กฎสี่สัปดาห์ช่วยเพิ่มการซื้อขายที่ชนะ

ระบบการซื้อขายมักจะถูกมองว่าเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนซึ่งต้องการข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อคำนวณสิ่งที่ดีที่สุด รายการ และ ทางออก พารามิเตอร์ แต่ในการซื้อขาย ทางออกที่ดีที่สุดมักจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด อันที่จริง หนึ่งในระบบการซื้อขายที่รู้จักกันดีที่สุดไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ด้วยซ้ำ อ่านต่อไปในขณะที่เราดูที่ระบบกฎรายสัปดาห์และแสดงให้คุณเห็นว่าระบบง่ายๆ นี้สามารถช่วยให้คุณทำกำไรจากการเทรดได้อย่างไร

ติดตามเทรนด์ เป็นแนวคิดที่รู้จักกันดีซึ่งอยู่ภายใต้ระบบการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จมากมาย อาจเป็นไปได้ว่าระบบแรกดังกล่าวเป็นกฎประจำสัปดาห์ที่ Richard Donchian เป็นผู้คิดค้น ผลการทดสอบสำหรับระบบนี้เผยแพร่เมื่อต้นปี 2513 และพบว่าเป็นระบบที่ทำกำไรได้มากที่สุดในขณะนั้น

ดอนเจียนถูกเรียกว่า "บิดาแห่งสมัยใหม่ สินค้าโภคภัณฑ์ วิธีการซื้อขาย” และเป็นคนแรกที่จัดการกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไป เชื่อกันว่าเขาได้พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับระบบตามเทรนด์ในปี 1950

กลยุทธ์

กฎรายสัปดาห์ในรูปแบบที่ง่ายที่สุด ซื้อเมื่อราคาแตะระดับสูงสุดในรอบสี่สัปดาห์ใหม่และขายเมื่อราคาแตะระดับต่ำสุดในรอบสี่สัปดาห์ใหม่ ระดับสูงสุดใหม่ในรอบสี่สัปดาห์หมายความว่าราคาได้ทะลุระดับสูงสุดที่พวกเขาไปถึงในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ในทำนองเดียวกัน ราคาต่ำสุดใหม่สี่สัปดาห์หมายความว่าราคาซื้อขายต่ำกว่าที่เคยมีในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ระบบนี้อยู่ในตลาดเสมอไม่ว่าจะยาวหรือสั้น รู้จักกันในชื่อกฎสี่สัปดาห์ (4WR) ซึ่งเป็นระบบที่ออกแบบและ

ใช้โดย Donchian.

กลยุทธ์นี้จะอยู่ทางด้านขวาของการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในตลาดอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์นี้ยังมีเปอร์เซ็นต์การชนะการซื้อขายต่ำอีกด้วย ปัญหาคือตลาดส่วนใหญ่มีแนวโน้มประมาณหนึ่งในสามของเวลา ในบางตลาด 4WR อาจน้อยกว่า 40% ของเวลาทั้งหมด การซื้อขายอื่นๆ มักจะขาดทุนเล็กน้อย ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ตลาดรวมเข้ากับการเคลื่อนไหวของราคาที่ผันผวน

การใช้กฎสี่สัปดาห์

จากตัวอย่างของ 4WR เราสามารถดูที่ Google (ก่อนที่จะแยกออกเป็นประเภทการแชร์ต่างๆ ในปี 2014) ในรูปที่ 1 นี่แสดงให้เห็นถึงการซื้อขายระยะยาวที่ชนะโดยทั่วไป เมื่อทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 4 สัปดาห์ GOOG ถูกซื้อ; มันขายได้ประมาณ 10 สัปดาห์ต่อมาเมื่อทำระดับต่ำสุดในรอบสี่สัปดาห์ใหม่ การค้าส่งผลให้ได้รับ 18% ที่น่าประทับใจ ปัญหาของการเทรดนี้คือมันเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% ณ จุดหนึ่ง และให้ผลกำไรกลับคืนมาเกือบครึ่งก่อนที่จะให้สัญญาณขาย

4WR สามารถทำงานได้ดีพอ ๆ กันบน สั้น ด้านข้าง. ในรูปที่ 2 เราเห็นการซื้อขายที่ชนะใน Goldman Sachs การค้านี้ยังส่งผลให้มีชัยชนะมากกว่า 18% แต่มันไปได้ไกลถึง 25% และปิดตัวลงหลังจากคืนกำไรส่วนสำคัญกลับคืนมา

