Forex: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ MACD Combo

ในทางทฤษฎี เทรนด์เทรดดิ้ง มันง่าย. สิ่งที่คุณต้องทำคือซื้อต่อไปเมื่อคุณเห็นว่าราคาสูงขึ้นและขายต่อไปเมื่อคุณเห็นว่าราคาลดลง อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ การทำสิ่งนี้ให้สำเร็จยากกว่ามาก ความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเทรนด์ พ่อค้า กำลังเข้าสู่เทรนด์ช้าไป กล่าวคือ ณ จุด อ่อนเพลีย. แม้ว่าจะมีความยากลำบากเหล่านี้ การเทรดตามเทรนด์ก็ถือเป็นหนึ่งในรูปแบบการเทรดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะ เมื่อแนวโน้มพัฒนาไม่ว่าจะในระยะสั้นหรือระยะยาวก็สามารถคงอยู่ได้นานหลายชั่วโมง วัน และแม้กระทั่ง เดือน

เราจะพูดถึงกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณเข้าถึงเทรนด์ในเวลาที่เหมาะสมด้วยระดับการเข้าและออกที่ชัดเจน กลยุทธ์นี้เรียกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ MACD คำสั่งผสม

ภาพรวม

กลยุทธ์คำสั่งผสม MACD เกี่ยวข้องกับการใช้ .สองชุด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) สำหรับการตั้งค่า:

• 50 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) - the สายสัญญาณ ที่ก่อให้เกิดการซื้อขาย
• 100 SMA - ให้สัญญาณแนวโน้มที่ชัดเจน

ช่วงเวลาจริงของ SMA ขึ้นอยู่กับแผนภูมิที่คุณใช้ แต่กลยุทธ์นี้ใช้ได้ผลดีที่สุดทุกชั่วโมงและ ชาร์ตรายวัน. สมมติฐานหลักของกลยุทธ์คือการซื้อหรือขายเมื่อราคาข้ามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปในทิศทางของแนวโน้มเท่านั้น

กฎสำหรับการเทรดระยะยาว

1. รอให้สกุลเงินซื้อขายเหนือทั้ง 50 SMA และ 100 SMA
2. เมื่อราคาทะลุเหนือ SMA ที่ใกล้ที่สุด 10 pips หรือมากกว่า enter ยาว ถ้า MACD ข้ามไปเป็นบวกภายในห้าแท่งสุดท้าย มิฉะนั้นให้รอสัญญาณ MACD ถัดไป
3. ตั้งค่าเริ่มต้น หยุด ที่ระดับห้าบาร์ต่ำจากรายการ
4. ออกจากตำแหน่งครึ่งหนึ่งสองครั้ง เสี่ยง; ย้ายจุดหยุดไปที่ จุดคุ้มทุน.
5. ออกจากครึ่งหลังเมื่อราคาทะลุต่ำกว่า 50 SMA 10 pip

กฎสำหรับการซื้อขายชอร์ต

รอให้สกุลเงินซื้อขายต่ำกว่า 50 SMA และ 100 SMA

1. เมื่อราคาทะลุต่ำกว่า SMA ที่ใกล้ที่สุด 10 pip ขึ้นไป ให้ป้อน สั้น ถ้า MACD ข้ามไปที่ลบภายในห้าแท่งสุดท้าย; มิฉะนั้น ให้รอสัญญาณ MACD ถัดไป
2. ตั้งค่าจุดหยุดเริ่มต้นที่ความสูง 5 บาร์จากจุดเข้า
3. ออกจากตำแหน่งครึ่งหนึ่งด้วยความเสี่ยงสองครั้ง ย้ายจุดหยุดเพื่อจุดคุ้มทุน
4. ออกจากตำแหน่งที่เหลือเมื่อราคาทะลุกลับเหนือ 50 SMA 10 pips อย่าทำการซื้อขายหากราคาเป็นเพียงการซื้อขายระหว่าง 50 SMA และ 100 SMA

เทรดยาว

ตัวอย่างแรกของเราคือ EUR/ดอลล่าร์ บนกราฟรายชั่วโมง การค้าตั้งขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2549 เมื่อราคาข้ามเหนือทั้ง SMA 50 ชั่วโมงและ SMA 100 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้เข้าทันทีเพราะ MACD ข้ามไปที่ upside มากกว่า 5 แท่งที่แล้ว และเราต้องการรอให้ MACD upside cross ตัวที่สองเข้ามา เหตุผลที่เราปฏิบัติตามกฎนี้เป็นเพราะเราไม่ต้องการซื้อเมื่อ โมเมนตัม เป็นขาขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วและอาจหมดตัวได้เอง

