กำหนดเวลาซื้อขายด้วยดัชนีช่องทางสินค้าโภคภัณฑ์

NS ดัชนีช่องทางสินค้าโภคภัณฑ์ (CCI) คือ ออสซิลเลเตอร์ พัฒนาโดยโดนัลด์ แลมเบิร์ต และนำเสนอในหนังสือของเขา "ดัชนีช่องสินค้าโภคภัณฑ์: เครื่องมือสำหรับการซื้อขาย แนวโน้มวัฏจักร" นับตั้งแต่เปิดตัว อินดิเคเตอร์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นและตอนนี้กลายเป็นเครื่องมือที่ใช้กันทั่วไปมาก สำหรับ พ่อค้า เพื่อระบุแนวโน้มวัฏจักรไม่เพียงแต่ใน สินค้าโภคภัณฑ์ แต่ยังอยู่ใน หุ้น และสกุลเงิน ในบทความนี้ เราจะมาดูกันว่า CCI คำนวณอะไรกันแน่ และคุณจะนำ CCI ไปใช้เพื่อปรับปรุงการซื้อขายของคุณได้อย่างไร

ทำความเข้าใจ CCI

เช่นเดียวกับออสซิลเลเตอร์ส่วนใหญ่ CCI ได้รับการพัฒนาเพื่อกำหนด ซื้อเกิน และ ขายมากเกินไป ระดับ CCI ทำได้โดยการวัดความสัมพันธ์ระหว่างราคากับ a ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเบี่ยงเบนปกติจากค่าเฉลี่ยนั้น การคำนวณ CCI จริงที่แสดงด้านล่าง แสดงให้เห็นว่าการวัดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

$\begin{array}{c}\text{ซีซีไอ.}=\frac{\text{ราคาปกติ.}-\text{ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย}}{0..0.1.5.\times \text{หมายถึงการเบี่ยงเบน}}\\ \text{ที่ไหน:}\\ \text{ราคาปกติ.}=\text{ราคาของสินทรัพย์ในแต่ละวัน}\\ \text{ในช่วงเวลา}\\ \text{ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย}=\text{ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของสินทรัพย์}\end{array}$

ราคาในช่วงเวลาหนึ่ง หมายถึงการเบี่ยงเบน = ค่าเฉลี่ยความเบี่ยงเบนสัมบูรณ์ของ ราคาของสินทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่ง \begin{aligned} &\text{CCI} = \frac { \text{Typical Price} - \text{Simple Moving Average} }{ 0.015 \times \text{Mean Deviation} } \\ &\textbf{ที่ไหน:} \\ &\text{Typical Price} = \text{asset's price on a specific day} \\ &\text{in the time period} \\ &\text{Simple Moving Average} = \text{ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ สินทรัพย์} \\ &\text{ราคาในช่วงเวลาหนึ่ง} \\ &\text{ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย} = \ข้อความ{ค่าเฉลี่ยของการเบี่ยงเบนสัมบูรณ์ของ} \\ &\ข้อความ{ราคาของสินทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่ง} \\ \end{จัดตำแหน่ง} ​CCI=0.015×ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนราคาปกติ−ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย​ที่ไหน:ราคาปกติ=ราคาของสินทรัพย์ในแต่ละวันในช่วงเวลาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย=ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของสินทรัพย์ราคาในช่วงเวลาหนึ่งค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบน=ค่าเฉลี่ยความเบี่ยงเบนสัมบูรณ์ของราคาของสินทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่ง​

ข้อกำหนดเบื้องต้นอย่างหนึ่งในการคำนวณ CCI คือการกำหนด a ช่วงเวลาซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความแม่นยำของ CCI เนื่องจากมันพยายามคาดการณ์วัฏจักรโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ยิ่งจำนวนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (วันที่เฉลี่ย) เข้ากับวัฏจักรมากเท่าใด ค่าเฉลี่ยก็จะยิ่งแม่นยำมากขึ้นเท่านั้น สิ่งนี้เป็นจริงสำหรับออสซิลเลเตอร์ส่วนใหญ่ ดังนั้น แม้ว่าผู้ค้าส่วนใหญ่จะใช้ the ค่าเริ่มต้น การตั้งค่า 20 เป็นช่วงเวลาสำหรับการคำนวณ CCI ช่วงเวลาที่แม่นยำยิ่งขึ้นช่วยลดการเกิด สัญญาณเท็จ. ต่อไปนี้คือสี่ขั้นตอนง่ายๆ ในการกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการคำนวณ:

1. เปิดแผนภูมิหุ้นประจำปี
2. ค้นหาจุดสูงสุดสองจุดหรือจุดต่ำสุดสองจุดบนแผนภูมิ
3. จดช่วงเวลาระหว่างเสียงสูงหรือต่ำทั้งสองนี้ (ความยาวของรอบ)
4. แบ่งช่วงเวลานั้นด้วยสามเพื่อให้ได้ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะใช้ในการคำนวณ (1/3 ของรอบ)

