ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นในตลาด Forex

ตามที่คณะกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเดือนเมษายน 2555 ครึ่งปีแบบสำรวจปริมาณการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีโดยเฉลี่ยเกือบ 4.3 พันล้านดอลลาร์ของ อัตราแลกเปลี่ยน สปอตการทำธุรกรรมในแต่ละวัน ด้วยผู้เข้าร่วมจำนวนมาก — ส่วนใหญ่ทำการซื้อขายด้วยเหตุผลเก็งกำไร — ได้เปรียบใน ตลาดฟอเร็กซ์ เป็นสิ่งสำคัญ

การวิเคราะห์พื้นฐาน ให้มุมมองที่กว้างของ คู่สกุลเงินการเคลื่อนไหวของและ การวิเคราะห์ทางเทคนิค กำหนดแนวโน้มและช่วยแยกจุดเปลี่ยน ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สามารถเตือนผู้ค้าถึงสภาวะที่รุนแรงและการกลับตัวของราคา และสามารถใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน

ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นมาในรูปแบบที่แตกต่างกันและมาจากแหล่งต่างๆ หนึ่งไม่จำเป็นต้องดีกว่าอีกอันหนึ่ง และสามารถใช้ร่วมกันหรือกลยุทธ์เฉพาะสามารถปรับให้เข้ากับข้อมูลที่คุณพบว่าง่ายต่อการตีความ

ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นทำงานอย่างไร

ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นแสดงเปอร์เซ็นต์หรือข้อมูลดิบของจำนวนการซื้อขายหรือผู้ค้าที่ได้รับ ตำแหน่งเฉพาะในคู่สกุลเงิน. ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีผู้ค้า 100 รายที่ซื้อขายคู่สกุลเงิน หาก 60 ของพวกเขายาวและ 40 สั้น ดังนั้น 60% ของเทรดเดอร์จะลองคู่สกุลเงิน

เมื่อเปอร์เซ็นต์ของการซื้อขายหรือผู้ค้าในตำแหน่งหนึ่งถึงระดับสูงสุด ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นจะมีประโยชน์มาก สมมติว่าคู่สกุลเงินดังกล่าวของเรายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในที่สุด 90 ของผู้ค้า 100 รายนั้นยาว (10 สั้น); มีผู้ค้าเพียงไม่กี่รายที่ยังคงผลักดันแนวโน้มขึ้น ความรู้สึกบ่งบอกว่าถึงเวลาที่จะเริ่มดูราคาแล้ว การกลับรายการ. เมื่อราคาเคลื่อนตัวต่ำลงและแสดงสัญญาณที่ด้านบนสุด ความเชื่อมั่น พ่อค้า เข้าสู่ชอร์ต สมมติว่าผู้ที่ยาวจะต้องขายเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนเพิ่มเติมเมื่อราคาลดลง

ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นไม่ใช่การซื้อที่แน่นอนหรือ ขายสัญญาณ. รอให้ราคายืนยันการกลับตัวก่อนดำเนินการตามสัญญาณความเชื่อมั่น ค่าเงินอาจอยู่ที่ระดับสุดโต่งเป็นเวลานาน และการกลับตัวอาจไม่เกิดขึ้นทันที

"ระดับมาก" จะแตกต่างกันไปในแต่ละคู่ สมมติว่าราคาของคู่สกุลเงินได้พลิกกลับเมื่อซื้อถึง 75%; เมื่อจำนวน longs มาถึงระดับนั้นอีกครั้ง มีแนวโน้มว่าทั้งคู่จะถึงจุดสุดยอด และคุณควรดูสัญญาณการกลับตัวของราคา อย่างไรก็ตาม หากคู่เงินอีกคู่หนึ่งกลับรายการในอดีตเมื่อประมาณ 85% ของเทรดเดอร์มีสถานะ Short คุณจะจับตาดูการกลับตัวที่หรือก่อนระดับเปอร์เซ็นต์นี้

รายงานความมุ่งมั่นของผู้ค้า

เครื่องมือยอดนิยมที่ผู้ค้าฟิวเจอร์สใช้เพื่อให้เกิดความรู้สึกนึกคิดก็ใช้ได้กับผู้ค้า forex แบบสปอต The Commitment of Traders (COT) เผยแพร่ทุกวันศุกร์โดย คอมมิชชั่นการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า. ข้อมูลจะอิงตามตำแหน่งที่จัดขึ้นในวันอังคารก่อนหน้า ซึ่งหมายความว่าข้อมูลไม่ใช่แบบเรียลไทม์ แต่ก็ยังมีประโยชน์

การตีความสิ่งพิมพ์จริงที่ออกโดย คอมมิชชั่นการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า อาจทำให้สับสนและค่อนข้างเป็นศิลปะ ดังนั้น การสร้างแผนภูมิข้อมูลและตีความระดับที่แสดงจึงเป็นวิธีที่ง่ายกว่าในการ วัดความรู้สึกผ่านรายงาน COT.

