คำจำกัดความและตัวอย่างการดำเนินการอัตโนมัติ
การดำเนินการอัตโนมัติคืออะไร?
การดำเนินการอัตโนมัติเป็นวิธีการวางและดำเนินการซื้อขายโดยไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ระบบอัตโนมัติและอัลกอริธึมการซื้อขายช่วยให้ผู้ค้าสามารถใช้ประโยชน์จาก สัญญาณ เพื่อซื้อหรือขายสินทรัพย์เมื่อใดก็ตามที่มีการระบุสัญญาณดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์
สามารถสร้างคำสั่งซื้ออัตโนมัติตามความหลากหลายของ ตัวชี้วัดทางเทคนิค โดยใช้ระบบการซื้อขายที่มีขายทั่วไปหลายระบบ
ประเด็นที่สำคัญ
- การดำเนินการอัตโนมัติหมายถึงคำสั่งที่ไม่จำเป็นต้องป้อนด้วยตนเอง คำสั่งถูกสร้างขึ้นและดำเนินการโดยโปรแกรมการซื้อขายอัตโนมัติ
- การดำเนินการอัตโนมัติเกิดขึ้นโดยไม่มีการยืนยันจากผู้ซื้อขาย แม้ว่าผู้ค้ามักจะยังควบคุมโปรแกรมดำเนินการซื้อขายอยู่
- สามารถสร้างการดำเนินการอัตโนมัติตามกลยุทธ์ที่หลากหลาย ซึ่งรวมทั้งเกณฑ์พื้นฐานและเกณฑ์ทางเทคนิค
ทำความเข้าใจกับการดำเนินการอัตโนมัติ
การดำเนินการอัตโนมัติกลายเป็นเรื่องธรรมดาเนื่องจากระบบการซื้อขายยังคงเติบโตอย่างซับซ้อนและซับซ้อนมากขึ้น ควบคู่ไปกับความก้าวหน้าในเทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที การดำเนินการอัตโนมัติอนุญาตให้วางและเติมเต็มการซื้อขายได้แม้ว่าผู้ค้าที่กำลังใช้งานโปรแกรมการซื้อขายอัตโนมัติจะไม่อยู่ หากมีสัญญาณการค้าเกิดขึ้น คำสั่งจะถูกนำไปใช้และดำเนินการโดยอัตโนมัติหากมี
สภาพคล่อง ได้ในราคาสั่งซื้อกลยุทธ์การซื้อขายอัตโนมัติมักใช้โดยผู้ค้ามืออาชีพ เช่น การซื้อขายความถี่สูง (HFT) และ คนทำตลาดแต่มีให้มากขึ้นสำหรับผู้ค้าปลีกบางราย ใน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ตลาด (ฟอเร็กซ์) ผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงกลยุทธ์และโปรแกรมการซื้อขายอัตโนมัติได้เต็มรูปแบบแล้ว เนื่องจากตลาดฟอเร็กซ์ทำการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง ห้าวันต่อสัปดาห์ ระบบอัตโนมัติเหล่านี้ อัลกอริทึม อาจช่วยให้มั่นใจว่าผู้ค้าจะไม่พลาดโอกาสในการทำกำไร การกระตุ้นสัญญาณเฉพาะจากอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่หลากหลาย เช่น สัญญาณที่อิงตามราคา ปริมาณและเกณฑ์อื่นๆ สามารถช่วยให้ผู้ค้าใช้ประโยชน์จากโอกาสต่างๆ ได้ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้นั่งอยู่หน้าเทอร์มินัลการซื้อขายก็ตาม
การดำเนินการอัตโนมัติช่วยให้สามารถกรอกคำสั่งซื้อได้โดยอัตโนมัติเมื่อทำการสั่งซื้อ โดยไม่ต้องมีการยืนยันเพิ่มเติมจากผู้ค้าที่ใช้ซอฟต์แวร์การซื้อขายอัตโนมัติ สิ่งนี้ทำให้การจัดวางคำสั่งซื้อต้องเร็วขึ้น ซึ่งอาจช่วยให้ได้ราคาที่ดีขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว คำสั่งซื้อด้วยตนเองอาจใช้เวลาสองสามวินาทีหรือมากกว่านั้นในการป้อน ในขณะที่คำสั่งซื้ออัตโนมัติถูกนำไปใช้ในหน่วยมิลลิวินาที ในทำนองเดียวกัน การดำเนินการอัตโนมัติช่วยลดข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลของผู้ใช้ ข้อผิดพลาดด้านธุรการ และสิ่งที่เรียกว่า "นิ้วอ้วน".