นี่คือตัวอย่างของวิธีนี้ที่ใช้กับ Oracle Corporation (ORCL):

ที่นี่เราจะเห็นว่ารอบหนึ่ง (จากสูงไปสูง) เริ่มในเดือนกันยายน 11 และสิ้นสุดในวันที่ม.ค. 29. ซึ่งคิดเป็นประมาณ 140 วันซื้อขาย ซึ่งหารด้วยสาม ให้ช่วงเวลาประมาณ 47

การใช้ CCI

เนื่องจากมีการประดิษฐ์ขึ้น การคำนวณ CCI จึงถูกเพิ่มเป็นตัวบ่งชี้สำหรับแอปพลิเคชันการสร้างแผนภูมิจำนวนมาก โดยไม่จำเป็นต้องทำการคำนวณด้วยตนเอง (ขอบคุณ) แอปพลิเคชั่นสร้างแผนภูมิส่วนใหญ่ต้องการให้คุณป้อนช่วงเวลาที่คุณต้องการใช้

รูปที่ 2 แสดงแผนภูมิ CCI เริ่มต้นสำหรับ Oracle:

โปรดทราบว่า CCI นั้นดูเหมือนออสซิลเลเตอร์อื่น ๆ จริง ๆ และมันถูกใช้ในลักษณะเดียวกันมาก

ต่อไปนี้เป็นกฎพื้นฐานสำหรับการตีความ CCI:

เป็นไปได้ ขายสัญญาณ:

• CCI ตัดผ่านเหนือ 100 และเริ่มโค้งลง
• มีความหยาบคาย ความแตกต่าง ระหว่าง CCI กับการเคลื่อนไหวของราคาจริง โดยมีลักษณะการเคลื่อนตัวลงของ CCI ในขณะที่ราคาของสินทรัพย์ยังคงเคลื่อนไหวสูงขึ้นหรือเคลื่อนที่ไปด้านข้าง

เป็นไปได้ ซื้อสัญญาณ:

• CCI ตัดผ่านต่ำกว่า -100 และเริ่มโค้งขึ้น
• มีความแตกต่างระหว่าง CCI และการเคลื่อนไหวของราคาจริง โดยมีลักษณะการเคลื่อนไหวขึ้นใน CCI ในขณะที่ราคาของสินทรัพย์ยังคงเคลื่อนลงหรือไปด้านข้าง

อาหารเสริมที่เป็นไปได้สำหรับ CCI คือการใช้ รูปแบบเชิงเทียน (แสดงเป็นส่วนเสริมในแผนภูมิด้านบน) ซึ่งสามารถช่วยยืนยันยอดและก้นที่แน่นอนได้ตลอด "ระยะเวลาการขาย" ของ CCI (เวลาที่มากกว่า 100) หรือ "ระยะเวลาซื้อ" (เวลาที่ต่ำกว่า -100). ช่วงการซื้อขายราคาทั้งหมดมีความยืดหยุ่น แต่ CCI ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากราคาที่เกินการเคลื่อนไหวปกติและมีแนวโน้มที่จะกลับมา ผู้ค้าอาจมองหาที่จะขายการถือครองของตนหรือ ครอบคลุมการโทร เมื่อ CCI สูงมากหรือทำการซื้อเพิ่มเติมเมื่อ CCI ต่ำมาก

อย่าพึ่ง CCI เพียงอย่างเดียว

การใช้ CCI ร่วมกับเครื่องมือการซื้อขายต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งกับ ตัวชี้วัดอื่นๆ. จุดหมุน ทำงานได้ดีกับ CCI เพราะทั้งสองวิธีพยายามหาจุดเปลี่ยน ผู้ค้าบางรายยังเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลงในส่วนผสม

เช่นเดียวกับออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมอื่นๆ CCI ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้เป็นเครื่องมือแบบสแตนด์อโลน อาจมีประสิทธิภาพมากกว่าในการเสริมตัวบ่งชี้นี้ด้วยเครื่องมือทางเทคนิคอื่น เช่น a ช่องทางราคา. ผู้ค้าต้องปรับเกณฑ์การเข้าและออกของ CCI ตาม ความผันผวน ของการรักษาความปลอดภัยพื้นฐาน; ตัวอย่างเช่น ดัชนี กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) มีความผันผวนน้อยกว่าการออกหุ้นแต่ละฉบับ

บรรทัดล่าง

Commodity Channel Index เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ค้าในการกำหนดจุดซื้อและขายตามวัฏจักร ผู้ค้าสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดย (a) คำนวณช่วงเวลาที่แน่นอนและ (b) ใช้เครื่องมือนี้ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิครูปแบบอื่นๆ