วิธีอ่านรายงานความมุ่งมั่นของผู้ซื้อขาย

Barchart.com ให้วิธีง่ายๆ ในการสร้างแผนภูมิข้อมูล COT พร้อมกับกราฟราคาฟิวเจอร์สเฉพาะ กราฟด้านล่างแสดง Daily Continuous Euro FX (ธันวาคม 2012) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ด้วยตัวบ่งชี้ Commit of Traders Line Chart ที่เพิ่มเข้ามา ข้อมูล COT จะไม่แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเทรดเดอร์ที่สั้นหรือยาว แต่เป็นจำนวนสัญญาที่สั้น/ยาว

ใหญ่ นักเก็งกำไร (เส้นสีเขียว) เทรดเพื่อผลกำไรและเป็นผู้ติดตามเทรนด์ โฆษณา (เส้นสีแดง) ใช้ ตลาดซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงและดังนั้นจึงเป็นผู้ค้าที่มีแนวโน้ม มุ่งเน้นไปที่นักเก็งกำไรรายใหญ่ ในขณะที่ผู้ค้าเหล่านี้มีกระเป๋าเงินลึกพวกเขาไม่สามารถทนต่อการสูญเสียการซื้อขายได้นาน เมื่อมีนักเก็งกำไรมากเกินไปในด้านเดียวกันของตลาด มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการกลับตัว

ในช่วงเวลาที่แสดง เมื่อนักเก็งกำไรรายใหญ่มีสัญญาซื้อขายสั้นประมาณ 200,000 สัญญา อย่างน้อยก็ระยะสั้น ชุมนุม ตามมาในไม่ช้า นี่ไม่ใช่ระดับขั้นสุดขั้วหรือ "ไร้เวลา" ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป

อีกวิธีหนึ่งในการใช้ข้อมูล COT คือการค้นหาการข้าม เมื่อนักเก็งกำไรรายใหญ่ย้ายจาก a สั้นสุทธิ ตำแหน่ง a สุทธิยาว ตำแหน่ง (หรือกลับกัน) เป็นการยืนยันแนวโน้มปัจจุบันและบ่งชี้ว่ายังมีที่ว่างให้เคลื่อนไหวอีก

ในขณะที่วิธีการข้ามมีแนวโน้มที่จะให้บางส่วน สัญญาณเท็จระหว่างปี 2010 ถึง 2012 การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่หลายครั้งถูกจับโดยใช้วิธีนี้ เมื่อนักเก็งกำไรเปลี่ยนจาก net short เป็น net long ให้มองหาราคาของยูโรฟิวเจอร์ส และโดยการขยาย EUR/USD ให้แข็งค่าขึ้น เมื่อนักเก็งกำไรเปลี่ยนจาก net long เป็น net short ให้มองหาราคาของฟิวเจอร์สและคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องเพื่อลดค่าเสื่อมราคา

ฟิวเจอร์ส ดอกเบี้ยเปิด

ตลาดฟอเร็กซ์เป็นแบบ "ซื้อขายตามเคาน์เตอร์" กับโบรกเกอร์อิสระและผู้ค้าทั่วโลกที่สร้างตลาดที่ไม่มีศูนย์กลาง แม้ว่าโบรกเกอร์บางรายจะเผยแพร่ปริมาณที่สร้างโดยคำสั่งซื้อของลูกค้า แต่ก็ไม่ได้เปรียบเทียบกับปริมาณหรือ เปิดดอกเบี้ย ข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ เช่น a การแลกเปลี่ยนฟิวเจอร์ส.

มีสถิติสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดที่ซื้อขาย และดอกเบี้ยแบบเปิดสามารถช่วยวัดความเชื่อมั่นได้ ดอกเบี้ยแบบเปิด นิยามง่ายๆ คือ จำนวนสัญญาที่ยังไม่ได้ชำระและยังคงเป็น ตำแหน่งที่เปิดรับ.