การตั้งค่าการซื้อขายอัตโนมัติ
ระบบอัตโนมัติช่วยให้มีกลยุทธ์และเทคนิคที่หลากหลาย นักเทรดส่วนใหญ่ใช้อินดิเคเตอร์หลายตัวร่วมกัน เช่นเดียวกับรูปแบบอื่นๆ ของเทคนิคและ/หรือ การวิเคราะห์พื้นฐาน. หลากหลาย รูปแบบแผนภูมิ, ราคาและปริมาณ และตัวบ่งชี้หรือรูปแบบอื่นๆ สามารถตั้งค่าและปรับใช้เพื่อทริกเกอร์การเปิดและปิดสถานะได้
ผู้ค้าต้องระวังเมื่อใช้ระบบเหล่านี้ ตัวชี้วัดทางเทคนิคอาจใช้ไม่ได้หากเงื่อนไขพื้นฐานเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจรับประกันการหลีกเลี่ยงการซื้อขายในตลาดเฉพาะ คำสั่งซื้ออัตโนมัติจะยังคงได้รับการประมวลผลโดยไม่มีการแทรกแซงของมนุษย์
การตั้งค่าการดำเนินการอัตโนมัติบางส่วนที่เป็นไปได้ ได้แก่:
- จำกัดการสั่งซื้อ คือคำสั่งซื้อหรือขายธุรกรรมที่ราคาจำกัดหรือดีกว่า
- คำสั่งหยุดการสูญเสีย ได้รับการออกแบบมาเพื่อจำกัดการสูญเสียของนักลงทุนในตำแหน่งหลักทรัพย์และสามารถทำงานกับสถานะระยะสั้นและระยะยาวหรือการถือครองได้
- อัตราส่วนฟีโบนักชี รวมถึงการถอยกลับ อาร์ค และพัด ซึ่งผู้ค้าอาจใช้เพื่อค้นหาการยืนยันการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ
- สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์ เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่เปรียบเทียบราคาปิดกับช่วงของราคาในช่วงเวลาหนึ่ง
เกณฑ์การดำเนินการอัตโนมัติ
การทำให้กลยุทธ์เป็นแบบอัตโนมัติอาจเป็นงานหนัก การซื้อขายอัตโนมัติไม่เพียงแต่ต้องใช้กลยุทธ์ที่ดีเท่านั้น แต่กลยุทธ์นั้นยังต้องสามารถแปลงเป็นรหัสซอฟต์แวร์ได้ตามกฎที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้โดยไม่มีข้อผิดพลาด กฎดังกล่าวไม่ให้ยืมตัว การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ หรืออัตวิสัย และจริงๆ แล้วกลยุทธ์การซื้อขายหลายๆ อนุญาตให้ทำการซื้อขายอัตโนมัติโดยใช้เกณฑ์วัตถุประสงค์เท่านั้น เว้นแต่จะกำหนดเงื่อนไขเหล่านั้นไว้อย่างชัดเจนในโค้ดโปรแกรม กลยุทธ์จะไม่แลกเปลี่ยนในทางที่ตั้งใจไว้
สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อตั้งค่าการดำเนินการอัตโนมัติ ได้แก่:
- หมวกความเสี่ยง สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงคำสั่งหยุดการขาดทุนในการเทรดทั้งหมด ตัวอย่างเช่น การหยุดการขาดทุนสามารถวางเป็นดอลลาร์คงที่หรือ pip จำนวนเงินห่างจากจุดเริ่มต้นหรือเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอน
- เกณฑ์การเข้า กำหนดว่าต้องมีเงื่อนไขใดบ้างเพื่อเริ่มต้นการค้าระยะยาวหรือการค้าขายสั้น ตัวอย่างง่ายๆอาจเป็นเมื่อระยะสั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ข้ามเหนือ MA ระยะยาว
- การทำกำไร. การหยุดการขาดทุนจะควบคุมความเสี่ยงด้านลบ แต่ก็ต้องทำกำไรด้วย กำหนดว่าจะออกจากการค้าอย่างไรหากยังไม่ถึงจุดหยุดการขาดทุน นี่อาจเป็นจำนวนเงินคงที่หรือจำนวน pip เปอร์เซ็นต์หรือค่าที่กำหนดไว้ รางวัล: ความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น หากความเสี่ยงของการซื้อขายคือ 5% ให้ทำกำไรที่ 15% (รางวัล 3:1: ความเสี่ยง)
- ข้อจำกัดเกี่ยวกับเงื่อนไข กำหนดว่าโปรแกรมจะทำการซื้อขายเมื่อใดและจะไม่ทำการซื้อขายเมื่อใด ตัวอย่างเช่น กลยุทธ์หุ้นสามารถซื้อขายในตลาดก่อนหรือหลังการขาย หรือเฉพาะในช่วงเวลาปกติได้หรือไม่? สามารถซื้อขายก่อนเหตุการณ์ข่าวสำคัญได้หรือไม่? ตัดสินใจ แล้วกำหนดข้อจำกัด
การพิจารณาพื้นฐานเหล่านี้มีความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดเกี่ยวกับวิธีการตั้งโปรแกรมจริง ๆ สิ่งนี้ให้ความยืดหยุ่นอย่างมากในการซื้อขายอัตโนมัติ แต่ในขณะเดียวกัน ยิ่งระบบมีความซับซ้อนมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งยากที่จะค้นหาว่าส่วนใดของระบบที่ใช้ไม่ได้ผลเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น
รบกวนจากการดำเนินการอัตโนมัติ
แม้ว่าการดำเนินการอัตโนมัติจะช่วยให้ผู้ค้าทำกำไรได้เมื่อต้องการคำสั่งด่วนหรือผู้ค้าไม่สามารถตรวจสอบตลาดได้ ระบบอัตโนมัติก็อาจขัดขวางในบางกรณี เนื่องจากการซื้อขายอัตโนมัติสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ตลาดจึงอาจมีการหยุดชะงักและความผิดปกติอย่างรุนแรง
ตัวอย่างเช่น เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2010 ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ลดลงประมาณ 9 เปอร์เซ็นต์ในเวลาเพียงสิบนาที ถึงกระนั้นตลาดก็ลบส่วนใหญ่ของการลดลงนั้นก่อนที่จะปิด การหยุดชะงักนี้กลายเป็นที่รู้จักในนาม 2010 แฟลชแครช และเชื่อว่ามีสาเหตุมาจากโปรแกรมซื้อขายอัตโนมัติซึ่งเริ่มขายในขณะที่โปรแกรมอื่นๆ ถูกขาย ทำให้เกิดผลโดมิโนในระดับมาก
