คำนิยามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณ (TEMA)

Triple Exponential Moving Average (TEMA) คืออะไร?

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณ (TEMA) ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ความผันผวนของราคาเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งช่วยให้ระบุแนวโน้มได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้อง ล่าช้า เกี่ยวข้องกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบดั้งเดิม (MA) มันทำได้โดยการคูณ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลัง (EMA) ของ EMA ดั้งเดิมและลบความล่าช้าบางส่วนออก

ใช้ TEMA เช่นเดียวกับ MA อื่นๆ สามารถช่วยระบุ แนวโน้ม ทิศทาง สัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มระยะสั้นที่อาจเกิดขึ้นหรือการดึงกลับ และให้แนวรับหรือแนวต้าน TEMA สามารถเปรียบเทียบกับ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลังสองเท่า (ดีมา).

ประเด็นที่สำคัญ

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลสามเท่า (TEMA) ใช้การคำนวณ EMA หลายรายการและลบความล่าช้าออกเพื่อสร้างตัวบ่งชี้ตามแนวโน้มที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็ว
TEMA สามารถช่วยระบุทิศทางของแนวโน้ม ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มระยะสั้นที่อาจเกิดขึ้นหรือการดึงกลับ และให้การสนับสนุนหรือแนวต้าน
เมื่อราคาอยู่เหนือ TEMA จะช่วยยืนยันแนวโน้มขาขึ้น เมื่อราคาอยู่ต่ำกว่า TEMA จะช่วยยืนยันแนวโน้มขาลง

สูตรและการคำนวณสำหรับ TEMA

instagram viewer

$\begin{matrix} ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียลสามเท่า (TEMA) \\ = (3. * อี NS. {NS.}_{1.}) - (3. * อี NS. {NS.}_{2.}) + อี NS. {NS.}_{3.} \\ ที่ไหน: \\ อี NS. {NS.}_{1.} = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) \\ อี NS. {NS.}_{2.} = อี NS. NS. ของ. อี NS. {NS.}_{1.} \\ อี NS. {NS.}_{3.} = อี NS. NS. ของ. อี NS. {NS.}_{2.} \end{matrix}$ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียลสามเท่า (TEMA)=(3∗อีNSNS1)−(3∗อีNSNS2)+อีNSNS3ที่ไหน:อีNSNS1=ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA)อีNSNS2=อีNSNSของอีNSNS1อีNSNS3=อีNSNSของอีNSNS2

เลือกช่วงเวลามองย้อนกลับ นี่คือจำนวนงวดที่จะรวมเข้ากับ EMA แรก ด้วยระยะเวลาที่น้อยกว่า เช่น 10 EMA จะติดตามราคาอย่างใกล้ชิดและเน้นแนวโน้มระยะสั้น ด้วยระยะเวลามองย้อนกลับที่กว้างกว่า เช่น 100 EMA จะไม่ติดตามราคาอย่างใกล้ชิดและจะเน้นที่แนวโน้มในระยะยาว
คำนวณ EMA สำหรับระยะเวลามองย้อนกลับ นี่คือ EMA1
คำนวณ EMA ของ EMA1 โดยใช้ระยะเวลามองย้อนกลับเดียวกัน ตัวอย่างเช่น หากใช้ 15 งวดสำหรับ EMA1 ให้ใช้ 15 ในขั้นตอนนี้ด้วย นี่คือ EMA2
คำนวณ EMA ของ EMA2 โดยใช้ระยะเวลามองย้อนกลับเหมือนเดิม
เสียบ EMA1, EMA2 และ EMA3 ลงในสูตร TEMA เพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลังสามเท่า

TEMA บอกอะไรคุณบ้าง?

TEMA ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาได้เร็วกว่าแบบดั้งเดิม MA หรือ EMA จะ เนื่องจากความล่าช้าบางส่วนถูกลบออกในการคำนวณ

สามารถใช้ TEMA ในลักษณะเดียวกับ MA ประเภทอื่นๆ โดยหลักแล้ว ทิศทางที่ TEMA เป็นมุมบ่งบอกถึงทิศทางราคาระยะสั้น (โดยเฉลี่ย) เมื่อเส้นลาดขึ้น แสดงว่าราคาขยับขึ้น เมื่อเป็นมุมลง ราคาจะเคลื่อนลง

ยังมีความล่าช้าเล็กน้อยในตัวบ่งชี้ ดังนั้นเมื่อราคาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตัวบ่งชี้อาจไม่เปลี่ยนมุมทันที นอกจากนี้ ยิ่งระยะเวลามองย้อนกลับมากเท่าไหร่ TEMA ก็จะยิ่งช้าลงในการเปลี่ยนมุมเมื่อราคาเปลี่ยนทิศทาง

TEMA และทิศทางเทรนด์

ตำแหน่งของ TEMA ที่สัมพันธ์กับราคายังให้เบาะแสเกี่ยวกับทิศทางของแนวโน้มอีกด้วย โดยทั่วไป เมื่อราคาอยู่เหนือ TEMA จะช่วยยืนยันว่าราคากำลังเพิ่มขึ้นในช่วงเวลามองย้อนกลับนั้น เมื่อราคาอยู่ต่ำกว่า TEMA จะช่วยยืนยันว่าราคากำลังลดลงในช่วงเวลามองย้อนกลับนั้น

