毎週の確率論を使用して市場の時間を計る

売買サイクルは、価格の方向性に影響を与えるマクロ戦略に従事しているため、市場の最大のプレーヤーの隠された意図を明らかにします。 投資家とトレーダーは、プッシュの持続性を測定する技術ツールを通じてこれらのサイクルを特定できます これらのサイクルの背後にあり、これらの測定値を使用して、そのようなサイクルが購入から販売へ、またはその逆にいつ反転するかを予測できます。 その逆。 これらの自然なリズムは、主要な指標で最大の力を示し、 先物契約 何千もの基礎となる株式、債券、 外国為替交差します。

NS S＆P-500, ナスダック-100 と ラッセル-2000 幅広いバスケットにこの目的を果たします エクイティ、市場に参入する際に参加者がどれほど積極的または防御的である必要があるかを参加者に伝える、簡単に観察できるサイクルを精査します。

のような人気のある分析ツール ストキャスティクス ワイルダーズRSIは、これらのインパルスを、多くの場合驚くべき精度で測定します。 次に、投資家とトレーダーは、これらの測定値を使用して、時間の開始、終了、および 危機管理 日中、毎日、毎週、さらには毎月の保有期間に焦点を当てているかどうかにかかわらず、戦略。

ストキャスティクス

証券トレーダーのジョージレーンは、 ストキャスティクスインジケーター 1950年代に。 これは、現在の価格を比較する一見単純な式です バー 高値と安値のプリセット選択に。 おそらくその単純さのために、多くの21世紀の技術者は、インデックスと個々の商品の周期的なターンを予測する際のその計り知れない力を理解できていません。 そのため、現代の市場を動かす隠れた力を解体するためのほぼ理想的なツールになっています。 いつものように、いくつかの方向から分析に取り組むと、より信頼性の高い結果が得られ、ストキャスティクスは価格パターンと組み合わせると最も効果的に機能します。 移動平均 とのような勢いのあるツール 移動平均収束発散 （MACD）。

ストキャスティクスは定義します 買われ過ぎ と 売られ過ぎ サイクルがピークに達し、ロールオーバーする準備ができたときのレベル。 しかし、経験から、市場は長期間にわたって買われ過ぎまたは売られ過ぎにとどまる可能性があることがわかっています。 この警告は、すべての場合に単純で明確なシグナルを引き出す聖杯タイプの指標を探している市場プレーヤーを混乱させます。 この自然な不確実性には、予測可能性を向上させるために特定の価格と時間のフィルターが必要です。 インジケーターによって作成された2つの線はこの目的を果たし、周期的なターンの検証を極端なレベルで交差するまで遅らせてから、分析グリッドの中間点に向かって急上昇します。

特に週次サイクルは、主要な商品と個々のポジションの両方の市場タイミングに多大な価値を示しています。 ストキャスティクスは、このマクロ市場分析に関しては、特に幅広い平均が重要である場合、ほぼ防弾です。 サポート また 抵抗レベル 技術者はスクランブリングで 起こる またはメジャーをトリガーする障害 逆転.

投資家やトレーダーはこれらに多くの危機に瀕しています 変曲点 ブレイクアウトを見越して購入するかどうかを決定する際に 壊す、または現在の方向にフェードし、反転中に利益を生み出す反対の位置に入る。

市場のタイミングを改善するために使用できる2つの毎週の確率論的アプリケーションを見てみましょう。

十字架と確認

これは8月の週末であり、市場の進捗状況を確認して、十分な長期的な調整が必要かどうかを確認しています。 暴露. S＆P-500とナスダック-100がヒットしたばかり 強気相場 最高値ですが、ラッセル2000はパフォーマンスが低く、大きな問題に巻き込まれています 取引範囲. 3つの商品すべてのストキャスティクスは買われ過ぎのレベルに上昇しています。

ストキャスティクスが最初に魔法の買われ過ぎの線を超えたときに心配する必要はありません。 実際、市場は、指標がこれらの極端なレベルで粉砕されているときに、最も強い利益を計上することがよくあります。 しかし、弱気なので、今は起き上がって細心の注意を払うように言われています クロスオーバー 6〜12週間続く新しい販売サイクルにいつでも来る可能性があります。