ถ้าจะพูดว่า AUD/USD คู่สกุลเงินมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยมองหาการเปิดความสนใจในฟิวเจอร์สดอลลาร์ออสเตรเลียให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับทั้งคู่ การเปิดดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นเมื่อราคาขยับขึ้นบ่งชี้ว่าแนวโน้มมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป ระดับปิดหรือลดลงดอกเบี้ยเปิดส่งสัญญาณ แนวโน้มขาขึ้น อาจจะใกล้ถึงจุดจบ

การตีความความสนใจแบบเปิด

ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีการตีความดอกเบี้ยแบบเปิดโดยทั่วไปสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ราคาฟิวเจอร์ส	เปิดดอกเบี้ย	การตีความ
เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น	แข็งแรง/เสริมพลัง
เพิ่มขึ้น	ล้ม	อ่อนตัวลง
ล้ม	เพิ่มขึ้น	อ่อน/อ่อนลง
ล้ม	ล้ม	เสริมสร้างความเข้มแข็ง

รูปที่ 3: การตีความดอกเบี้ยแบบเปิด

ข้อมูลนั้นจะต้องนำไปใช้กับตลาดฟอเร็กซ์ ตัวอย่างเช่น ค่าเงินยูโรที่แข็งค่า (ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า) มีแนวโน้มที่จะผลักดัน EUR/USD ให้สูงขึ้นต่อไป ค่าเงินเยนที่อ่อนตัวลง (ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า) มีแนวโน้มจะผลักดัน USD/JPY สูงขึ้น

ข้อมูลปริมาณฟิวเจอร์สและข้อมูลดอกเบี้ยเปิดสามารถดูได้จาก ซีเอ็มอี กรุ๊ป และยังมีให้บริการผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายเช่น TD Ameritrade's นักคิดว่ายน้ำ.

สรุปตำแหน่งโดยนายหน้า

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสแก่ ที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ ตลาด forex มากมาย โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ เผยแพร่เปอร์เซ็นต์รวมของผู้ค้าหรือธุรกิจการค้าที่ปัจจุบันยาวหรือสั้นในคู่สกุลเงินใดคู่หนึ่ง

ข้อมูลถูกรวบรวมจากลูกค้าของโบรกเกอร์นั้นเท่านั้น ดังนั้นจึงให้มุมมองเล็ก ๆ ของ อารมณ์ตลาด. การอ่านความคิดเห็นที่เผยแพร่โดยนายหน้ารายหนึ่งอาจหรืออาจไม่เหมือนกับตัวเลขที่เผยแพร่โดยโบรกเกอร์รายอื่น โบรกเกอร์รายย่อยที่มีลูกค้าไม่กี่รายมีแนวโน้มที่จะแสดงความเชื่อมั่นของตลาดทั้งหมดได้อย่างแม่นยำน้อยกว่า (ประกอบด้วย ทั้งหมด โบรกเกอร์และผู้ค้า) ในขณะที่โบรกเกอร์รายใหญ่ที่มีลูกค้าจำนวนมากขึ้นจะประกอบขึ้นเป็นส่วนแบ่งที่ใหญ่กว่าของตลาดทั้งหมด ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นโดยรวมได้ดีขึ้น

มากมาย นายหน้าจัดหาเครื่องมือสร้างความเชื่อมั่น บนเว็บไซต์ของพวกเขาฟรี ตรวจสอบโบรกเกอร์หลายรายเพื่อดูว่าการอ่านค่าความเชื่อมั่นมีความคล้ายคลึงกันหรือไม่ เมื่อโบรกเกอร์หลายรายแสดงการอ่านที่รุนแรง มีโอกาสสูงที่การกลับตัวจะใกล้เข้ามา หากตัวเลขความเชื่อมั่นแตกต่างกันอย่างมากระหว่างโบรกเกอร์ ไม่ควรใช้ตัวบ่งชี้ประเภทนี้จนกว่าตัวเลขจะเรียงกัน

แหล่งข้อมูลออนไลน์บางแห่งได้พัฒนาตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นของตนเองเช่นกัน เดลี่เอฟเอ็กซ์, ตัวอย่างเช่น เผยแพร่รายงานความคิดเห็นของลูกค้าฟรี รวมกับการวิเคราะห์และแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูล

บรรทัดล่าง

ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่น Forex มาในหลายรูปแบบและจากหลายแหล่ง การใช้ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นหลายตัวร่วมกับ การวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิค ให้มุมมองกว้างๆ ว่าเทรดเดอร์มีความคล่องตัวในตลาดอย่างไร ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นสามารถเตือนคุณเมื่อมีแนวโน้มการกลับตัวที่ใกล้เข้ามา เนื่องจากการอ่านค่าความเชื่อมั่นที่รุนแรง และสามารถยืนยันแนวโน้มปัจจุบันได้เช่นกัน

ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นไม่ได้ซื้อและขายสัญญาณด้วยตัวเอง มองหาราคาเพื่อยืนยันความรู้สึกก่อนดำเนินการ ตัวบ่งชี้ความรู้สึก การอ่าน การสูญเสียการซื้อขายยังคงเกิดขึ้นเมื่อใช้ความเชื่อมั่น - ระดับสุดโต่งอาจใช้เวลานาน หรือการกลับตัวของราคาอาจน้อยกว่าหรือใหญ่กว่าที่อ่านค่าความเชื่อมั่นได้มาก