ที่กล่าวว่าควรเลือกช่วงเวลามองย้อนกลับเพื่อให้สิ่งนี้เป็นจริงเกือบตลอดเวลา ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับผู้ซื้อขายที่จะเลือกช่วงเวลามองย้อนกลับที่เหมาะสมสำหรับสินทรัพย์ที่พวกเขากำลังซื้อขาย หากพวกเขาต้องการใช้ TEMA เพื่อช่วยในการระบุแนวโน้ม

หาก TEMA สามารถช่วยระบุทิศทางของแนวโน้มได้ ก็จะช่วยระบุการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้เช่นกัน หากราคาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยแล้วลดลงต่ำกว่า นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าขาขึ้นคือ ย้อนกลับหรืออย่างน้อยก็ว่าราคากำลังเข้าสู่ช่วงดึงกลับ หากราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ย แล้วเคลื่อนตัวสูงกว่านั้น แสดงว่าราคากำลังปรับตัวขึ้น เช่น ครอสโอเวอร์ อาจใช้สัญญาณเพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าจะเข้าหรือออกจากตำแหน่ง

TEMA สำหรับแนวรับและแนวต้าน

TEMA อาจจัดให้มี แนวรับหรือแนวต้าน สำหรับราคา ตัวอย่างเช่น เมื่อราคาโดยรวมสูงขึ้น การดึงกลับอาจลดลงไปที่ TEMA จากนั้นราคาอาจดูเหมือนเด้งออกจากราคาและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเคลื่อนไหวนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลามองย้อนกลับที่เหมาะสมสำหรับสินทรัพย์ หากใช้ TEMA เพื่อจุดประสงค์นี้ ควรจะมีแนวรับและแนวต้านมาแล้วในอดีต หากตัวบ่งชี้ไม่ได้ให้แนวรับหรือแนวต้านในอดีต มันอาจจะไม่มีในอนาคต

สุดท้าย ผู้ค้าบางรายใช้ TEMA ซึ่งโดยทั่วไปจะมีระยะเวลามองย้อนกลับเล็กน้อยเพื่อเป็นทางเลือกแทนราคา บรรทัดเดียวกรองเสียงรบกวนในแบบดั้งเดิมออกไปได้มาก เชิงเทียน หรือแผนภูมิแท่ง NS แผนภูมิเส้น ก็จะทำงานในเรื่องนี้ด้วย

TEMA เทียบกับ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลสองเท่า (DEMA)

ตัวบ่งชี้ทั้งสองนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดความล่าช้าในตัวบ่งชี้ตามค่าเฉลี่ย TEMA ลดความล่าช้ามากกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณ (DEMA)

สูตรสำหรับ DEMA นั้นแตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่าจะให้ข้อมูลและสัญญาณที่แตกต่างกันเล็กน้อยแก่ผู้ค้า คำนวณโดยการคูณ EMA ของราคาด้วยสองแล้วลบ EMA ของ EMA ดั้งเดิมออก

ข้อจำกัดของการใช้TEMA

แม้ว่า TEMA จะลดความล่าช้า แต่ก็ยังสืบทอดปัญหาดั้งเดิมบางอย่างของ MA อื่นๆ แมสซาชูเซตส์คือ มีประโยชน์หลักในตลาดที่มีแนวโน้ม เมื่อราคาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในทิศทางเดียวหรือ อื่น ๆ. ในระหว่าง ขาด ๆ หาย ๆ เมื่อราคาเคลื่อนตัวไปมา MA หรือ TEMA อาจให้ข้อมูลเชิงลึกเพียงเล็กน้อยและจะทำให้เกิด สัญญาณเท็จ เนื่องจากครอสโอเวอร์อาจไม่ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนตราบเท่าที่ราคายังคงอยู่ ช่วงขอบเขต.

ความล่าช้าที่ลดลงอาจเป็นประโยชน์กับผู้ค้าบางราย แต่ไม่ใช่กับผู้ค้ารายอื่น ผู้ค้าบางคนชอบให้ตัวบ่งชี้ของพวกเขาล่าช้าเพราะพวกเขาไม่ต้องการให้ตัวบ่งชี้ของพวกเขาตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาทุกครั้ง เนื่องจาก TEMA ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้เร็วกว่า มันจะติดตามราคาอย่างใกล้ชิดมากกว่า a ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) เช่น แต่นั่นก็หมายความว่าราคาอาจข้าม TEMA เมื่อราคาเคลื่อนไหวน้อยกว่าที่จำเป็นในการข้าม SMA นักลงทุนมักไม่ต้องการที่จะเทรด ดังนั้นจึงไม่ต้องการที่จะเป็น สะบัดออก ของตำแหน่งเว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่สำคัญ

MA ประเภทหนึ่งไม่ได้ดีไปกว่าอีกประเภทหนึ่ง การตัดสินใจว่าจะใช้สิ่งใดขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลและวิธีที่ดีที่สุดสำหรับกลยุทธ์ที่ผู้อื่นใช้อยู่

ใช้ TEMA ร่วมกับการวิเคราะห์รูปแบบอื่นๆ ได้ดีที่สุด เช่น การเคลื่อนไหวของราคา การวิเคราะห์ ตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ และ การวิเคราะห์พื้นฐาน.

ตัวอย่างของ TEMA

นี่คือตัวอย่าง TEMA ที่ใช้กับ SPDR S&P 500 ETF

รูปภาพโดย Sabrina Jiang © Investopedia 2021

TEMA ทำให้การเคลื่อนไหวของราคาราบรื่นขึ้น มุมของ TEMA ช่วยระบุทิศทางแนวโน้มโดยรวมแม้ในช่วงวันต่อวันของความผันผวนของราคาเล็กน้อย