การเปรียบเทียบ Simple Moving Average กับ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียล

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลเทียบกับ Simple Moving Average: ภาพรวม

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) และ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) มีความคล้ายคลึงกันในการวัดแนวโน้ม ค่าเฉลี่ยทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันเนื่องจากถูกตีความในลักษณะเดียวกันและมักใช้โดยผู้ค้าทางเทคนิคเพื่อทำให้ความผันผวนของราคาราบรื่น

อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างบางประการระหว่างการวัดทั้งสอง ความแตกต่างหลักระหว่าง EMA และ SMA คือความไวที่แต่ละรายการแสดงต่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ

SMA คำนวณค่าเฉลี่ยของข้อมูลราคา ในขณะที่ EMA ให้น้ำหนักมากกว่าข้อมูลปัจจุบัน ข้อมูลราคาใหม่ล่าสุดจะส่งผลกระทบต่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มากขึ้น โดยข้อมูลราคาเก่ามีผลกระทบน้อยกว่า

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลัง ให้น้ำหนักที่สูงกว่าราคาล่าสุด ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดากำหนดน้ำหนักที่เท่ากันให้กับทุกค่า

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียล

เนื่องจาก EMA ให้น้ำหนักกับข้อมูลล่าสุดมากกว่าข้อมูลเก่า พวกมันจึงมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อข้อมูลล่าสุดมากกว่า การเปลี่ยนแปลงราคา มากกว่า SMA ซึ่งทำให้ผลลัพธ์จาก EMA ได้ทันท่วงทีและอธิบายว่าทำไม EMA จึงเป็นค่าเฉลี่ยที่ต้องการในหมู่นักเทรดจำนวนมาก

ดังที่แสดงในตัวอย่างด้านล่าง ผู้ค้าที่มีมุมมองระยะสั้นอาจไม่สนใจว่าจะใช้ค่าเฉลี่ยใด เนื่องจากความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยทั้งสองมักจะเป็นเรื่องของเซนต์ ในทางกลับกัน ผู้ค้าที่มีมุมมองระยะยาวควรพิจารณาค่าเฉลี่ยที่พวกเขาใช้มากขึ้น เนื่องจากค่าอาจแตกต่างกันไปเล็กน้อย ดอลลาร์ ซึ่งเพียงพอสำหรับส่วนต่างของราคาเพื่อพิสูจน์ว่ามีอิทธิพลต่อผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงในท้ายที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณทำการซื้อขายในปริมาณมาก หุ้น.

เช่นเดียวกับตัวชี้วัดทางเทคนิคทั้งหมด ไม่มีค่าเฉลี่ยประเภทใดที่ผู้ค้าสามารถใช้เพื่อรับประกันความสำเร็จได้

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย

SMA เป็นประเภทค่าเฉลี่ยทั่วไปที่ใช้โดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิค และคำนวณโดยการหารผลรวมของชุดราคาด้วยจำนวนราคาทั้งหมดที่พบในชุดข้อมูล ตัวอย่างเช่น สามารถคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เจ็ดช่วงได้โดยการเพิ่มราคาเจ็ดราคาต่อไปนี้เข้าด้วยกันแล้วหารผลลัพธ์ด้วยเจ็ด (ผลลัพธ์เรียกอีกอย่างว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิต)

ตัวอย่าง
ให้ราคาชุดต่อไปนี้:
$10, $11, $12, $16, $17, $19, $20
การคำนวณ SMA จะมีลักษณะดังนี้:
$10+$11+$12+$16+$17+$19+$20 = $105
SMA 7 งวด = $105/7 = 15