Menggunakan Indikator Teknis untuk Mengembangkan Strategi Trading

Indikator, seperti rata-rata bergerak dan Bollinger Bands®, berbasis matematis analisis teknis alat yang digunakan pedagang dan investor untuk menganalisis masa lalu dan mengantisipasi tren dan pola harga di masa depan. Di mana fundamentalis dapat melacak data ekonomi, laporan tahunan, atau berbagai ukuran profitabilitas perusahaan lainnya, pedagang teknis mengandalkan grafik dan indikator untuk membantu menafsirkan pergerakan harga.

Tujuan saat menggunakan indikator adalah untuk mengidentifikasi peluang perdagangan. Misalnya, rata-rata bergerak penyeberangan sering menandakan perubahan tren yang akan datang. Dalam hal ini, menerapkan indikator rata-rata bergerak ke grafik harga memungkinkan pedagang untuk mengidentifikasi area di mana tren mungkin kehabisan bahan bakar dan mengubah arah, yang menciptakan peluang perdagangan.

Strategi yang sering digunakan indikator teknis secara objektif untuk menentukan aturan masuk, keluar, dan/atau pengelolaan perdagangan. Sebuah strategi menentukan kondisi yang tepat di mana pedagang didirikan—disebut penyiapan—serta saat posisi disesuaikan dan ditutup. Strategi biasanya mencakup penggunaan indikator yang terperinci (seringkali beberapa indikator) untuk menetapkan contoh di mana aktivitas perdagangan akan terjadi.

Meskipun artikel ini tidak berfokus pada strategi perdagangan tertentu, artikel ini berfungsi sebagai penjelasan tentang bagaimana indikator dan strategi berbeda (dan bagaimana mereka bekerja bersama) untuk membantu analis teknis mengidentifikasi pengaturan perdagangan probabilitas tinggi.

Indikator

Semakin banyak indikator teknis tersedia bagi para pedagang untuk dipelajari, termasuk yang ada di domain publik, seperti rata-rata bergerak atau osilator stokastik, serta indikator kepemilikan yang tersedia secara komersial. Selain itu, banyak pedagang mengembangkan sendiri indikator unik, terkadang dengan bantuan programmer yang berkualifikasi. Sebagian besar indikator memiliki variabel yang ditentukan pengguna yang memungkinkan pedagang untuk menyesuaikan input utama seperti "periode lihat-belakang" (berapa banyak data historis yang akan digunakan untuk membentuk perhitungan) agar sesuai dengan kebutuhan mereka.

Rata-rata bergerak, misalnya, hanyalah rata-rata harga sekuritas selama periode tertentu. Jangka waktu ditentukan dalam jenis rata-rata bergerak, seperti 50 hari atau 200 hari rata-rata bergerak. Indikator rata-rata 50 atau 200 hari sebelumnya dari aktivitas harga, biasanya menggunakan sekuritas harga penutupan dalam perhitungannya (meskipun titik harga lain, seperti pembukaan, tinggi, atau rendah, juga dapat digunakan). Pengguna menentukan panjang rata-rata bergerak serta titik harga yang akan digunakan dalam perhitungan.

Strategi

Strategi adalah seperangkat aturan objektif dan absolut yang menentukan kapan seorang trader akan mengambil tindakan. Strategi biasanya mencakup filter dan pemicu perdagangan, yang keduanya sering didasarkan pada indikator. Filter perdagangan mengidentifikasi kondisi pengaturan; pemicu perdagangan mengidentifikasi dengan tepat kapan tindakan tertentu harus diambil. Filter perdagangan, misalnya, mungkin merupakan harga yang telah ditutup di atas rata-rata pergerakan 200 hari. Ini menetapkan panggung untuk pemicu perdagangan, yang merupakan kondisi aktual yang mendorong pedagang untuk bertindak. Pemicu perdagangan mungkin terjadi ketika harga mencapai satu tick di atas bar yang menembus rata-rata pergerakan 200 hari.

Strategi yang terlalu mendasar—seperti membeli saat harga bergerak di atas rata-rata pergerakan—biasanya tidak layak karena aturan sederhana bisa terlalu mengelak dan tidak memberikan detail pasti untuk diambil tindakan. Berikut adalah contoh beberapa pertanyaan yang perlu dijawab untuk membuat strategi yang objektif:

• Jenis rata-rata bergerak apa yang akan digunakan, termasuk panjang dan titik harga yang digunakan dalam perhitungan?
• Seberapa jauh di atas rata-rata pergerakan harga perlu bergerak?
• Haruskah perdagangan dimasukkan segera setelah harga bergerak pada jarak tertentu di atas rata-rata bergerak, pada penutupan bar, atau pada pembukaan bar berikutnya?
• Jenis pesanan apa yang akan digunakan untuk melakukan perdagangan? Batas atau pasar?
• Berapa banyak kontrak atau saham yang akan diperdagangkan?
• apa itu? aturan pengelolaan uang?
• Apa aturan keluarnya?

Semua pertanyaan ini harus dijawab untuk mengembangkan seperangkat aturan yang ringkas untuk membentuk strategi.

Menggunakan Indikator Teknis untuk Mengembangkan Strategi

Indikator bukanlah strategi trading. Sementara indikator dapat membantu pedagang mengidentifikasi kondisi pasar, strategi adalah buku aturan pedagang dan pedagang sering menggunakan beberapa indikator untuk membentuk strategi perdagangan. Namun, jenis atau kategori indikator yang berbeda—seperti satu indikator momentum dan satu indikator tren—biasanya direkomendasikan saat menggunakan lebih dari satu indikator dalam suatu strategi.