ทริกเกอร์ที่สองเกิดขึ้นสองสามชั่วโมงต่อมาที่ 1.1945 เราเข้าสู่ตำแหน่งและหยุดเริ่มต้นของเราที่ระดับ 5 บาร์ต่ำจากจุดเข้า ซึ่งก็คือ 1.1917 เป้าหมายแรกของเราคือสองเท่าของความเสี่ยงที่ 28 pip (1.1945-1.1917) หรือ 56 pip ทำให้เป้าหมายของเราอยู่ที่ 1.2001 เป้าหมายถูกโจมตีเวลา 11.00 น. EST ในวันถัดไป จากนั้นเราจะย้ายจุดหยุดของเราไปที่จุดคุ้มทุนและมองหาทางออกครึ่งหลังของตำแหน่งเมื่อราคาซื้อขายต่ำกว่า SMA 50 ชั่วโมง 10 pips สิ่งนี้เกิดขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2549 เวลา 10.00 น. EST ซึ่งช่วงครึ่งหลังของสถานะปิดที่ 1.2165 สำหรับกำไรจากการค้ารวม 138 pips

ความผันผวนในเชิงบวกและเชิงลบ

ทำไมเราไม่สามารถแลกเปลี่ยน MACD ข้ามจากบวกเป็นลบ? คุณสามารถดูได้โดยดูที่ EUR/USD ด้านล่างที่มีการแกว่งไปมาทั้งบวกและลบหลายครั้งระหว่าง 13 มีนาคมถึง 15 มีนาคม 2549 อย่างไรก็ตาม ข้อเสียส่วนใหญ่และแม้แต่สัญญาณกลับหัวบางส่วน หากได้รับ จะถูกหยุดก่อนที่จะทำกำไรที่มีความหมาย

ทำไมเราไม่สามารถทำการค้าข้ามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยไม่มี MACD ได้? ลองดูที่ตารางด้านล่าง. ถ้าเราเอาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ครอสโอเวอร์ สัญญาณขาลงเมื่อ MACD เป็นบวก การค้าจะกลายเป็นผู้แพ้

ตัวอย่างต่อไปที่แสดงด้านล่างคือ for USD/JPY ในกรอบเวลารายวัน การค้าตั้งขึ้นในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2548 เมื่อราคาข้ามเหนือเส้น SMA 50 วันและ 100 วัน เราจับสัญญาณทันทีเนื่องจาก MACD ได้ข้ามภายในห้าแท่ง ทำให้เราเข้าที่ระดับประมาณ 110.95 เราวางจุดเริ่มต้นไว้ที่ระดับต่ำสุด 5 บาร์ที่ 108.98 และเป้าหมายแรกของเรามีความเสี่ยงสองเท่า ซึ่งมาถึง 114.89 ราคาตีสามสัปดาห์ต่อมาในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นเวลาที่เราย้ายจุดหยุดของเราไปที่จุดคุ้มทุน และมองหาที่จะออกจากตำแหน่งครึ่งหลังเมื่อราคาซื้อขายต่ำกว่า SMA 50 วัน 10 จุด สิ่งนี้เกิดขึ้นในวันที่ 14 ธันวาคม 2548 ที่ 117.43 ส่งผลให้มีกำไรจากการค้ารวม 521 pip

สิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึงเมื่อใช้แผนภูมิรายวัน: แม้ว่าผลกำไรจะมากขึ้น แต่ความเสี่ยงก็สูงขึ้นเช่นกัน จุดหยุดของเราอยู่ห่างจากรายการของเราเกือบ 200 pip แน่นอน กำไรของเราคือ 521 pip ซึ่งกลายเป็นความเสี่ยงมากกว่าสองเท่าของเรา นอกจากนี้ ผู้ค้าที่ใช้แผนภูมิรายวันเพื่อระบุการตั้งค่าจะต้องอดทนกับการซื้อขายมากขึ้นเนื่องจากตำแหน่งสามารถเปิดได้เป็นเวลาหลายเดือน

การซื้อขายสั้น

ด้านสั้นเราดูที่ AUD/USD บนชาร์ตรายชั่วโมงย้อนหลังวันที่ 16 มีนาคม 2549 NS คู่สกุลเงิน ช่วงแรกซื้อขายระหว่าง SMA 50- และ 100 ชั่วโมง เรารอให้ราคาทะลุต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50- และ 100 ชั่วโมง และตรวจดูว่า MACD ติดลบกับห้าแท่งที่ผ่านมาหรือไม่ เราเห็นแล้วว่าเป็นเช่นนั้น ดังนั้นเราจึงเปิด short เมื่อราคาเคลื่อนตัว 10 pip ต่ำกว่า SMA ที่ใกล้ที่สุด ซึ่งในกรณีนี้คือ SMA 100 ชั่วโมง ราคาเริ่มต้นของเราคือ 0.7349 เราวางจุดเริ่มต้นไว้ที่จุดสูงสุดสูงสุดของห้าแท่งสุดท้ายหรือ 0.7376 สิ่งนี้ทำให้ความเสี่ยงเริ่มต้นของเราอยู่ที่ 27 pips เป้าหมายแรกของเราคือความเสี่ยงสองเท่า ซึ่งมาที่ 0.7295 เป้าหมายจะถูกเรียกใช้ในอีกเจ็ดชั่วโมงต่อมา ซึ่งเราย้ายจุดหยุดของเราในช่วงครึ่งหลังเพื่อจุดคุ้มทุนและมองหาทางออกเมื่อราคาซื้อขายเหนือ SMA 50 ชั่วโมง 10 pips สิ่งนี้เกิดขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2549 เมื่อราคาถึง 0.7193 ทำให้เรามีรายได้รวม 105 pips จากการซื้อขาย นี่เป็นผลตอบแทนที่น่าดึงดูดอย่างแน่นอน เนื่องจากเราเสี่ยงเพียง 27 pip ในการซื้อขาย

