Was ist Kreditrisiko?

Was ist Kreditrisiko?

Das Kreditengagement ist ein Maß für den maximalen potenziellen Verlust eines Kreditgebers, wenn der Kreditnehmer mit der Zahlung ausfällt. Es ist ein kalkuliertes Risiko für die Geschäftstätigkeit als Bank.

Wenn beispielsweise eine Bank einem Unternehmen eine Reihe von kurz- und langfristigen Krediten in Höhe von insgesamt 100 Millionen US-Dollar gewährt hat, beträgt ihr Kreditengagement für dieses Geschäft 100 Millionen US-Dollar.

Kreditrisiko verstehen

Banken versuchen, ihr Kreditengagement zu begrenzen, indem sie Kunden mit hoher Kreditwürdigkeit Kredite gewähren Kreditwürdigkeit, während Kunden mit niedrigerer Bonität vermieden werden.

Wenn ein Kunde auf unerwartete finanzielle Probleme stößt, kann eine Bank versuchen, ihr Kreditrisiko zu reduzieren, um den Verlust zu mindern, der aus einem potenziellen

Ursprünglich. Beispielsweise kann ein Kreditkartenbenutzer, der eine Zahlung verpasst, gezwungen sein, eine Strafgebühr und einen höheren Zinssatz für zukünftige Einkäufe zu zahlen. Diese Praxis reduziert das Gesamtkreditrisiko gegenüber dem Kartenaussteller.

Wie Kreditgeber das Kreditrisiko kontrollieren

Kreditgeber haben eine Reihe von Möglichkeiten, das Kreditrisiko zu kontrollieren. Ein Kreditkartenunternehmen setzt Kreditlimits basierend auf seiner Einschätzung der wahrscheinlichen Fähigkeit eines Kreditnehmers, den geschuldeten Betrag zurückzuzahlen.

Beispielsweise kann es einem College-Studenten ohne Kredithistorie ein Kreditlimit von 300 USD auferlegen, bis die Person nachweislich pünktliche Zahlungen leistet. Dasselbe Kreditkartenunternehmen kann berechtigt sein, einem einkommensstarken Kunden mit a. ein Limit von 100.000 USD anzubieten FICO-Ergebnis über 800.

In erster Linie reduziert das Kartenunternehmen sein Kreditengagement gegenüber einem Kreditnehmer mit höherem Risiko. Im letzteren Szenario pflegt das Unternehmen seine Geschäftsbeziehung mit einem wohlhabenden Kunden.

Kreditausfallswaps

Eine komplexere Methode zur Begrenzung des Kreditrisikos ist der Kauf von Credit Default Swaps. Ein Credit Default Swap ist eine Anlage, die das Kreditrisiko effektiv auf einen Dritten überträgt. Der Swap-Käufer leistet Prämienzahlungen an den Swap-Verkäufer, der sich bereit erklärt, das Risiko der Schuld zu übernehmen. Der Swap-Verkäufer entschädigt den Käufer mit Zinszahlungen und erstattet gleichzeitig die Prämien zurück, wenn der Kreditnehmer ausfällt.

Credit Default Swaps spielten in der Finanzkrise 2008 eine große Rolle, nachdem Verkäufer das Risiko der Schulden, die sie bei der Emission von Swaps auf Bündel von Subprime-Hypotheken.

Kreditrisiko vs. Kreditrisiko

Die Begriffe Kreditrisiko und Kreditrisiko werden oft synonym verwendet. Das Kreditengagement ist jedoch tatsächlich ein Bestandteil von Kreditrisiko.

Weitere Komponenten sind die Ausfallwahrscheinlichkeit, die angibt, wie wahrscheinlich es ist, dass der Kreditnehmer die Schulden nicht zurückzahlen kann oder will, und Erholungsrate, die den Anteil des Verlustes beziffert, der voraussichtlich durch Konkursverfahren oder Inkassobemühungen beigetrieben werden kann.