความเสี่ยงด้านตลาดโดยการติดตามการจัดการความเข้มข้นของสินเชื่อ ด้วยวิธีนี้ ผู้ตรวจสอบจะสามารถเห็นได้ว่าการให้กู้ยืมแก่อุตสาหกรรมเฉพาะส่งผลกระทบต่อสถาบันอย่างไร สินเชื่อเหล่านี้รวมถึงสินเชื่อเพื่อการเกษตร สินเชื่อเพื่อการแพทย์ สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อภาคพลังงาน การสัมผัสกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, สินค้าโภคภัณฑ์, ตราสารทุน และอนุพันธ์รวมอยู่ในการจัดอันดับความอ่อนไหวของบริษัทต่อความเสี่ยงด้านตลาด