Definisi dan Kegunaan Osilator Derivatif

Apa itu Osilator Derivatif?

Osilator derivatif adalah indikator teknis yang menerapkan a rata-rata bergerak konvergensi-divergensi (MACD) histogram menjadi penghalusan ganda indeks kekuatan relatif (RSI) untuk membuat versi indikator RSI yang lebih canggih.

Osilator turunan dikembangkan oleh Constance Brown dan diterbitkan dalam buku Analisis Teknis untuk Profesional Perdagangan.

Memahami Osilator Derivatif

Indikator teknis adalah versi yang lebih maju dari relative strength index (RSI) yang menerapkan prinsip moving average convergence-divergence (MACD) ke double-dihaluskan Indikator RSI (DS RSI). Indikator ini diperoleh dengan menghitung perbedaan antara RSI yang dihaluskan ganda dan a

rata-rata bergerak sederhana (SMA) DS RSI. Maksud indikator adalah untuk memberikan sinyal beli dan jual yang lebih akurat daripada perhitungan RSI standar.

MACD diturunkan dengan mengurangkan periode 12 rata-rata bergerak eksponensial (EMA) dari EMA 26 periode. Dengan cara inilah osilator turunan menggunakan prinsip MACD, karena osilator turunan juga diturunkan dari pengurangan SMA dari RSI yang dihaluskan ganda.

Indikator dapat digunakan pada kerangka waktu apa pun.

Penggunaan Osilator Derivatif

Osilator turunan digunakan dengan cara yang sama seperti MACD histogram. Pembacaan positif dianggap bullish, pembacaan negatif dianggap bearish, dan persilangan di atas dan di bawah sinyal garis nol menunjukkan potensi peluang beli dan jual. Pedagang juga dapat mencari perbedaan dengan harga sekuritas, yang bisa menjadi indikasi pembalikan yang akan datang dalam tren yang berlaku. Hal ini terjadi saat indikator turun dan harga naik atau saat harga turun dan indikator terus naik.

Pedagang harus mempertimbangkan untuk menggunakan osilator derivatif bersama dengan bentuk analisis teknis lainnya, seperti: tindakan harga analisis dan pola grafik.

Contoh Cara Menggunakan Osilator Derivatif

Berikut grafik mingguan Apple Inc. (AAPL) memiliki osilator turunan yang diterapkan padanya. Crossover garis nol ditandai dengan garis vertikal dan panah. Sinyal beli dan jual akan terjadi di Menutup hari ketika sinyal muncul atau pada saat berikut membuka.

Indikator menghasilkan sejumlah perdagangan, beberapa hanya berlangsung beberapa minggu. Grafik menunjukkan bahwa strategi perdagangan ini dapat menghasilkan perdagangan yang menguntungkan dan rugi. Strategi ini paling rentan terhadap sejumlah besar kerugian perdagangan saat harga bergerak menyamping dan saham (atau aset lain) tidak memiliki arah.

Variasi strateginya adalah membeli saat indikator naik dan menjual saat indikator turun, alih-alih menunggu persilangan garis nol. Dalam contoh ini, indikator berwarna hijau saat bergerak lebih tinggi dan merah saat bergerak lebih rendah. Ini memberikan titik masuk lebih awal ke reli dan keluar lebih awal selama penurunan. Sementara metode ini bekerja dengan baik ketika harga membuat ayunan besar dan sedang tren, metode ini rentan terhadap banyak sinyal palsu, dan kehilangan perdagangan, ketika aksi harga berombak atau non-tren.

Perbedaan Antara Osilator Derivatif dan Osilator Stochastic

NS osilator stokastik membandingkan harga saat ini dengan kisaran harga selama periode tertentu. Ini menunjukkan apakah saham, atau aset lainnya, kuat atau lemah relatif terhadap kisaran harga saat ini. Indikator terikat antara nol dan 100.

Meskipun perhitungannya berbeda, osilator stokastik, RSI, dan osilator turunan akan biasanya bergerak ke arah yang sama, meskipun tidak tepat pada waktu yang sama atau dengan arah yang sama besarnya.

Keterbatasan Osilator Derivatif

Osilator derivatif dapat menghasilkan sejumlah besar sinyal perdagangan, terutama selama kondisi perdagangan berombak ketika indikator paling rentan untuk memberikan Salah atau kehilangan sinyal.

Sinyal juga dapat muncul begitu harga telah membuat pergerakan substansial ke arah tertentu. Ini bisa berarti entri atau keluar yang waktunya tidak tepat.

Indikator bertindak berdasarkan informasi harga masa lalu. Tidak ada yang secara inheren prediktif tentang indikator dalam perhitungannya.