Акції Citadel Advisors зросли на 18,2% за 4 квартал: подання 13F
У той час, коли хедж -фонди стикаються з величезним тиском, щоб принести великі прибутки, мало кому вдалося задовольнити попит інвесторів. Але інвестиційна компанія мільярдера Кен Гріффін "Citadel Advisors" була одним з небагатьох фондів, які справили враження протягом кількох останніх кварталів. (Дивитися також: Важкі часи для Кента Гріффіна з Цитаделі: прибуток у 2016 році - лише 600 мільйонів доларів.)
Подання Citadel 13F за четвертий квартал 2017 року показує, що Гріффін знову зміг випередити S&P 500 в останні місяці 2017 р. Це завдання стає все більш складним для багатьох хедж -фондів. Списочна вартість акцій Citadel Advisors зросла на 18,5% порівняно з попереднім кварталом, тоді як індекс S&P 500 за той же період збільшився лише на 6,1%, згідно Valuewalk.
Позиції в Amazon та Facebook
Найбільша позиція Гріффіна за 4 квартал - у SPDR S&P 500 ETF (Шпигун), позиція більш ніж 18 мільярдів доларів і становить майже 12% від усього портфеля Цитаделі. Наступні за величиною позиції представляють значне падіння з точки зору розміру та процентної ваги портфеля.
На другому місці опинилася Amazon.com Inc. (AMZN). До кінця 4 -го кварталу "Цитадель" володіла 5,6 мільярдів доларів акцій AMZN, що становить близько 3,6% від загального володіння фірми. Третє місце посіла Facebook Inc. (FB), позиція в розмірі 3,1 млрд. дол. США та 2,0% від загального обсягу володінь.
Наступні найбільші позиції були в IShares (IWM), Invesco QQQ (QQQ), Alphabet Inc. (GOOG) та Alibaba Group (BABA). Загалом ці сім позицій становлять трохи менше чверті всього портфеля Citadel Advisors.
Найбільші покупки включають SPY, BABA та FB
Окрім того, що SPY є найбільшою окремою позицією в акціях Citadel, SPY також є найбільшою покупкою за 4 квартал. Кен Гріффін скупив 6,1 мільярда доларів акцій SPY протягом останніх трьох місяців 2017 року. Він також купив понад 1 млрд доларів кожної з BABA, FB та Bank of America Corp. (BAC). Згідно з доповіддю 13F, загальний обсяг акцій фонду становив 154,4 млрд доларів на 31 грудня 2017 року.
Порівняно з розміром покупок за 4 квартал, найбільші продажі Цитаделі були порівняно невеликими. Найбільший продаж був за Goldman Sachs (GS). Гріффін продав банку більше 440 мільйонів доларів. Він також продав більше 324 мільйонів доларів в Apple Inc. (AAPL) запас. Третій за величиною продаж був за Fidelity (ФІС), продаж у розмірі 284,5 доларів США, що ознаменувало ліквідацію позиції Цитаделі. (Дивитися також: Хедж -фонди роблять ставку на дискреційні акції споживачів у 4 кварталі: 13F.)
The Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) вимагає звітів 13F від усіх хедж -фондів, які управляють щонайменше 100 мільйонами доларів. Ці заяви подаються протягом 45 днів з кінця кожного кварталу та є загальнодоступними. Хоча 13F можуть бути корисним вікном для того, як великі інвестори зосередили свої зусилля у попередньому кварталі, вони є обов'язково застарілі до того часу, коли вони стануть доступними для громадськості, що робить їх ненадійними як інструменти для інвестицій.