Menggunakan tiga indikator berbeda dari jenis yang sama—momentum, misalnya—menghasilkan penghitungan berganda dari informasi yang sama, istilah statistik yang disebut sebagai multikolinearitas. Multikolinearitas harus dihindari karena menghasilkan hasil yang berlebihan dan dapat membuat variabel lain tampak kurang penting. Sebaliknya, pedagang harus memilih indikator dari kategori yang berbeda. Seringkali, salah satu indikator digunakan untuk mengkonfirmasi bahwa indikator lain menghasilkan sinyal yang akurat.

Strategi rata-rata bergerak, misalnya, mungkin menggunakan penggunaan indikator momentum untuk konfirmasi bahwa sinyal perdagangan valid. Indeks kekuatan relatif (RSI), yang membandingkan perubahan harga rata-rata periode maju dengan perubahan harga rata-rata periode penurunan, adalah contoh indikator momentum.

Seperti indikator teknis lainnya, RSI memiliki input variabel yang ditentukan pengguna, termasuk menentukan level apa yang akan diwakili jenuh beli dan oversold kondisi. RSI, oleh karena itu, dapat digunakan untuk mengkonfirmasi sinyal apa pun yang dihasilkan oleh rata-rata bergerak. Sinyal yang berlawanan mungkin menunjukkan bahwa sinyal tersebut kurang dapat diandalkan dan bahwa perdagangan harus dihindari.

Setiap indikator dan kombinasi indikator memerlukan penelitian untuk menentukan aplikasi yang paling sesuai dengan gaya dan toleransi resiko. Salah satu keuntungan dari mengkuantifikasi aturan perdagangan ke dalam strategi adalah memungkinkan pedagang untuk menerapkan strategi untuk data historis untuk mengevaluasi bagaimana strategi akan dilakukan di masa lalu, sebuah proses yang dikenal sebagai backtesting. Tentu saja, menemukan pola yang ada di masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan, tetapi itu pasti dapat membantu dalam pengembangan yang menguntungkan strategi perdagangan.

Terlepas dari indikator mana yang digunakan, sebuah strategi harus mengidentifikasi secara tepat bagaimana pembacaan akan ditafsirkan dan tindakan apa yang akan diambil. Indikator adalah alat yang digunakan pedagang untuk mengembangkan strategi; mereka tidak membuat sinyal perdagangan sendiri. Ambiguitas apa pun dapat menyebabkan masalah (dalam bentuk kerugian perdagangan).

Memilih Indikator untuk Mengembangkan Strategi

Jenis indikator yang digunakan trader untuk mengembangkan strategi bergantung pada jenis strategi yang akan dibangun oleh individu tersebut. Hal ini berkaitan dengan gaya trading dan toleransi risiko. Seorang trader yang mencari pergerakan jangka panjang dengan keuntungan besar mungkin fokus pada strategi mengikuti tren, dan, oleh karena itu, menggunakan indikator mengikuti tren seperti rata-rata pergerakan. Seorang trader yang tertarik pada pergerakan kecil dengan keuntungan kecil yang sering mungkin lebih tertarik pada strategi berdasarkan volatilitas. Sekali lagi, berbagai jenis indikator dapat digunakan untuk konfirmasi.

Pedagang memang memiliki opsi untuk membeli "kotak hitam" sistem perdagangan, yang merupakan strategi kepemilikan yang tersedia secara komersial. Keuntungan membeli sistem kotak hitam ini adalah bahwa semua penelitian dan pengujian balik secara teoritis telah dilakukan untuk pedagang; kerugiannya adalah bahwa pengguna "buta terbang" karena metodologi biasanya tidak diungkapkan, dan seringkali pengguna tidak dapat membuat penyesuaian apa pun untuk mencerminkan gaya perdagangan mereka.

Garis bawah

Indikator saja tidak membuat sinyal perdagangan. Setiap pedagang harus menentukan metode yang tepat di mana indikator akan digunakan untuk memberi sinyal peluang perdagangan dan untuk mengembangkan strategi. Indikator tentu dapat digunakan tanpa dimasukkan ke dalam strategi; namun, strategi perdagangan teknis biasanya mencakup setidaknya satu jenis indikator.

Mengidentifikasi seperangkat aturan mutlak, seperti halnya strategi, memungkinkan pedagang untuk melakukan backtest untuk menentukan kelayakan strategi tertentu. Ini juga membantu pedagang memahami harapan matematis dari aturan atau bagaimana strategi harus dilakukan di masa depan. Ini sangat penting bagi pedagang teknis karena membantu untuk terus-menerus mengevaluasi kinerja strategi dan dapat membantu menentukan apakah dan kapan saatnya untuk menutup posisi.

Pedagang sering berbicara tentang cawan suci — satu-satunya rahasia perdagangan yang akan menghasilkan keuntungan instan. Sayangnya, tidak ada strategi sempurna yang akan menjamin kesuksesan bagi setiap investor. Setiap individu memiliki gaya, temperamen, toleransi risiko, dan kepribadian yang unik. Karena itu, terserah kepada masing-masing pedagang untuk pelajari tentang berbagai alat analisis teknis yang tersedia, meneliti bagaimana kinerja mereka sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dan mengembangkan strategi berdasarkan hasil.