การปรับแต่งกลยุทธ์

วิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่อยู่ในการค้าขายนานเกินไปคือการเปลี่ยนกฎการออก แทนที่จะทำตาม 4WR เดิมเพื่อออกจากตำแหน่ง ผู้ค้าสามารถออกได้เมื่อ a ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เสีย ตัวอย่างเช่น การใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันเป็นเกณฑ์ในการซื้อขาย GOOG ที่แสดงในรูปที่ 1 จะเพิ่มผลกำไรจากการซื้อขายนั้นประมาณ 25% ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันถูกเลือกเนื่องจากเป็นครึ่งหนึ่งของสัญญาณเข้า (สี่สัปดาห์คือ 20 วันทำการซื้อขาย) แต่สามารถใช้ช่วงเวลาที่สั้นกว่าสัญญาณเข้าได้

การกรองเทรนด์

การใช้ 4WR อีกประการหนึ่งคือเป็นตัวกรองแนวโน้มในตลาดโดยรวม สำหรับผู้ค้าหลายราย การพิจารณาว่าตลาดเป็นขาขึ้นหรือขาลงอาจเป็นเรื่องท้าทายในระยะสั้น การใช้ 4WR ช่วยให้ผู้ค้าสามารถกำหนดแนวโน้มได้อย่างเป็นกลาง หากสัญญาณล่าสุดของตลาดภายใต้ระบบนี้เป็นการซื้อ เทรดเดอร์สามารถมั่นใจได้ว่าตลาดอยู่ในสภาวะที่ แนวโน้มขาขึ้น. แนวโน้มขาลง สามารถกำหนดได้เป็นเวลาที่สัญญาณ 4WR ล่าสุดมีการขาย; กล่าวอีกนัยหนึ่ง ตลาดทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ 4 สัปดาห์ มากกว่าที่ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 4 สัปดาห์ การใช้ 4WR เป็นตัวกรอง ผู้ค้าจะมองหา 4WR ที่จะอยู่ในa ซื้อสัญญาณ ก่อนเข้าสู่ตำแหน่งยาวใหม่ ตำแหน่งสั้น จะเข้าได้ก็ต่อเมื่อตลาดอยู่บน 4WR สัญญาณขาย.

ค้นหาแนวโน้มระยะยาว

ระบบเอนกประสงค์นี้ยังสามารถนำไปใช้เพื่อระบุแนวโน้มในระยะยาวได้อีกด้วย สามารถทำได้โดยการสมัคร ทฤษฎีดาวโจนส์บารอมิเตอร์สุขภาพของตลาดที่ติดตามกันอย่างกว้างขวาง นักวิเคราะห์มองหาการดำเนินการใน ดาวโจนส์ขนส่งเฉลี่ย เพื่อยืนยันทิศทางของ ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์. เมื่อค่าเฉลี่ยทั้งสองทำจุดสูงสุดใหม่ เราอยู่ในการยืนยัน ตลาดกระทิง. จุดต่ำสุดใหม่ในค่าเฉลี่ยทั้งสองส่งสัญญาณถึงตลาดหมีที่ได้รับการยืนยัน ความแตกต่าง ระหว่างค่าเฉลี่ยทำให้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่แสดงความระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้ม

ปัญหาหนึ่งในการใช้ทฤษฎีดาวโจนส์คือกฎนั้นเป็นแบบอัตนัย ขึ้นอยู่กับว่านักวิเคราะห์กำหนดจุดสูงสุดใหม่หรือจุดต่ำสุดใหม่ เป็นไปได้ที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะสองคนจะดูแผนภูมิเดียวกันและไม่เห็นด้วยกับสัญญาณ การใช้ 4WR ป้องกันความเป็นไปได้นี้ แทนที่จะกำหนดสูงหรือต่ำใหม่ตามอัตวิสัย 4WR จะกำหนดล่วงหน้าเมื่อสัญญาณถูกสร้างขึ้นและนักวิเคราะห์ทั้งหมดที่ใช้ 4WR จะมาถึงข้อสรุปเดียวกัน

บรรทัดล่าง

4WR เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมในกล่องเครื่องมือของเทรดเดอร์ ผู้ค้าทุกคนควรพิจารณาปรับ 4WR ให้เข้ากับรูปแบบการซื้อขายของพวกเขา โปรดจำไว้ว่าไม่มีอะไรวิเศษเกี่ยวกับสี่สัปดาห์ ผู้ค้าอาจเลือกใช้สัญญาณตามกรอบเวลาที่สั้นกว่าหรือนานกว่า สัญญาณเข้าและออกอาจไม่สมมาตร เช่น การเข้าสู่สัญญาณ 4WR แต่ออกเมื่อระดับต่ำสุดใหม่ 2 สัปดาห์ ตามที่ระบุไว้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถใช้เพื่อสร้างสัญญาณออกได้ 4WR สามารถใช้ร่วมกับตัวชี้วัด เช่น ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ หรือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คอนเวอร์เจนซ์ไดเวอร์เจนซ์เพื่อเป็นตัวกรองสัญญาณเหล่านี้ การใช้งานที่เป็นไปได้ของ 4WR นั้นจำกัดโดยจินตนาการของเทรดเดอร์เท่านั้น ดังนั้นให้ทดลองเล็กน้อยและค้นหาว่าระบบใดให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