技術的条件の次の変化は、9月の最初の2週間に、ストキャスティクスの速い線（青）が遅い線（赤）と交差するときに発生します。 これにより、新しい売りサイクルの早期警告シグナルがトリガーされます。このシグナルは、高速ラインが買われ過ぎのレベルを下回り、分析グリッドの中間点に向かって急上昇するまで未確認のままになります。 これはクロスオーバー後に急速に発生し、新しい販売サイクルの開始を確認します。

先物を通じて直接インデックスを取引している場合、または 上場投資信託 （ETF）、これらの弱気のシグナルは、ロングポジションを売ったり、新しいショートセールスを開始したりするために使用する必要があります。 インデックスの循環ターンの影響は以下に依存するため、エクイティポジションを保持している場合は別の話です 相関、これは、個々の株式が価格の方向を最も関連性の高い1つまたは複数のインデックスと一致させる傾向を示します。 あなたが取引しているトレンドとパターンと主要なインデックスの価格行動との間に観察可能な整合性がある場合、あなたのポジションは相関関係を示します。

たとえば、ほとんど 小型キャップ 株式はラッセル2000の周期的なターンと強く相関しており、クロスオーバーの反対方向に保持するとリスクが大幅に増加することを示しています。 ビッグテックとナスダック100、そして財務とS＆P-500でも同じ話です。 結論：サイクルターンは通常、出口、停止、オプション保護、位置のリバランスなど、リスクを制御するためのウェイクアップコールです。

毎週のサイクルと相互検証

真空中でうまく機能する指標はなく、毎週の確率論も例外ではありません。 このツールの信頼性は、価格パターンと組み合わせると幾何学的に向上します。 フィボナッチ分析 移動平均。 周期的なターンを確認または反論することに加えて、補足ツールは、中間の特定のレベルを特定します トップスとボトムスが印刷され、カウンターインパルスが設定される前に、新しい買いまたは売りのインパルスがどこまで運ばれるかを予測します モーション。

Googleの株価は2014年の初めに600ドルを超えて過去最高を記録し、売り切れました。毎週のストキャスティクスは買われ過ぎのレベルから急落しました。 数週間後（A）、価格が50週間をはるかに上回って取引されていたときに、売られ過ぎの測定値に達しました。 指数移動平均 （EMA）500ドル近く。 指標は4月（B）に買いサイドにクロスオーバーし、5月初旬まで下落が続いている間、ドアネイルとして死にました。

その後、50％フィボナッチラリーのリトレースメントと一致していた50週間のEMAで、株価は2週間連続でバウンドしました。 ストキャスティクスのファストライン（青）は、移動平均でのテストの2週目に売られ過ぎのレベルを上回りました。 次の4つで50ポイント近く追加された強いバウンスと完全に一致する確認済みの買いシグナルを発行します 数週間。

毎週のストキャスティクスを使用する際のリスク

最後に、市場のタイミングに毎週の確率論を使用する際のいくつかのリスクを考えてみましょう。 インディケータは、買われ過ぎや売られ過ぎのシグナルにぶつかることなく数ヶ月を費やすことができるため、正確な予測に挑戦する振動を粉砕することができます。 また、周期的な振動のサイズと時間が美しく比例している場合でも、高速回線は途中で停止し、反転戦略を短絡させ、サイクルトレーダーをトラップする可能性があります。

この自然な複雑さを考えると、最善の防御策は、確率論が強い方向性のシグナルを発しない場合に、価格パターンやその他の技術ツールに頼ることです。 次に、インディケータはその市場の現在の状態についての貴重なメッセージを提供します。つまり、強気も弱気もかなりのアドバンテージを持たない混乱した期間をすり抜けています。

結論

毎週のストキャスティクス指標は、注意深い投資家やトレーダーが予測して活用できる売買圧力の繰り返しパターンを明らかにします。 秘訣は、流れに沿って、可能な限りこれらの自然な振動に合わせてポジショニングを調整することです。

賢明な投資家は、売買サイクルのパターンによって送信されるシグナルに従って市場の動きの時間を計り、これらを使用して 露出を調整するための逆転や機会を予測しますが、使用することを認識してアプローチを和らげます 確率論的分析を補完する他のチャートツールは、市場の動きを追跡するときに正確さを保証するためのより確実な方法です。