เรียนรู้เกี่ยวกับบาเซิล III

Basel III คืออะไร?

บาเซิล III เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศในปี 2552 ที่นำเสนอชุดของการปฏิรูปที่ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงภายในภาคการธนาคารระหว่างประเทศ โดยกำหนดให้ธนาคารต้องรักษาไว้อย่างเหมาะสม อัตราส่วนเลเวอเรจ และรักษาระดับของ ทุนสำรอง ในมือ.

Basel III เปิดตัวโดย Basel Committee on Banking Supervision ซึ่งเป็นกลุ่มของธนาคารกลางจาก 28 ประเทศ ไม่นานหลังจากวิกฤตสินเชื่อปี 2008 แม้ว่ากำหนดเวลาในการดำเนินการโดยสมัครใจสำหรับกฎใหม่จะเริ่มต้นในปี 2015 แต่วันที่ถูกเลื่อนออกไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าและปัจจุบันอยู่ที่ 1 มกราคม 2022

ทำความเข้าใจกับ Basel III

Basel III ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าสาม Basel Accord หรือ Basel Standards เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงกรอบการกำกับดูแลการธนาคารระหว่างประเทศ มันสร้างขึ้นโดยเฉพาะบน

บาเซิลฉัน และ บาเซิลII เอกสารในการรณรงค์เพื่อปรับปรุงความสามารถของภาคธนาคารในการจัดการกับความเครียดทางการเงิน ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง และส่งเสริมความโปร่งใส ในระดับที่ละเอียดยิ่งขึ้น Basel III พยายามที่จะเสริมสร้างความยืดหยุ่นของธนาคารแต่ละแห่งเพื่อลดความเสี่ยงของการกระแทกทั่วทั้งระบบและป้องกันการล่มสลายทางเศรษฐกิจในอนาคต

ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำตามระดับ

ธนาคารมีแหล่งเงินทุนหลักสองแห่งซึ่งแตกต่างกันในเชิงคุณภาพ ระดับที่ 1 หมายถึงเงินทุนหลัก ส่วนของผู้ถือหุ้น และทุนสำรองที่เปิดเผยซึ่งปรากฏในงบการเงินของธนาคาร ในกรณีที่ธนาคารประสบความสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญ เงินทุนระดับ 1 จะให้การรองรับที่ช่วยให้สามารถรับมือกับความเครียดและรักษาความต่อเนื่องของการดำเนินงาน

ในทางตรงกันข้าม เงินกองทุนชั้นที่ 2 หมายถึงเงินทุนเสริมของธนาคาร เช่น เงินสำรองที่ไม่เปิดเผยและตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่ไม่มีหลักประกันซึ่งต้องมีอายุครบกำหนดอย่างน้อยห้าปี

เงินทุนทั้งหมดของธนาคารคำนวณโดยการเพิ่มทั้งสองระดับเข้าด้วยกัน ภายใต้ Basel III อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำคือ 12.9% โดยอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ขั้นต่ำคือ 10.5% ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมด (RWA) ในขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำที่ 2 คือ 2% ของ RWA

มาตรการต่อต้านวัฏจักร

Basel III ได้แนะนำข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับเงินทุนตามกฎระเบียบซึ่งธนาคารขนาดใหญ่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรในงบดุลได้ ในช่วงเวลาของการขยายสินเชื่อ ธนาคารจะต้องกันเงินกองทุนเพิ่มเติม ในช่วงเวลาที่สินเชื่อหดตัว ความต้องการเงินทุนสามารถผ่อนคลายได้

แนวทางใหม่นี้ยังแนะนำวิธีการฝากเงิน ซึ่งธนาคารจะถูกจัดกลุ่มตามขนาด ความซับซ้อน และความสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวม ธนาคารที่มีความสำคัญอย่างเป็นระบบนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการเงินทุนที่สูงขึ้น

มาตรการเลเวอเรจและสภาพคล่อง

Basel III ยังแนะนำเลเวอเรจและข้อกำหนดด้านสภาพคล่องที่มุ่งป้องกัน การกู้ยืมที่มากเกินไปในขณะที่ดูแลให้ธนาคารมีสภาพคล่องเพียงพอในช่วงการเงิน ความเครียด. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตราส่วนเลเวอเรจ ซึ่งคำนวณเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 หารด้วยยอดรวมของสินทรัพย์เปิดและปิดยอดดุลลบด้วยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ถูกต่อยอดที่ 3%