ดอกเบี้ยแบบโรลโอเวอร์คำนวณอย่างไร?

ใน อัตราแลกเปลี่ยน ตลาด การซื้อขายทั้งหมดจะต้องชำระในสองวันทำการ เทรดเดอร์ที่ต้องการขยายเวลาของพวกเขา ตำแหน่ง โดยไม่ต้องชำระต้องปิดสถานะก่อน 17.00 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกบน วันตั้งถิ่นฐาน และเปิดใหม่อีกครั้งในการซื้อขายวันถัดไป สิ่งนี้จะผลักดันข้อตกลงออกไปอีกสองวันทำการ กลยุทธนี้เรียกว่า กลิ้งไปสร้างขึ้นผ่านข้อตกลงการแลกเปลี่ยนและมาพร้อมกับต้นทุนหรือกำไรสำหรับเทรดเดอร์ ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยที่มีอยู่

ตลาด forex ทำงานร่วมกับ คู่สกุลเงิน และถูกยกมาในรูปของ สกุลเงินอ้างอิง เมื่อเทียบกับ a สกุลเงินหลัก. นักลงทุนยืมเงินเพื่อซื้อสกุลเงินอื่น และจ่ายดอกเบี้ยสำหรับสกุลเงินที่ยืมและได้รับจากสกุลเงินที่ซื้อ ซึ่งผลกระทบสุทธิคือดอกเบี้ยแบบโรลโอเวอร์

การคำนวณดอกเบี้ยโรลโอเวอร์

ในการคำนวณดอกเบี้ยแบบโรลโอเวอร์ เราจำเป็นต้องมีอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของทั้งสองสกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันของคู่สกุลเงิน และปริมาณของคู่สกุลเงินที่ซื้อ ตัวอย่างเช่น สมมติว่านักลงทุนเป็นเจ้าของ 10,000 CAD/USD ปัจจุบัน อัตราแลกเปลี่ยน คือ 0.9155 อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของดอลลาร์แคนาดา (สกุลเงินหลัก) คือ 4.25% และอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของดอลลาร์สหรัฐ (สกุลเงินที่เสนอ) คือ 3.5% ในกรณีนี้ ดอกเบี้ยแบบโรลโอเวอร์คือ $22.44 [{10,000 x (4.25% - 3.5%)}/(365 x 0.9155)]

มีการใช้จำนวนหน่วยที่ซื้อเนื่องจากเป็นจำนวนหน่วยที่เป็นเจ้าของ อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นถูกนำมาใช้เนื่องจากเป็นอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินที่ใช้ในคู่สกุลเงิน นักลงทุนในตัวอย่างของเราเป็นเจ้าของดอลลาร์แคนาดา ดังนั้นพวกเขาจึงได้รับ 4.25% แต่ต้องจ่ายอัตราที่ยืมมาในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 3.5% ผลคูณของผลต่างในตัวเศษของสมการหารด้วยผลคูณของอัตราแลกเปลี่ยนและ 365 เพราะจะทำให้ตัวเศษเป็นตัวเลขรายวัน ในทางกลับกัน หากอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของสกุลเงินหลักต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของ สกุลเงินที่ยืมมา อัตราดอกเบี้ยโรลโอเวอร์จะเป็นตัวเลขติดลบ ทำให้มูลค่าของผู้ลงทุนลดลง บัญชีผู้ใช้. สามารถหลีกเลี่ยงดอกเบี้ยแบบโรลโอเวอร์ได้โดยการปิดสถานะในคู่สกุลเงิน