จากมุมมองรายวัน เราจะมาดูตัวอย่างสั้นๆ อื่นในสกุลเงิน EUR/JPY ที่แสดงในแผนภูมิด้านล่าง ดังที่คุณเห็น ตัวอย่างรายวันย้อนหลังไปนานขึ้น เนื่องจากเมื่อแนวโน้มที่ชัดเจนก่อตัวขึ้น ก็สามารถคงอยู่ได้นาน หากไม่เป็นเช่นนั้น สกุลเงินจะย้ายไปที่. แทน ขอบเขตขอบเขต สถานการณ์ที่ราคาจะผันผวนระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสอง

เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2548 เราเห็น EUR/JPY ทะลุต่ำกว่า SMA 50 วันและ 100 วัน เราตรวจสอบเพื่อดูว่า MACD ยังเป็นลบ ซึ่งเป็นการยืนยันว่าโมเมนตัมได้ย้ายไปที่ขาลงแล้ว เราเข้าสู่สถานะ short ที่ 10 pips ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใกล้ที่สุด (100-day SMA) หรือ 137.76 จุดหยุดเริ่มต้นอยู่ที่ระดับสูงสุดของห้าแท่งที่ผ่านมา ซึ่งก็คือ 140.47 ซึ่งหมายความว่าเรากำลังเสี่ยง 271 pips เป้าหมายแรกของเราคือความเสี่ยงสองเท่า (542 pip) หรือ 132.34 เป้าหมายแรกถูกโจมตีน้อยกว่าหนึ่งเดือนต่อมาในวันที่ 2 มิถุนายน 2548 ณ เวลานี้ เราย้ายจุดหยุดของเราในครึ่งที่เหลือเพื่อจุดคุ้มทุนและมองหาทางออกเมื่อราคาซื้อขายเหนือ SMA 50 วัน 10 pips เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทะลุไปด้านบนเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2548 และเราออกที่ 134.21 เราออกจากตำแหน่งที่เหลือในขณะนั้นเพื่อผลกำไรจากการค้ารวม 448 pips

เมื่อกลยุทธ์ล้มเหลว

กลยุทธ์นี้อยู่ไกลจากการเข้าใจผิด เช่นเดียวกับกลยุทธ์การซื้อขายตามเทรนด์หลายๆ กลยุทธ์ วิธีนี้ได้ผลดีที่สุดกับสกุลเงินหรือกรอบเวลาที่มีแนวโน้มได้ดี ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะใช้กลยุทธ์นี้กับสกุลเงินที่มักถูกผูกไว้กับช่วง เช่น EUR/GBP

แผนภูมิด้านล่างแสดงตัวอย่างความล้มเหลวของกลยุทธ์ ราคาทะลุต่ำกว่า SMA 50 และ 100 ชั่วโมงใน EUR/GBP ในวันที่ 7 มีนาคม 2549 ที่ 10 pip MACD เป็นลบในขณะนั้น ดังนั้นเราจึงสั้น 10 pip ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ 0.6840 จุดหยุดอยู่ที่ระดับสูงสุดของห้าแท่งที่ผ่านมา ซึ่งเท่ากับ 0.6860 สิ่งนี้ทำให้ความเสี่ยงของเราอยู่ที่ 20 pip ซึ่งหมายความว่าระดับการทำกำไรครั้งแรกของเราคือความเสี่ยงสองเท่าหรือ 0.6800

EUR/GBP ยังคงดำเนินต่อไป ขายออกแต่ไม่แรงพอที่จะไปถึงระดับ take-profit ของเรา การเคลื่อนไหวที่ต่ำก่อนที่คู่สกุลเงินจะกลับตัวเหนือ SMA 50 ชั่วโมงในที่สุดคือ 0.6839 NS การกลับรายการ ในที่สุดก็ขยายไปถึงจุดหยุดของเราที่ 0.6860 และเราจบลงด้วยการสูญเสีย 20 pips ในการซื้อขาย

บทสรุป

กลยุทธ์คำสั่งผสม MACD ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถช่วยให้คุณเข้าสู่เทรนด์ในเวลาที่ทำกำไรได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าที่ใช้กลยุทธ์นี้ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาทำเช่นนั้นเฉพาะกับคู่สกุลเงินที่มีแนวโน้มโดยทั่วไปเท่านั้น กลยุทธ์นี้ใช้ได้ดีกับวิชาเอก ผู้ค้าควรตรวจสอบความแข็งแกร่งของการพังทลายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่จุดเข้า ในการเทรดที่ล้มเหลวดังที่แสดงไว้ข้างต้น เราได้พิจารณาที่ .แล้วหรือยัง ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) ในขณะนั้น เราจะเห็นว่า ADX ต่ำมาก ซึ่งบ่งชี้ว่าการพังทลายอาจไม่สร้างโมเมนตัมเพียงพอที่จะดำเนินการต่อไป