Як вимоги до капіталу забезпечують безпеку вашого ощадного рахунку

Що таке капітальні вимоги?

Вимоги до капіталу - це стандартизовані нормативні акти для банків та інші депозитарій установи, які визначають, скільки рідина капітал (тобто цінні папери, що легко продаються) повинен зберігатися viv-a-vis певний рівень їх активів.

Ці стандарти, також відомі як регулятивний капітал, встановлюються регулюючими органами, такими як Банк міжнародних розрахунків (BIS), Федеральною корпорацією страхування депозитів (FDIC) або Правління Федеральної резервної системи (ФРС).

Розлючена громадськість і непростий інвестиційний клімат зазвичай виявляються каталізаторами законодавчої реформи в Росії вимоги до капіталу, особливо коли безвідповідальна фінансова поведінка великих установ розцінюється як винуватця фінансової кризи, краху ринку чи спаду.

Основи вимог до капіталу

Вимоги до капіталу встановлюються для того, щоб у банках та депозитарних установах не панували інвестиції, які збільшують ризик за замовчуванням. Вони також гарантують, що банки та депозитарні установи мають достатній капітал для утримання операційні втрати (ПР), поки ще шанує зняття коштів.

У Сполучених Штатах вимога до капіталу для банків ґрунтується на кількох чинниках, але головним чином орієнтована на зважений ризик, пов'язаний з кожним видом активів, якими володіє банк. Ці вимоги до капіталу на основі ризику настанови використовуються для створення нормативів капіталу, які потім можуть бути використані для оцінки кредитних установ на основі їх відносної сили та безпеки. Установа з належною капіталізацією, на основі Федерального закону про страхування вкладів, повинна мати коефіцієнт первинного капіталу до зваженого ризику не менше 4%. Як правило, капітал першого рівня включає звичайні акції, розкриті резерви, нерозподілений прибуток та певні види привілейованих акцій. Установи з коефіцієнтом нижче 4% вважаються недокапіталізованими, а установи нижче 3% - значною мірою недокапіталізованими.

Вимоги до капіталу: переваги та недоліки

Вимоги до капіталу спрямовані не тільки на збереження платоспроможності банків, але, в свою чергу, на збереження всієї фінансової системи в безпечних умовах. В епоху національних та міжнародних фінансів жоден банк не є островом, як відзначають прихильники регулювання - шок для одного може торкнутися багатьох. Отже, тим більше причина жорстких стандартів, які можна послідовно застосовувати та використовувати для порівняння різної надійності інституцій.

Проте вимоги до капіталу мають своїх критиків. Вони стверджують, що вищі вимоги до капіталу мають потенціал для зменшення ризиків банків та конкуренції в галузі фінансового сектора (на основі того, що нормативні документи завжди виявляються дорожчими для менших установ, ніж для великих одиниці). Доручаючи банкам утримувати певний відсоток активів ліквідними, вимоги можуть гальмувати здатність установ інвестувати та заробляти гроші - і таким чином надавати кредити клієнтам. Підтримання певних рівнів капіталу може збільшити їх витрати, що, у свою чергу, збільшує витрати на позики чи інші послуги для споживачів.

Приклади вимог до капіталу в реальному світі

Світові вимоги до капіталу з роками зростали і падали. Вони мають тенденцію до зростання після фінансової кризи або економічної рецесії.

До 1980 -х років для банків не існувало загальних вимог щодо достатності капіталу. Капітал був лише одним із багатьох чинників, що використовувалися при оцінці банків, а мінімальні розміри були пристосовані до конкретних установ.

Коли Мексика у 1982 році заявила, що не зможе обслуговувати процентні виплати за національним боргом, вона викликала глобальну ініціативу, яка призвела до прийняття такого законодавства, як Закон про міжнародний кредитний нагляд Російської Федерації 1983. Завдяки цьому законодавству та підтримці великих банків США, Європи та Японії, Базельський комітет з банківського регулювання та нагляду 1988 року Практика оголосила, що для міжнародно діючих комерційних банків адекватні вимоги до капіталу будуть підвищені з 5,5% до 8% від загального обсягу активів. За ним послідувало Базель II у 2004 р., який включив види кредитного ризику до розрахунку коефіцієнтів.

Однак, як 21^вул століття, система застосування ваги ризику до різних видів активів дозволяла банкам володіти меншим капіталом із загальними активами. Традиційні комерційні позики отримали вагу 1. Єдина вага означала, що за кожний 1 долар комерційної позики, що знаходиться на балансі банку, вони повинні будуть підтримувати вісім центів капіталу. Однак стандартна житлова іпотека отримала вагу 0,5, цінні папери, забезпечені іпотекою (MBS), емітовані Фанні Мей або Фредді Мак отримали вагу 0,2, а короткострокові державні цінні папери- 0. Відповідно до управління активами великі банки могли б підтримувати нижчі коефіцієнти капіталу, ніж раніше.

Глобальна фінансова криза 2008 року стала поштовхом для проходження Додд-Франк Уолл-стріт Закон про реформу та захист прав споживачів 2010 року. Створений для того, щоб найбільші банки США зберігали достатній капітал, щоб протистояти систематичним потрясінням банківської системи, Додд-Франк-зокрема, розділ, відомий як поправка Коллінза-встановив згаданий коефіцієнт капіталу на основі ризику 4 рівня вище. У всьому світі Базельський комітет з банківського нагляду оприлюднив Базель III, положення, які ще більше посилюють вимоги до капіталу для фінансових установ у всьому світі.